Il Programma provvisorio dell'evento BASILEA 3 - Le priorità per le banche e per le imprese. Per informazioni http://www.abieventi.it/eventi/1268/basilea-3-2011/

1.
1
Questa versione del programma è da intendersi come provvisoria
* da confermare

2.
SCHEMA DI SINTESI
LUNEDÌ 20 GIUGNO – MATTINA
SESSIONE PLENARIA DI APERTURA
LE NOVITÀ REGOLAMENTARI, LE SCADENZE CHIAVE, LE STRATEGIE DI AVVICINAMENTO AL 2013
Chair ABI
LUNEDÌ 20 GIUGNO – POMERIGGIO
SESSIONE PARALLELA A
IL CREDITO ALLE IMPRESE CON BASILEA 3
Chair Giacomo De Laurentis, Università Bocconi
SESSIONE PARALLELA B
RISCHIO DI LIQUIDITÀ – PRIMA PARTE
Chair Andrea Resti, Università Bocconi
SESSIONE PARALLELA C
IL PATRIMONIO DELLE BANCHE
Chair Francesco Saita, Università Bocconi
SESSIONE PARALLELA D
L’APPLICAZIONE DI BASILEA PER LE BANCHE DI CLASSE 2 E 3
Chair Marina Brogi, Università La Sapienza
SESSIONE PARALLELA E
RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHI DI MERCATO
Chair Mario Anolli, Università Cattolica del Sacro Cuore
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Questa versione del programma è da intendersi come provvisoria
* da confermare

3.
MARTEDÌ 21 GIUGNO – MATTINA
SESSIONE PARALLELA F
IL CREDITO ALLE FAMIGLIE CON BASILEA 3
Chair Umberto Filotto, Assofin e Università di Roma Tor Vergata
SESSIONE PARALLELA G
RISCHIO DI LIQUIDITÀ – SECONDA PARTE
Chair Giuseppe Lusignani, Università di Bologna
SESSIONE PARALLELA H
LE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA E LA 263
Chair Marina Brogi, Università La Sapienza
SESSIONE PARALLELA I
GLI STRUMENTI DI CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Chair Stefano Caselli, Università Bocconi
MARTEDÌ 21 GIUGNO – POMERIGGIO
SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA
MISURE ANTICRISI E CRESCITA
Chair Gianfranco Torriero, ABI
3
Questa versione del programma è da intendersi come provvisoria
* da confermare

4.
LUNEDÌ 20 GIUGNO ‐ MATTINA
08,15 Registrazione dei partecipanti, apertura del business lounge e welcome coffee
SESSIONE PLENARIA DI APERTURA
LE NOVITÀ REGOLAMENTARI, LE SCADENZE CHIAVE, LE STRATEGIE DI AVVICINAMENTO AL 2013
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
La Direttiva CRD 4
La nuova 263
La nuova struttura di Vigilanza Europea
Chair ABI
09.30 Intervento di Apertura
ABI
Intervento
Roberto Rinaldi, Responsabile Servizio Normativo di Vigilanza Banca d’Italia
Basilea 3: elementi di valutazione con particolare riferimento a PMI e finanziamenti a
lungo termine
Rainer Masera, Professore Ordinario di Politica Economica Università Guglielmo Marconi
11.00 Coffee break
12.00 Intervento
Renato Panichi, Responsabile Team Banche italiane Standard & Poor’s
Intervento Società di consulenza/Banca
Le banche italiane verso Basilea 3: “scusi, per caso ha dodici miliardi?”
Andrea Resti, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi
13.00 Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva
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Questa versione del programma è da intendersi come provvisoria
* da confermare

