1. 各類期貨管理基金的風貌 引用數據來源：

10. 不同策略的比較 引用數據來源：

11. 年化報酬率 Average Annualized ROR - 趨勢追隨策略的平均年化報酬率的分佈最為集中，介於 6.5% 至 22% 引用數據來源：

12. 資產恢復期 Average Months b/w Highs - 選擇權策略需要最長的資產恢復期， 17 個月。 引用數據來源：

13. 每月平均上漲幅度 Average Monthly Win % - 各策略的每月平均上漲幅度約為 5.1% 。 引用數據來源：

14. 每月平均下跌幅度 Average Monthly Loss % - 各策略的每月平均下跌幅度約為 -5.4% 。 引用數據來源：

15. 最大權益回落 Maximum Drawdown - 選擇權策略出現交易程式關閉的機率較高。 引用數據來源：

16. 每月獲利機率 % Winning Months - 選擇權策略的每月獲利機率最高。 引用數據來源：

17. 各策略間的相關性 - 套利和短期交易策略與 CTA 指數有低相關性。 (CTA 指數以 3 檔主要指數的平均數來計算— 巴克萊， Newedge ， DJCS ） 引用數據來源：

18. 各策略與 S&P 500 指數間的相關性 整體維持低度相關的特性！ 引用數據來源：