Lo schema delle sessioni con la descrizione di tutti i temi che saranno tratti il 14 e 15 giugno al Palazzo dei Congressi di Roma.

2. Questa versione dell’agenda è provvisoria. I temi, l’ordine e il numero delle Sessioni potrebbero subire variazioni 2
SCHEMA DI SINTESI
GIOVEDÌ 14 – MATTINA (9.15 - 13.15)
SESSIONE PLENARIA DI APERTURA
ASPETTI REGOLAMENTARI E GESTIONALI PER UNA CRESCITA SANA
DELL’ECONOMIA E DEL CREDITO
Chair Giovanni Sabatini, ABI
GIOVEDÌ 14 – POMERIGGIO (14.30 – 17.30)
RISK MEASUREMENT & REPORTING
SESSIONE PARALLELA A
RISCHIO DI CREDITO
Chair Giacomo De Laurentis, Università Bocconi
SESSIONE PARALLELA B
STIMA DELLA LGD E GESTIONE DEI NPL
Chair Giampaolo Gabbi, Università di Siena
SESSIONE PARALLELA C
RISCHI DI LIQUIDITÀ, FUNDING, CONTROPARTE E MERCATO
Chair Mario Anolli, Università Cattolica del Sacro Cuore
SESSIONE PARALLELA D
BANCHE LESS SIGNIFICANT E INTERMEDIARI FINANZIARI
Chair Franco Fiordelisi, Università Roma Tre
SESSIONE PARALLELA E
RISCHIO OPERATIVO
Chair Pasqualina Porretta, Università La Sapienza

3. Questa versione dell’agenda è provvisoria. I temi, l’ordine e il numero delle Sessioni potrebbero subire variazioni 3
VENERDÌ 15 – MATTINA (9.15 - 13.00)
RISK MANAGEMENT
SESSIONE PARALLELA F
IFRS9 E GESTIONE STRATEGICA DEI NPL
Chair Maurizio Comoli, Università del Piemonte Orientale
SESSIONE PARALLELA G
EVOLUZIONE DEL PILLAR II E SREP DECISIONS
Chair Giuseppe Lusignani, Università di Bologna
SESSIONE PARALLELA H
L’INTERAZIONE TRA CFO, CRO E BOARD
Chair Paola Schwizer, Università di Parma
SESSIONE PARALLELA I
GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
Chair Marina Brogi, Università La Sapienza
SESSIONE PARALLELA L
CYBER E CONDUCT RISK
Chair Paolo Prandi, Università degli Studi di Teramo
VENERDÌ 15 – POMERIGGIO (14.00 - 16.30)
TAVOLA ROTONDA DI CHIUSURA
OBIETTIVI, MODALITÀ E RISCHI DELLA COMUNICAZIONE FINANZIARIA VERSO
PRENDITORI E FINANZIATORI
Moderatore Giornalista

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GIOVEDÌ 14 GIUGNO
SESSIONE PLENARIA DI APERTURA
ASPETTI REGOLAMENTARI E GESTIONALI PER UNA CRESCITA SANA DELL’ECONOMIA E DEL
CREDITO
TRA I POSSIBILI TEMI:
▪ Allineare ripresa economica, politica monetaria, ripresa del credito, stabilizzazione ed equità
regolamentare, e contenimento dei rischi
Chair Giovanni Sabatini, ABI
SESSIONI PARALLELE - RISK MEASUREMENT & REPORTING
SESSIONE PARALLELA A
RISCHIO DI CREDITO
TRA I POSSIBILI TEMI:
▪ La revisione della regolamentazione prudenziale sul rischio di credito
▪ Dopo i TRIM e le Guidelines EBA: il cambiamento dei requisiti regolamentari per lo sviluppo e la
validazione dei modelli di rischio di credito
▪ Un framework per il margin of conservatism
▪ Nuovo regime contabile degli IFRS9, time horizon, default definition, PIT/TTC orientation e
implicazioni per le modalità di stima del default risk
▪ Quale sarà l’impatto delle novità regolamentari e contabili sulle politiche di concessione dei
crediti?
Chair Giacomo De Laurentis, Università Bocconi
SESSIONE PARALLELA B
STIMA DELLA LGD E GESTIONE DEI NPL
TRA I POSSIBILI TEMI:
▪ La review dei modelli interni e l’impatto sul recovery rate
▪ Le Loss function per i modelli di Loss Given Default e il problema delle posizioni aperte
▪ Il legame fra loss given default, scenario macroeconomico, e valore del real estate
▪ I Recovery Rate degli NPLs
▪ I riflessi degli IFRS9 sulla stima della LGD e sulla gestione dei NPL
Chair Giampaolo Gabbi, Università di Siena