5.
LUNEDÌ 20 GIUGNO – POMERIGGIO
SESSIONE PARALLELA A
IL CREDITO ALLE IMPRESE CON BASILEA 3
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
Trattamento del trade finance
Pricing dei finanziamenti
Le evoluzioni del rating
Garanzie per le imprese
Confidi: presentazione delle Linee Guida ABI
Reti di imprese e rating
Lo sviluppo di strumenti di garanzia pubblici
Il nuovo funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
La mitigazione del rischio di controparte e gli impatti sul rischio di liquidità
Chair Giacomo De Laurentis, Università Bocconi
14.30 Verso Basilea 3: alla ricerca di nuove politiche creditizie, nuove organizzazioni, nuove
metodologie e nuovi clienti. Giacomo De Laurentis, Ordinario di Economia degli Intermediari
Finanziari Università Bocconi
Come la crisi ha impattato sulle PMI nei vari Paesi membri dell’Ocse
Stefano Caselli, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi
L’evoluzione dei modelli di valutazione
Stefano Matalucci, Direttore Marketing Cerved Group
La filiera ottimale della garanzia / In che misura e a quali condizioni le garanzie sono
rilevanti nel contesto della crisi
Lorenzo Gai, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Firenze
L’era 2.0 del Rating alle imprese ‐ Crif Decision Solutions
Accesso al credito e rating interni: la valorizzazione di informazioni forward‐looking a livello
di filiere d’impresa
Lorenzo Bocchi, Partner Responsabile Practice Credit & Operational Risk Prometeia
Nuovi target per il segmento Corporate: le Reti di Impresa. Profili giuridici, finanziamento e
rating. Domenico Palmieri, Presidente AIP – Associazione Italiana Politiche Industriali
Quali sono le potenzialità di garanzie dei Confidi? Quali le criticità in vista di Basilea 3 e
come affrontarle? Giovanni Da Pozzo, Presidente Assoconfidi
Il Fondo Centrale di Garanzia nel nuovo contesto di Basilea 3
Claudia Bugno, Presidente Comitato di Gestione Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
Ministero dello Sviluppo Economico
Confidi e fondi statali di garanzia: le novità della circ. 263 e una simulazione di impatto
Pietro Ceolin, Responsabile Servizio Rischi di Credito UBI Banca
Gli interventi della BEI tramite le banche: un supporto al credito all’impresa e un contributo
agli equilibri di liquidità degli intermediari. Luigi Armeli, Vice Capo Divisione Banche e
Corporates Italia Banca Europea per gli Investimenti
Q&A Session
18.00 Chiusura dei lavori
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Questa versione del programma è da intendersi come provvisoria
* da confermare

6.
SESSIONE PARALLELA B
RISCHIO DI LIQUIDITÀ – PRIMA PARTE
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
La nuova 263
Il nuovo modo di definire i prezzi interni di trasferimento: presentazione dello Studio ABI‐Prometeia
Il costo del funding
Liquidity ratio
Net stable funding ratio
Il futuro del funding tradizionale (es. obbligazionario)
Le criticità legate allo spessore dei mercati di fronte alla richiesta dei nuovi high quality liquidity assets
Chair Andrea Resti, Università Bocconi
14.30 Intervento di Apertura
Andrea Resti, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi
Intervento
Banca d’Italia *
Intervento
Andrea Partesotti, Prometeia *
L’eccesso di fiducia nei depositi al dettaglio: sono davvero stabili e resteranno stabili in
futuro?
Thomas Rangel Hilt, Head of Liquidity Risk Methodologies and Analytics UniCredit
Liquidity Risk: evoluzione delle architetture a supporto
Anselmo Marmonti, Business Developer Manager Risk Management Solutions SAS
Intervento
Daniela Migliasso, Responsabile Ufficio Presidio Rischio Liquidità Intesa Sanpaolo
Intervento Banca
Q&A Session
18.00 Chiusura dei lavori
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* da confermare

7.
SESSIONE PARALLELA C
IL PATRIMONIO DELLE BANCHE
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
Tier 1 e 2
DTA
Conversioni delle DTA e trigger events
Partecipazioni di minoranza
Azioni di risparmio e questione dei sovrapprezzi
Contingent Capital
Grandfathering
Funding obbligazionario
Strumenti per assorbire le perdite
Chair Francesco Saita, Università Bocconi
14.30 Intervento di Apertura
Francesco Saita, Direttore Centre for Applied Research in Finance Università Bocconi
Intervento
Banca d’Italia *
Basilea 3 e gli impatti gestionali: i nuovi paradigmi di gestione, la sfida dei ratio di liquidità
e le interrelazioni tra CRO e CFO
Paolo Gianturco, Deloitte
Intervento da definire
Gerardo Rescigno, Banca Monte dei Paschi di Siena
DTA, azioni di risparmio e bail‐in
Luca Giannini, Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza ABI
Strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza. I nuovi requisiti per l'assorbimento delle
perdite: tecniche innovative e opportunità
Lucio Bonavitacola, Socio Clifford Chance
Intervento
Gianluca Oricchio, Professore di Finance and Capital Markets CBM University
Quali livelli di capitale dopo Basilea 3?
Maurizio Cravero, Responsabile Capital Management UniCredit
Intervento Banca
Q&A Session
18.00 Chiusura dei lavori
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Questa versione del programma è da intendersi come provvisoria
* da confermare

