La redditività ed il rischio di
alcuni prodotti bancari per la
clientela retail
Francesco Rinaldi
Danilo Volpicelli
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Obiettivo, metodologia e background teorico
L’obiettivo del lavoro è effettuare una macro-analisi interna della Banca...
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Agenda
1 Analisi delle
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Commissioni attive 519.185 603.851 705.138 813.460
Commissioni passive 89.700 1...
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Commissioni attive non performanti
La tabella mostra le commissioni attive con variazione negativa tra il 2011 ed il ...
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Indici di struttura e redditività
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BCC 37,08% 42,05% 37,64%
BPS 72,45% 72,99% 70,45%
Cariparma 61,40% 64,49%...
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2010 2011 2012
BCC -0,24% 0,09% 1,06%
BPS 0,13% 0,12% -1,05%
Cariparma 0,62% 0,51% 0,15%
Bnap 0,64% 0,65% 0,61%
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Commissioni nette/Margine di intermediazione Margine di intermediazione/Tot attivo
Cost income ratio
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Agenda
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clientela
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Re-pricing
Commissioni nette/Margine di intermediazione
2010 2011 2012
BCC 27,85% 19,75% 13,63%
BPS 43,44% 39,68% 36...
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Budget commissioni 2013-2018
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Margine di
intermediazione
€ 4.267.585 € 5.0...
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È possibile un incremento delle commissioni nette pari al 50%?
BUDGET
2012 2013
Commissioni nette/margine
intermedia...
Grazie per l’attenzione
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IPE - Project Work BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail

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In un quadro congiunturale particolarmente negativo, le BCC hanno continuato a sostenere Soci e clientela, soprattutto PMI e famiglie, infatti, a fine 2012, l’ammontare degli impieghi e della raccolta diretta è in leggera crescita rispetto alla fine del precedente esercizio. L’attenzione della presente ricerca è rivolta alla BCC di Napoli con un focus sul margine di intermediazione ed in particolar modo sul risultato delle commissioni nette, le quali, rispetto all’esercizio chiuso al 31/12/2011, sono cresciute poco più del 17%. Il risultato, seppur positivo, non è in linea con le aspettative della dirigenza, che fissa obiettivi più ambiziosi per il 2013. Nel seguente lavoro si effettuerà: 1) un’analisi dettagliata delle commissioni attive e passive relative ai servizi finanziari e la loro evoluzione rispetto all’esercizio precedente; 2) un’analisi della fidelizzazione della clientela; 3) il re-pricing dei prodotti che mostrano bassa redditività attraverso un’analisi di simulazione.

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IPE - Project Work BCC - MFA 2013. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail

  1. 1. La redditività ed il rischio di alcuni prodotti bancari per la clientela retail Francesco Rinaldi Danilo Volpicelli Annamaria Zampella Master in Finanza Avanzata, Metodi Quantitativi e Risk Management - XI Edizione
  2. 2. 2/21 Obiettivo, metodologia e background teorico L’obiettivo del lavoro è effettuare una macro-analisi interna della Banca di Credito Cooperativo di Napoli volta ad individuare le criticità delle sue strategie. Tale analisi si concentra sullo studio andamentale delle commissioni nette e sul livello di penetrazione di prodotti e servizi per conto corrente. Il passaggio successivo è un’analisi di benchmarking al fine di allineare il rapporto commissioni nette su margine di intermediazione ad un definito panel di istituti creditizi attraverso un’adeguata politica di re-pricing. Lo scopo è di individuare le cause del vantaggio competitivo, soprattutto delle imprese eccellenti, con l’obiettivo di ridurre le distanze e cercare quindi di conseguire gli stessi vantaggi.