5. Questa versione dell’agenda è provvisoria. I temi, l’ordine e il numero delle Sessioni potrebbero subire variazioni 5
SESSIONE PARALLELA C
RISCHI DI LIQUIDITÀ, FUNDING, CONTROPARTE E MERCATO
TRA I POSSIBILI TEMI:
▪ Phasing-in FRTB (Fundamental review del trading book)
▪ Il rischio sovrano nei portafogli bancari: rischi regolamentari e gestionali
▪ I rischi di tasso di interesse, liquidità e funding tra attese di politica monetaria (uscita dal TLTRO),
scelte gestionali e requisiti regolamentari
▪ Misurazione e gestione del rischio degli strumenti L2 e L3
▪ Stress testing EBA 2018: cosa attendersi
Chair Mario Anolli, Università Cattolica del Sacro Cuore
SESSIONE PARALLELA D
BANCHE LESS SIGNIFICANT E INTERMEDIARI FINANZIARI
TRA I POSSIBILI TEMI:
▪ Unione Bancaria, regolamentazione e concorrenza: l’impatto sulle banche di minori dimensioni, sui
poli delle BCC e sugli intermediari finanziari
▪ Cosa resta della proporzionalità? Gli stress test per le LSI
▪ SREP decisions, recovery e resolution plans per le LSI
▪ La gestione dei crediti deteriorati da parte del LSI
▪ La revisione di Basilea 3 in tema di operational risk e rischio di credito: l’impatto sulle LSI
Chair Franco Fiordelisi, Università Roma Tre
SESSIONE PARALLELA E
RISCHIO OPERATIVO
TRA I POSSIBILI TEMI:
▪ Novità o continuità: aggiornamenti regolamentari da Basilea e da Francoforte
▪ Dati, scenari e soluzioni organizzative: la regolamentazione influenzerà la gestione?
Chair Pasqualina Porretta, Università La Sapienza

6. Questa versione dell’agenda è provvisoria. I temi, l’ordine e il numero delle Sessioni potrebbero subire variazioni 6
VENERDÌ 15 GIUGNO
SESSIONI PARALLELE - RISK MANAGEMENT
SESSIONE PARALLELA F
IFRS9 E GESTIONE STRATEGICA DEI NPL
TRA I POSSIBILI TEMI:
▪ Categorie di classificazione e strumenti di misurazione: le interazioni tra IFRS9 e stima della loss
given default
▪ Sviluppo e validazione dei modelli di impairment
▪ Le linee guida della Banca d’Italia e l’aggiornamento della Circolare 262
▪ La gestione strategica delle sofferenze
▪ IFRS9: l’impatto sulle scelte del business model
Chair Maurizio Comoli, Università del Piemonte Orientale
SESSIONE PARALLELA G
EVOLUZIONE DEL PILLAR II E SREP DECISIONS
TRA I POSSIBILI TEMI:
▪ Stress testing EBA 2018
▪ Le SREP decisions: logiche ed evoluzione
▪ Prevedere, orientare e gestire le SREP decisions per la banca
▪ L’evoluzione della struttura del capitale e del passivo: minimum requirements per fondi propri e
eligible liabilities
▪ Il ruolo degli “altri rischi” nel Pillar II
Chair Giuseppe Lusignani, Università di Bologna
SESSIONE PARALLELA H
L’INTERAZIONE TRA CFO, CRO E BOARD
TRA I POSSIBILI TEMI:
▪ Governance dei rischi e strategie aziendali: verso nuovi orientamenti di lungo periodo?
▪ L’integrazione tra pianificazione strategica e RAF: un nuovo driver di creazione di valore?
▪ CFO e CRO: le relazioni con il Comitato Rischi
▪ CFO e CRO: l’efficacia del reporting al board
▪ L’interazione tra board e funzioni di controllo in materia di redazione dell’informativa non
finanziaria
Chair Paola Schwizer, Università di Parma

7. Questa versione dell’agenda è provvisoria. I temi, l’ordine e il numero delle Sessioni potrebbero subire variazioni 7
SESSIONE PARALLELA I
GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
▪ Risk Data aggregation per il risk management: una sfida ancora aperta
▪ Principi BCBS 239, reporting contabile e comunicazione esterna al mercato (Corep, Finrep,
Anacredit, Pillar III e gli altri report esterni)
▪ La General data Protection Regulation
▪ Misure di adeguatezza dei sistemi e dei processi IT
▪ La gestione e comunicazione dei dati nella governance bancaria
Chair Marina Brogi, Università La Sapienza
SESSIONE PARALLELA L
CYBER E CONDUCT RISK
TRA I POSSIBILI TEMI:
▪ Conduct Risk e cultura del rischio
▪ Cyber Risk
▪ Tavola Rotonda altri settori
Chair Paolo Prandi, Università degli Studi di Teramo
TAVOLA ROTONDA DI CHIUSURA
OBIETTIVI, MODALITÀ E RISCHI DELLA COMUNICAZIONE FINANZIARIA VERSO
PRENDITORI E FINANZIATORI
TRA I POSSIBILI TEMI:
▪ Le banche e la gestione della comunicazione finanziaria verso soci, obbligazionisti, depositanti e
prenditori: uno snodo critico per un sano sviluppo dell’attività bancaria nei prossimi anni
Moderatore Giornalista