Your SlideShare is downloading. ×
0
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
IPE - Project Work  BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

IPE - Project Work BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail

135

Published on

In un quadro congiunturale particolarmente negativo, le BCC hanno continuato a sostenere Soci e clientela, soprattutto PMI e famiglie, infatti, a fine 2012, l’ammontare degli impieghi e della raccolta …

In un quadro congiunturale particolarmente negativo, le BCC hanno continuato a sostenere Soci e clientela, soprattutto PMI e famiglie, infatti, a fine 2012, l’ammontare degli impieghi e della raccolta diretta è in leggera crescita rispetto alla fine del precedente esercizio. L’attenzione della presente ricerca è rivolta alla BCC di Napoli con un focus sul margine di intermediazione ed in particolar modo sul risultato delle commissioni nette, le quali, rispetto all’esercizio chiuso al 31/12/2011, sono cresciute poco più del 17%. Il risultato, seppur positivo, non è in linea con le aspettative della dirigenza, che fissa obiettivi più ambiziosi per il 2013. Nel seguente lavoro si effettuerà: 1) un’analisi dettagliata delle commissioni attive e passive relative ai servizi finanziari e la loro evoluzione rispetto all’esercizio precedente; 2) un’analisi della fidelizzazione della clientela; 3) il re-pricing dei prodotti che mostrano bassa redditività attraverso un’analisi di simulazione.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
135
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail Francesco Rinaldi Danilo Volpicelli Annamaria Zampella Master in Finanza Avanzata, Metodi Quantitativi e Risk Management - XI Edizione
  • 2. 2/21 Obiettivo, metodologia e background teorico L’obiettivo del lavoro è effettuare una macro-analisi interna della Banca di Credito Cooperativo di Napoli volta ad individuare le criticità delle sue strategie. Tale analisi si concentra sullo studio andamentale delle commissioni nette e sul livello di penetrazione di prodotti e servizi per conto corrente. Il passaggio successivo è un’analisi di benchmarking al fine di allineare il rapporto commissioni nette su margine di intermediazione ad un definito panel di istituti creditizi attraverso un’adeguata politica di re-pricing. Lo scopo è di individuare le cause del vantaggio competitivo, soprattutto delle imprese eccellenti, con l’obiettivo di ridurre le distanze e cercare quindi di conseguire gli stessi vantaggi.
  • 3. 3/21 Agenda 1 Analisi delle commissioni 2 Fidelizzazione della clientela 3 Analisi di bilancio a confronto 4 Re-pricing
  • 4. 4/21 Trend commissioni 2010 2011 2012 2013 Commissioni attive 519.185 603.851 705.138 813.460 Commissioni passive 89.700 106.996 123.594 178.065 Commissioni nette 429.485 496.854 581.545 635.395 - 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 Il valore al 2013 è stato calcolato come proiezione dei dati disponibili nel primo trimestre (gennaio-marzo). Seguirà, nell’analisi definitiva del re-pricing, una stima più dettagliata. Comm. attive Comm. passive Comm. nette 2011 16% 19% 16% 2012 17% 16% 17% 2013 15% 44% 9%