8.
SESSIONE PARALLELA D
L’APPLICAZIONE DI BASILEA PER LE BANCHE DI CLASSE 2 E 3
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
Regole prudenziali e risk governance nelle banche medie e piccole
L’impatto di Basilea 3 sulle politiche creditizie e di pricing
I grandi fidi e l’impatto dei nuovi requisiti sulle banche medie e piccole
Le nuove regole per calcolare il rischio di tasso di interesse sul banking book
Il principio di proporzionalità e la situazione italiana rispetto a quella europea
Presentazione dello studio ABI sul Risk Appetite e sue declinazioni per banche meno sofisticate
Chair Marina Brogi, Università La Sapienza
14.30 Intervento di Apertura
Marina Brogi, Ordinario di Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari
Università La Sapienza
Intervento
Banca d’Italia *
Verso Basilea 3: il processo di validazione dei rischi in un Gruppo bancario di Classe 2
Fabio Salis, Responsabile Convalida Interna Gruppo Cariparma ‐ Crèdit Agricole
Intervento Società di consulenza/Banca
Il Risk Appetite
Bain
Ruolo del Capitale e Risk Governance nella BCC di Roma
Rossano Giuppa, Direttore Pianificazione, Rischi e Compliance Banca di Credito
Cooperativo di Roma
Il ruolo del Risk Management in Basilea 3
Paolo Palliola, Responsabile Funzione Controllo Rischi Cassa di Risparmio di San Miniato
Q&A Session
18.00 Chiusura dei lavori
8
Questa versione del programma è da intendersi come provvisoria
* da confermare

9.
SESSIONE PARALLELA E
RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHI DI MERCATO
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
Controparte Centrale (CCP)
Requisiti di capitale sui derivati
La mitigazione del rischio di controparte e gli impatti sul rischio di liquidità
Mercati
Scambi
Collateral sul finanziamento di impresa
Chair Mario Anolli, Università Cattolica del Sacro Cuore
14.30 Intervento di Apertura
Mario Anolli, Università Cattolica del Sacro Cuore
Intervento
Banca d’Italia *
Intervento
Andrea Appeddu, Economista Moody’s Analytics
Intervento Deloitte
Intervento
Enzo Barba, Accenture*
Intervento
Paolo Galli, Banca Akros *
Intervento
ABI
Q&A Session
18.00 Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva
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Questa versione del programma è da intendersi come provvisoria
* da confermare

10.
MARTEDÌ 21 GIUGNO – MATTINA
08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee
SESSIONE PARALLELA F
IL CREDITO ALLE FAMIGLIE CON BASILEA 3
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
L’impatto della nuova regolamentazione sul credito al consumo sulla gestione del rischio di credito: obbligo di valutazione
del merito creditizio, banche dati e credito collegato
La questione della riduzione del Loan To Value regolamentare
Le valutazioni immobiliari: Linee Guida ABI
Il rating immobiliare
Fondi di Solidarietà
Chair Umberto Filotto, Assofin e Università di Roma Tor Vergata
09.30 Intervento di Apertura
Umberto Filotto, Assofin e Università di Roma Tor Vergata
Intervento
Banca d’Italia *
Valutazioni e rating immobiliare
Giampiero Bambagioni, Responsabile Attività Scientifiche Tecnoborsa e Deputy‐Chair
UNECE REM
CRD 4
Luca Bertalot, Deputy Secretary General, Head of European Covered Bond Council
European Mortgage Federation
11.00 Coffee break, networking e visita all’area espositiva
12.00 La valutazione ai fini di operazioni di finanziamento. L’impatto sull’erogazione del credito
Luca Marco Fiumara, Direttore Generale Reag 4 loans
La valutazione del merito creditizio e l’utilizzo delle banche dati alla luce del nuovo TUB
Maria Ricucci Marketing Manager, Luisa Monti Operations Manager Crif
Intervento
Tommaso Giordani, Barclays *
Q&A Session
13.15 Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva
10
Questa versione del programma è da intendersi come provvisoria
* da confermare

11.
SESSIONE PARALLELA G
RISCHIO DI LIQUIDITÀ – SECONDA PARTE
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
La nuova 263
Il costo del funding
I problemi organizzativi legati al rischio di liquidità e il coinvolgimento dei tesorieri e dei risk manager: presentazione
dello Studio ABI‐Capgemini‐Aifirm
Liquidity ratio
Net stable funding ratio
Il futuro del funding tradizionale (es. obbligazionario)
Le criticità legate allo spessore dei mercati di fronte alla richiesta dei nuovi high quality liquidity assets
Chair Giuseppe Lusignani, Università di Bologna
09.30 Intervento di Apertura
Giuseppe Lusignani, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di
Bologna
Intervento
Banca d’Italia *
Liquidity monitoring – how to prepare for the new regulations
Mika Mustakallio, CEO MORS Software
Intervento
Marco Berlanda, Responsabile Servizio Risk Management Banco Popolare
11.00 Coffee break, networking e visita all’area espositiva
12.00 Intervento
Capgemini
Intervento
Federico Peretti, Responsabile Risk Management e Controlli Banca Sella Holding
Intervento Banca
Q&A Session
13.15 Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva
11
Questa versione del programma è da intendersi come provvisoria
* da confermare