  3. 3. 3/21 Agenda 1 Analisi delle commissioni 2 Fidelizzazione della clientela 3 Analisi di bilancio a confronto 4 Re-pricing
  4. 4. 4/21 Trend commissioni 2010 2011 2012 2013 Commissioni attive 519.185 603.851 705.138 813.460 Commissioni passive 89.700 106.996 123.594 178.065 Commissioni nette 429.485 496.854 581.545 635.395 - 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 Il valore al 2013 è stato calcolato come proiezione dei dati disponibili nel primo trimestre (gennaio-marzo). Seguirà, nell’analisi definitiva del re-pricing, una stima più dettagliata. Comm. attive Comm. passive Comm. nette 2011 16% 19% 16% 2012 17% 16% 17% 2013 15% 44% 9%
  5. 5. 5/21 Commissioni attive non performanti La tabella mostra le commissioni attive con variazione negativa tra il 2011 ed il 2012 Commissioni attive 2011 2012 VAR 2011/2012 2013 VAR 2012/2013 finanziamenti in c/c: spese invio corrisp.za € 2,054.00 € 2,020.00 -2% € 84.00 -96% commissioni su operazioni servizio estero € 6,476.71 € 6,093.17 -6% € 7,252.64 19% commissioni disp. Di portafoglio € 1,077.80 € 1,009.92 -6% rec. spese per attività raccolta ordini € 269.00 € 251.82 -6% € 285.00 13% commissioni ritorno effetti D. I.: clientela € 3,103.50 € 2,902.00 -6% € 4,294.00 48% commissioni eff/ass ritornati a corrispondenti € 1,264.77 € 1,157.47 -8% € 579.68 -50% commissioni incasso fatture € 10,717.00 € 9,226.00 -14% € 8,022.00 -13% commissioni carnets € 1,299.00 € 1,098.00 -15% € 876.00 -20% commissioni incasso rate mutuo € 3,003.17 € 2,518.50 -16% € 3,326.40 32% commissioni check truncation impagati msg 085 € 18,540.00 € 15,300.00 -17% € 13,680.00 -11% commissioni assegni impagato msg 851 € 31,096.77 € 24,885.00 -20% € 15,800.00 -37% comm. collocamento aureo gestione € 1,647.51 € 1,133.35 -31% € 1,670.48 47% commissione incasso f23 € 2,658.84 € 1,767.51 -34% € 1,465.56 -17% commissioni società prodotto: Agos. Findomestic € 57,012.07 € 30,767.37 -46% € 28,747.56 -7% commissioni servizio estero € 3,993.82 € 2,078.32 -48% € 1,658.92 -20% commissioni incassi commerciali € 2,304.47 € 778.83 -66%
  6. 6. 6/21 Commissioni attive performanti 1/2 Commissioni attive 2011 2012 VAR 2011/2012 2013 VAR 2012/2013 commissioni presentazione effetti s.b.f.: clientela € 4,878.50 € 10,908.00 124% € 9,510.00 -13% commissioni tenuta conto anticipo fatture € 139.50 € 250.80 80% € 250.80 0% commissioni pagamento pensioni € 110.95 € 198.58 79% commissioni raccolta ordini € 18,545.69 € 32,792.94 77% € 41,018.00 25% commissioni bonifici e varie € 31,533.42 € 50,459.56 60% € 62,252.16 23% commissioni presentazione effetti D.I. : clientela € 6,596.00 € 10,230.80 55% € 9,556.00 -7% commissione incasso f24 € 5,711.80 € 8,855.00 55% € 7,741.32 -13% Tasca mastercard- accredito € 1,651.54 € 2,433.57 47% € 2,875.08 18% recupero spese eff./ass. ritornati € 7,345.02 € 10,725.19 46% € 12,550.36 17% commissioni custodia titoli € 1,372.90 € 1,983.48 44% commissioni ritorno effetti proprietà e sbf : clientela € 5,915.00 € 8,439.50 43% € 8,542.00 1% Tasca mastercard – retrocessioni € 4,995.34 € 7,100.85 42% € 7,592.88 7% ottomila retrocessioni card manager € 2,435.68 € 3,434.00 41% € 3,096.00 -10% commissioni home banking € 39,182.47 € 54,774.26 40% € 56,698.00 4% addebiti su c/c: spese per operazioni € 55,158.00 € 75,985.00 38% € 93,644.00 23% altre commissioni € 6,614.36 € 9,003.03 36% € 15,900.76 77%
  7. 7. 7/21 Commissioni attive performanti 2/2 Commissioni attive 2011 2012 VAR 2011/2012 2013 VAR 2012/2013 rec. spese crediti di firma € 14.00 € 19.00 36% commissioni carta credito cooperativo € 62,481.70 € 82,893.89 33% € 120,743.84 46% commissioni eurocheque € 940.80 € 1,239.50 32% commissioni effetti/assegni rimessi da corrispondenti € 221.40 € 285.36 29% commissioni tenuta conto Estero € 255.60 € 328.02 28% € 472.00 44% commissioni riba: clienti € 237.00 € 297.50 26% € 176.00 -41% commissioni transato pos € 11,818.84 € 14,743.56 25% € 12,206.04 -17% Ottomila retrocessioni spending maestro € 1,545.74 € 1,918.00 24% € 2,256.00 18% commissioni crediti di firma € 3,806.23 € 4,611.10 21% € 8,464.20 84% addebiti su c/c tenuta conto € 92,871.96 € 108,629.35 17% € 121,618.40 12% finanziamenti in c/c: spese per operazioni € 33,971.00 € 37,200.00 10% € 30,976.00 -17% finanziamenti in c/c: spese tenuta conto € 17,649.60 € 18,738.95 6% € 18,213.00 -3% spese D/R € 106.62 € 111.62 5% € 220.00 97%