  • 5. 5/21 Commissioni attive non performanti La tabella mostra le commissioni attive con variazione negativa tra il 2011 ed il 2012 Commissioni attive 2011 2012 VAR 2011/2012 2013 VAR 2012/2013 finanziamenti in c/c: spese invio corrisp.za € 2,054.00 € 2,020.00 -2% € 84.00 -96% commissioni su operazioni servizio estero € 6,476.71 € 6,093.17 -6% € 7,252.64 19% commissioni disp. Di portafoglio € 1,077.80 € 1,009.92 -6% rec. spese per attività raccolta ordini € 269.00 € 251.82 -6% € 285.00 13% commissioni ritorno effetti D. I.: clientela € 3,103.50 € 2,902.00 -6% € 4,294.00 48% commissioni eff/ass ritornati a corrispondenti € 1,264.77 € 1,157.47 -8% € 579.68 -50% commissioni incasso fatture € 10,717.00 € 9,226.00 -14% € 8,022.00 -13% commissioni carnets € 1,299.00 € 1,098.00 -15% € 876.00 -20% commissioni incasso rate mutuo € 3,003.17 € 2,518.50 -16% € 3,326.40 32% commissioni check truncation impagati msg 085 € 18,540.00 € 15,300.00 -17% € 13,680.00 -11% commissioni assegni impagato msg 851 € 31,096.77 € 24,885.00 -20% € 15,800.00 -37% comm. collocamento aureo gestione € 1,647.51 € 1,133.35 -31% € 1,670.48 47% commissione incasso f23 € 2,658.84 € 1,767.51 -34% € 1,465.56 -17% commissioni società prodotto: Agos. Findomestic € 57,012.07 € 30,767.37 -46% € 28,747.56 -7% commissioni servizio estero € 3,993.82 € 2,078.32 -48% € 1,658.92 -20% commissioni incassi commerciali € 2,304.47 € 778.83 -66%
  • 6. 6/21 Commissioni attive performanti 1/2 Commissioni attive 2011 2012 VAR 2011/2012 2013 VAR 2012/2013 commissioni presentazione effetti s.b.f.: clientela € 4,878.50 € 10,908.00 124% € 9,510.00 -13% commissioni tenuta conto anticipo fatture € 139.50 € 250.80 80% € 250.80 0% commissioni pagamento pensioni € 110.95 € 198.58 79% commissioni raccolta ordini € 18,545.69 € 32,792.94 77% € 41,018.00 25% commissioni bonifici e varie € 31,533.42 € 50,459.56 60% € 62,252.16 23% commissioni presentazione effetti D.I. : clientela € 6,596.00 € 10,230.80 55% € 9,556.00 -7% commissione incasso f24 € 5,711.80 € 8,855.00 55% € 7,741.32 -13% Tasca mastercard- accredito € 1,651.54 € 2,433.57 47% € 2,875.08 18% recupero spese eff./ass. ritornati € 7,345.02 € 10,725.19 46% € 12,550.36 17% commissioni custodia titoli € 1,372.90 € 1,983.48 44% commissioni ritorno effetti proprietà e sbf : clientela € 5,915.00 € 8,439.50 43% € 8,542.00 1% Tasca mastercard – retrocessioni € 4,995.34 € 7,100.85 42% € 7,592.88 7% ottomila retrocessioni card manager € 2,435.68 € 3,434.00 41% € 3,096.00 -10% commissioni home banking € 39,182.47 € 54,774.26 40% € 56,698.00 4% addebiti su c/c: spese per operazioni € 55,158.00 € 75,985.00 38% € 93,644.00 23% altre commissioni € 6,614.36 € 9,003.03 36% € 15,900.76 77%
  • 7. 7/21 Commissioni attive performanti 2/2 Commissioni attive 2011 2012 VAR 2011/2012 2013 VAR 2012/2013 rec. spese crediti di firma € 14.00 € 19.00 36% commissioni carta credito cooperativo € 62,481.70 € 82,893.89 33% € 120,743.84 46% commissioni eurocheque € 940.80 € 1,239.50 32% commissioni effetti/assegni rimessi da corrispondenti € 221.40 € 285.36 29% commissioni tenuta conto Estero € 255.60 € 328.02 28% € 472.00 44% commissioni riba: clienti € 237.00 € 297.50 26% € 176.00 -41% commissioni transato pos € 11,818.84 € 14,743.56 25% € 12,206.04 -17% Ottomila retrocessioni spending maestro € 1,545.74 € 1,918.00 24% € 2,256.00 18% commissioni crediti di firma € 3,806.23 € 4,611.10 21% € 8,464.20 84% addebiti su c/c tenuta conto € 92,871.96 € 108,629.35 17% € 121,618.40 12% finanziamenti in c/c: spese per operazioni € 33,971.00 € 37,200.00 10% € 30,976.00 -17% finanziamenti in c/c: spese tenuta conto € 17,649.60 € 18,738.95 6% € 18,213.00 -3% spese D/R € 106.62 € 111.62 5% € 220.00 97%