12.
SESSIONE PARALLELA H
LE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA E LA 263
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
Aggiornamenti sul tema delle cartolarizzazioni
Cartolarizzazioni: due diligence e disclosure da parte della banca
Gli immobili non residenziali
La ristrutturazione dei crediti
Il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà
Trattamenti fiscali dei crediti ristrutturati
Il ritardo nei pagamenti e i 180 giorni
La concentrazione dei rischi
Le informative di Terzo Pilastro
Aggiornamenti sul rischio di tasso di interesse sul banking book
Chair Marina Brogi, Università La Sapienza
09.30 Intervento di Apertura
Marina Brogi, Ordinario di Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari
Università La Sapienza
Intervento
Banca d’Italia *
Intervento Società di consulenza/Banca
Tasso di interesse e immobili non residenziali
David Canestri, Responsabile Direzione Risk Management Banca Etruria *
11.00 Coffee break, networking e visita all’area espositiva
12.00 Intervento Società di consulenza/Banca
Intervento
Andrea Mayr, Vice Direttore Generale Banca IMI *
Le informative di Terzo Pilastro
Andrea Caponera, Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza ABI
Giacomo Vadi, Maria Costante, Area Risk Management Banca Monte dei Paschi di Siena
Q&A Session
13.15 Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva
12
Questa versione del programma è da intendersi come provvisoria
* da confermare

13.
SESSIONE PARALLELA I
GLI STRUMENTI DI CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
L’utilizzo del funding da parte delle imprese
Gli strumenti per assistere l’impresa nei percorsi di funding
Il private equity
Il ruolo delle banche di investimento nella crescita delle PMI
Chair Stefano Caselli, Università Bocconi
09.30 Le dinamiche del mercato del private equity in Italia e all’estero
Stefano Caselli, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi
Le dinamiche del mercato del private equity in Italia e all’estero
Riccardo Bruno, Senior Partner Clessidra SGR
Il private equity e le imprese
Claudio Levorato, Presidente e AD Manutencoop
Il private equity pubblico/privato: una soluzione nuova con un interlocutore antico
Gabriele Cappellini, Fondo Italiano di Investimento *
11.00 Coffee break, networking e visita all’area espositiva
12.00 Il private equity “bancario”: prima e dopo la crisi finanziaria e Basilea 3
Fabio Borsoi, IMI Fondi Chiusi SGR *
Il ruolo delle reti “corporate” delle banche nella selezione delle opportunità di
investimento
Relatore da definire
La buyback facility
ABI e AIFI
La quotazione: le proposte in tema di revisione dei mercati per le PMI e di fondi small cap
Roberto Rati, UniCredit *
Q&A Session
13.15 Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva
13
Questa versione del programma è da intendersi come provvisoria
* da confermare

14.
MARTEDÌ 21 GIUGNO – POMERIGGIO
SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA
MISURE ANTICRISI E CRESCITA
TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:
Rischio sistemico
Gestione delle crisi e SIFIs
Il ruolo delle banche centrali
Conservation Buffer
Countercyclical buffer
Leverage Ratio
Stress Test
Single rulebook
Resolution Schemes
Chair Gianfranco Torriero, Direttore Centrale, Responsabile Direzione Strategie e Mercati
Finanziari ABI
14.15 Intervento di Apertura
Gianfranco Torriero, Direttore Centrale, Responsabile Direzione Strategie e Mercati
Finanziari ABI
Intervento
Banca d’Italia *
Gestione delle crisi e SIFIs
Laura Zaccaria, Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI
Recovery and Resolution Planning Framework
Giuseppe Quaglia, Financial Services Risk Management Leader Ernst & Young
Intervento
Victor Massiah, UBI Banca *
Intervento Banca
Intervento Banca
16.45 Estrazione tra i presenti in sala dei 3 Apple iPad 2 in palio
17.00 Chiusura dei lavori e appuntamento all’edizione 2012
14
Questa versione del programma è da intendersi come provvisoria
* da confermare