  8. 8. 8/21 Commissioni passive Commissioni passive 2011 2012 VAR 2011/2012 2013 VAR 2012/2013 commissione effetti inviati all'incasso -€ 520.36 -€ 3,456.58 564% diritti custodia Iccrea -€ 996.96 -€ 3,326.84 234%-€ 2,251.44 -32% commissioni cirrus maestro -€ 7.34 -€ 17.43 137%-€ 44.08 153% tasca mastercard-spese iusser -€ 5,191.41 -€ 9,328.12 80%-€ 8,436.36 -10% ottomila: spese spending maestro -€ 32.15 -€ 55.14 72%-€ 62.04 13% commissioni bonifici -€ 4,660.95 -€ 7,182.21 54%-€ 8,032.72 12% commissioni servizio estero -€ 1,682.11 -€ 2,481.77 48%-€ 5,597.12 126% tasca mastercard-spese add fee collection -€ 7,978.91 -€ 11,685.48 46%-€ 10,341.20 -12% commissioni bancomat -€ 988.97 -€ 1,392.46 41%-€ 736.24 -47% commissioni emissione a/c -€ 1,200.20 -€ 1,689.00 41%-€ 863.12 -49% commitasca mastercard-spese card -€ 3,005.47 -€ 4,079.40 36%-€ 4,114.80 1% commissioni carta credito cooperativo -€ 41,921.57 -€ 53,595.33 28%-€ 84,972.48 59% commissioni ritorno assegni isti credit -€ 2,688.67 -€ 2,773.54 3%-€ 3,312.08 19% spese c/c corrispondenza -€ 765.65 -€ 529.67 -31%
  9. 9. 9/21 Agenda 1 Analisi delle commissioni 2 Fidelizzazione della clientela 3 Analisi di bilancio a confronto 4 Re-pricing
  10. 10. 10/21 Inventario conti correnti Dai dati disponibili a maggio 2013: • + 5% c/c soci • +12% c/c HB • + 250% c/c g. conv. • +15,5% c/c ord. C/C Soci C/C Home Banking C/C Titoli C/C Profess.sti C/C commercio servizi C/C Infruttifero Trading on line Grandi convenzioni C/C Ordinario ESTINTI 32 12 29 N° al 31/12 1022 549 2 9 3 22 4 8 585 -150 50 250 450 650 850 1050 C/C Soci C/C Home Banking C/C Titoli C/C Prof.sti C/C comm. Servizi C/C Infruttif. Trading on line Grandi conv. C/C Ord. 2012 1022 549 2 9 3 22 4 8 585 mar-13 1063 613 2 9 3 27 4 25 670 mag-13 1072 617 2 9 3 28 4 28 676 -120 80 280 480 680 880 1080
  11. 11. 11/21 … segue TELEPASS RID UTENZE RID UTENZE TELEPASS RID UTENZE TELEPASS Servizi per c/c 82 21 7 7 0 15 30 45 60 75 90 Prodotti per c/c Servizi per c/c BANCOMAT- CARTE POS-CARTE POS- BANCOMAT CARTE- BANCOMAT- POS Prodotti per c/c 381 136 6 6 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
  12. 12. 12/21 n°0 Prod/ Serv n°1 Prod/ Serv n°2 Prod/ Serv n°3 Prod/ Serv n°4 Prod/ Serv n°5 Prod/ Serv n°6 Prod/ Serv n°7 Prod/ Serv n°8 Prod/ Serv 549 640 463 328 201 87 8 1 0 Conti correnti attivi Conti correnti non attivi 76% 24% assumendo che si possono considerare attivi quei conti correnti dove viene utilizzato almeno un prodotto/servizio si deduce che: Numero di Prodotti/Servizi posseduti da ogni c/c … segue BONIFICI BONFICI HB BANCOMAT RID CARTE POS TELEPASS UTENZE C/C 940 708 656 626 622 135 135 22 0 150 300 450 600 750 900 1050 Totale prodotti e servizi per c/c
  13. 13. 13/21 Agenda 1 Analisi delle commissioni 2 Fidelizzazione della clientela 3 Analisi di bilancio a confronto 4 Re-pricing
  14. 14. Indici di struttura e redditività 2010 2011 2012 BCC 37,08% 42,05% 37,64% BPS 72,45% 72,99% 70,45% Cariparma 61,40% 64,49% 66,22% Bnap 62,77% 69,72% 70,98% 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% Impieghi su clientela/Totale attivo 2010 2011 2012 BCC 25,89% 29,17% 42,50% BPS 2,35% 4,33% 7,23% Cariparma 15,26% 6,70% 7,76% Bnap 0,23% 0,24% 0,24% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% Titoli di proprietà/Totale attivo 2010 2011 2012 BCC 12,54% 9,99% 11,08% BPS 9,81% 9,81% 9,78% Cariparma 10,01% 10,28% 10,76% Bnap 7,85% 8,25% 8,13% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% PN/Totale attivo 2010 2011 2012 BCC -1,91% 0,91% 9,46% BPS 1,28% 1,23% -10,71% Cariparma 6,24% 4,93% 1,37% Bnap 8,12% 7,92% 7,45% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% ROE 14/21