  • 8. 8/21 Commissioni passive Commissioni passive 2011 2012 VAR 2011/2012 2013 VAR 2012/2013 commissione effetti inviati all'incasso -€ 520.36 -€ 3,456.58 564% diritti custodia Iccrea -€ 996.96 -€ 3,326.84 234%-€ 2,251.44 -32% commissioni cirrus maestro -€ 7.34 -€ 17.43 137%-€ 44.08 153% tasca mastercard-spese iusser -€ 5,191.41 -€ 9,328.12 80%-€ 8,436.36 -10% ottomila: spese spending maestro -€ 32.15 -€ 55.14 72%-€ 62.04 13% commissioni bonifici -€ 4,660.95 -€ 7,182.21 54%-€ 8,032.72 12% commissioni servizio estero -€ 1,682.11 -€ 2,481.77 48%-€ 5,597.12 126% tasca mastercard-spese add fee collection -€ 7,978.91 -€ 11,685.48 46%-€ 10,341.20 -12% commissioni bancomat -€ 988.97 -€ 1,392.46 41%-€ 736.24 -47% commissioni emissione a/c -€ 1,200.20 -€ 1,689.00 41%-€ 863.12 -49% commitasca mastercard-spese card -€ 3,005.47 -€ 4,079.40 36%-€ 4,114.80 1% commissioni carta credito cooperativo -€ 41,921.57 -€ 53,595.33 28%-€ 84,972.48 59% commissioni ritorno assegni isti credit -€ 2,688.67 -€ 2,773.54 3%-€ 3,312.08 19% spese c/c corrispondenza -€ 765.65 -€ 529.67 -31%
  • 9. 9/21 Agenda 1 Analisi delle commissioni 2 Fidelizzazione della clientela 3 Analisi di bilancio a confronto 4 Re-pricing
  • 10. 10/21 Inventario conti correnti Dai dati disponibili a maggio 2013: • + 5% c/c soci • +12% c/c HB • + 250% c/c g. conv. • +15,5% c/c ord. C/C Soci C/C Home Banking C/C Titoli C/C Profess.sti C/C commercio servizi C/C Infruttifero Trading on line Grandi convenzioni C/C Ordinario ESTINTI 32 12 29 N° al 31/12 1022 549 2 9 3 22 4 8 585 -150 50 250 450 650 850 1050 C/C Soci C/C Home Banking C/C Titoli C/C Prof.sti C/C comm. Servizi C/C Infruttif. Trading on line Grandi conv. C/C Ord. 2012 1022 549 2 9 3 22 4 8 585 mar-13 1063 613 2 9 3 27 4 25 670 mag-13 1072 617 2 9 3 28 4 28 676 -120 80 280 480 680 880 1080
  • 11. 11/21 … segue TELEPASS RID UTENZE RID UTENZE TELEPASS RID UTENZE TELEPASS Servizi per c/c 82 21 7 7 0 15 30 45 60 75 90 Prodotti per c/c Servizi per c/c BANCOMAT- CARTE POS-CARTE POS- BANCOMAT CARTE- BANCOMAT- POS Prodotti per c/c 381 136 6 6 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
  • 12. 12/21 n°0 Prod/ Serv n°1 Prod/ Serv n°2 Prod/ Serv n°3 Prod/ Serv n°4 Prod/ Serv n°5 Prod/ Serv n°6 Prod/ Serv n°7 Prod/ Serv n°8 Prod/ Serv 549 640 463 328 201 87 8 1 0 Conti correnti attivi Conti correnti non attivi 76% 24% assumendo che si possono considerare attivi quei conti correnti dove viene utilizzato almeno un prodotto/servizio si deduce che: Numero di Prodotti/Servizi posseduti da ogni c/c … segue BONIFICI BONFICI HB BANCOMAT RID CARTE POS TELEPASS UTENZE C/C 940 708 656 626 622 135 135 22 0 150 300 450 600 750 900 1050 Totale prodotti e servizi per c/c
  • 13. 13/21 Agenda 1 Analisi delle commissioni 2 Fidelizzazione della clientela 3 Analisi di bilancio a confronto 4 Re-pricing
  • 14. Indici di struttura e redditività 2010 2011 2012 BCC 37,08% 42,05% 37,64% BPS 72,45% 72,99% 70,45% Cariparma 61,40% 64,49% 66,22% Bnap 62,77% 69,72% 70,98% 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% Impieghi su clientela/Totale attivo 2010 2011 2012 BCC 25,89% 29,17% 42,50% BPS 2,35% 4,33% 7,23% Cariparma 15,26% 6,70% 7,76% Bnap 0,23% 0,24% 0,24% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% Titoli di proprietà/Totale attivo 2010 2011 2012 BCC 12,54% 9,99% 11,08% BPS 9,81% 9,81% 9,78% Cariparma 10,01% 10,28% 10,76% Bnap 7,85% 8,25% 8,13% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% PN/Totale attivo 2010 2011 2012 BCC -1,91% 0,91% 9,46% BPS 1,28% 1,23% -10,71% Cariparma 6,24% 4,93% 1,37% Bnap 8,12% 7,92% 7,45% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% ROE 14/21
