Giới thiệu về tự tương quan trong nghiên cứu dũ liệu chuỗi thời gian

1. Tìm hiểu về tự tương quan
Trong nghiên cứu dữ liệu đo lường theo thời gian ví dụ Yt từ theo 2012M1-2013M5 ( dữ liệu theo thángMonthly):
Time
2012M1
2012M2
2012M3
2012M4
2012M5
2012M6
2012M7
2012M8
2012M9
2012M10
2012M11
2012M12
2013M1
2013M2
2013M3
2013M4
2013M5
Yt
208
209
202
205
201
300
313
343
456
453
500
533
567
655
699
799
876
Yt-1
NA
208
209
202
205
201
300
313
343
456
453
500
533
567
655
699
799
Yt-2
208
209
202
205
201
300
313
343
456
453
500
533
567
655
699
Ởcác giai đoạn khác nhau thường có tương quan với nhau. Sự tương quan này được đánh giá bằng hệ số
tự tương quan. Tự tương quan là sự tương quan giữa biến Yt và Yt-1 hoặc Yt-1 với Yt-2…. Thông thường
các dữ liệu mang tính chất xu thế, mùa vụ sẽ được nhận ra thông qua hệ số tự tương quan.
Biến Yt-1 gọi là độ trễ của biến Y ở độ trễ 1, hay là biến trễ. Tương tự với biến Yt-2 là độ trễ 2 của biến Y…