  15. 15. … segue 2010 2011 2012 BCC -0,24% 0,09% 1,06% BPS 0,13% 0,12% -1,05% Cariparma 0,62% 0,51% 0,15% Bnap 0,64% 0,65% 0,61% -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% Costi operativi/Margine di intermediazione 2010 2011 2012 BCC 86,83% 73,60% 52,51% BPS 66,24% 60,02% 67,85% Cariparma 57,63% 63,76% 66,77% Bnap 65,80% 64,42% 62,79% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% ROA 2010 2011 2012 BCC 107,72% 79,62% 56,02% BPS 66,41% 58,09% 65,89% Cariparma 62,25% 69,86% 78,10% Bnap 67,89% 67,88% 63,97% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% Sp.amm.ve/Margine di intermediazione 2010 2011 2012 BCC 71,42% 77,00% 56,26% BPS 60,63% 59,35% 61,50% Cariparma 59,31% 61,70% 58,15% Bnap 66,82% 66,99% 68,62% 0,00% 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 90,00% Margine di interesse/Margine di intermediazione 15/21
  16. 16. … segue Commissioni nette/Margine di intermediazione Margine di intermediazione/Tot attivo Cost income ratio 16/21
  17. 17. 17/21 Agenda 1 Analisi delle commissioni 2 Fidelizzazione della clientela 3 Analisi di bilancio a confronto 4 Re-pricing
  18. 18. 18/21 Re-pricing Commissioni nette/Margine di intermediazione 2010 2011 2012 BCC 27,85% 19,75% 13,63% BPS 43,44% 39,68% 36,25% Cariparma 33,90% 34,42% 36,54% B.Napoli 35,83% 31,83% 29,83% I servizi che generano commissioni attive: • garanzie rilasciate • gestione intermediazione e consulenza • servizi incasso e pagamento • tenuta e gestione c/c • altri servizi Assumption del budget Preventivo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Commissioni nette/Margine di intermediazione 13,63% 15,00% 17,00% 18,00% 20,00% 21,00% 25,00% Incremento annuo atteso margine di intermediazione 18,87% 18,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% Incremento medio annuo atteso commissioni passive 15,51% 17,40% 16,46% 16,93% 16,69% 16,81% 16,75%
  19. 19. 19/21 … segue Budget commissioni 2013-2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Margine di intermediazione € 4.267.585 € 5.035.750 € 5.791.113 € 6.659.780 € 7.658.747 € 8.807.559 € 9.688.315 Commissioni nette € 581.544 € 755.363 € 984.489 € 1.198.760 € 1.531.749 € 1.849.587 € 2.422.079 Commissioni attive € 705.138 € 900.459 € 1.153.461 € 1.396.333 € 1.762.298 € 2.118.887 € 2.736.485 Commissioni passive -€ 123.594 -€ 145.096 -€ 168.972 -€ 197.572 -€ 230.548 -€ 269.300 -€ 314.407 Le voci in tabella sono state calcolate nel seguente modo: • margine di intermed.2013= margine di intermediaz.2012 x tasso di incremento annuo 2013; • commissioni nette 2013= margine di intermed.2013 x commissioni nette/margine di intermed.2013; • commissioni passive 2013= commissioni passive 2012 x tasso di incremento annuo 2013; • commissioni attive 2013= commissioni nette 2013+commissioni passive 2013
  20. 20. 20/21 È possibile un incremento delle commissioni nette pari al 50%? BUDGET 2012 2013 Commissioni nette/margine intermediazione atteso 13,63% 50,00% Incremento annuo atteso margine di intermediazione 18,87% 18,00% Incremento medio annuo atteso commissioni passive 15,51% 17,40% Assumption dei budget CONSUNTIVO BUDGET 2012 2013 Commissioni nette/margine intermediazione atteso 13,63% 15,00% Incremento annuo atteso margine di intermediazione 18,87% 18,00% Incremento medio annuo atteso commissioni passive 15,51% 17,40% Assumption dei budget CONSUNTIVO Budget commissioni 2013- 2018 budget 2013 incrementi % 2013-2012 Margine di intermediazione 5.035.750€ 18,00% Commissioni nette 755.363€ 29,89% Commissioni attive 900.459€ 27,70% Commissioni passive 145.096-€ 17,40% Budget commissioni 2013- 2018 budget 2013 incrementi % 2013-2012 Margine di intermediazione 5.035.750€ 18,00% Commissioni nette 2.517.875€ 332,96% Commissioni attive 2.662.971€ 277,65% Commissioni passive 145.096-€ 17,40%
  21. 21. Grazie per l’attenzione 21/21

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