  • 15. … segue 2010 2011 2012 BCC -0,24% 0,09% 1,06% BPS 0,13% 0,12% -1,05% Cariparma 0,62% 0,51% 0,15% Bnap 0,64% 0,65% 0,61% -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% Costi operativi/Margine di intermediazione 2010 2011 2012 BCC 86,83% 73,60% 52,51% BPS 66,24% 60,02% 67,85% Cariparma 57,63% 63,76% 66,77% Bnap 65,80% 64,42% 62,79% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% ROA 2010 2011 2012 BCC 107,72% 79,62% 56,02% BPS 66,41% 58,09% 65,89% Cariparma 62,25% 69,86% 78,10% Bnap 67,89% 67,88% 63,97% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% Sp.amm.ve/Margine di intermediazione 2010 2011 2012 BCC 71,42% 77,00% 56,26% BPS 60,63% 59,35% 61,50% Cariparma 59,31% 61,70% 58,15% Bnap 66,82% 66,99% 68,62% 0,00% 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 90,00% Margine di interesse/Margine di intermediazione 15/21
  • 16. … segue Commissioni nette/Margine di intermediazione Margine di intermediazione/Tot attivo Cost income ratio 16/21
  • 17. 17/21 Agenda 1 Analisi delle commissioni 2 Fidelizzazione della clientela 3 Analisi di bilancio a confronto 4 Re-pricing
  • 18. 18/21 Re-pricing Commissioni nette/Margine di intermediazione 2010 2011 2012 BCC 27,85% 19,75% 13,63% BPS 43,44% 39,68% 36,25% Cariparma 33,90% 34,42% 36,54% B.Napoli 35,83% 31,83% 29,83% I servizi che generano commissioni attive: • garanzie rilasciate • gestione intermediazione e consulenza • servizi incasso e pagamento • tenuta e gestione c/c • altri servizi Assumption del budget Preventivo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Commissioni nette/Margine di intermediazione 13,63% 15,00% 17,00% 18,00% 20,00% 21,00% 25,00% Incremento annuo atteso margine di intermediazione 18,87% 18,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% Incremento medio annuo atteso commissioni passive 15,51% 17,40% 16,46% 16,93% 16,69% 16,81% 16,75%
  • 19. 19/21 … segue Budget commissioni 2013-2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Margine di intermediazione € 4.267.585 € 5.035.750 € 5.791.113 € 6.659.780 € 7.658.747 € 8.807.559 € 9.688.315 Commissioni nette € 581.544 € 755.363 € 984.489 € 1.198.760 € 1.531.749 € 1.849.587 € 2.422.079 Commissioni attive € 705.138 € 900.459 € 1.153.461 € 1.396.333 € 1.762.298 € 2.118.887 € 2.736.485 Commissioni passive -€ 123.594 -€ 145.096 -€ 168.972 -€ 197.572 -€ 230.548 -€ 269.300 -€ 314.407 Le voci in tabella sono state calcolate nel seguente modo: • margine di intermed.2013= margine di intermediaz.2012 x tasso di incremento annuo 2013; • commissioni nette 2013= margine di intermed.2013 x commissioni nette/margine di intermed.2013; • commissioni passive 2013= commissioni passive 2012 x tasso di incremento annuo 2013; • commissioni attive 2013= commissioni nette 2013+commissioni passive 2013
  • 20. 20/21 È possibile un incremento delle commissioni nette pari al 50%? BUDGET 2012 2013 Commissioni nette/margine intermediazione atteso 13,63% 50,00% Incremento annuo atteso margine di intermediazione 18,87% 18,00% Incremento medio annuo atteso commissioni passive 15,51% 17,40% Assumption dei budget CONSUNTIVO BUDGET 2012 2013 Commissioni nette/margine intermediazione atteso 13,63% 15,00% Incremento annuo atteso margine di intermediazione 18,87% 18,00% Incremento medio annuo atteso commissioni passive 15,51% 17,40% Assumption dei budget CONSUNTIVO Budget commissioni 2013- 2018 budget 2013 incrementi % 2013-2012 Margine di intermediazione 5.035.750€ 18,00% Commissioni nette 755.363€ 29,89% Commissioni attive 900.459€ 27,70% Commissioni passive 145.096-€ 17,40% Budget commissioni 2013- 2018 budget 2013 incrementi % 2013-2012 Margine di intermediazione 5.035.750€ 18,00% Commissioni nette 2.517.875€ 332,96% Commissioni attive 2.662.971€ 277,65% Commissioni passive 145.096-€ 17,40%
  • 21. Grazie per l’attenzione 21/21

×