Документ описывает использование больших данных в риск-менеджменте и корпоративном управлении, подчеркивая их роль в повышении операционной эффективности и выявлении мошенничества. Приведены примеры успешного применения технологий больших данных в таких компаниях, как HSBC и Visa, а также в государственных учреждениях, таких как Министерство труда Германии. Также упоминаются драйверы и ограничения для внедрения решений на основе больших данных в финансовом секторе.

1. Большие данные:
новые возможности для риск-менеджмента
С.В. Мальцева
smaltseva@hse.ru
Москва, 4-5 апреля 2016
Специальный Профессиональный Форум
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

2. БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Москва, 5.04. 2016
Schroeck, M., Shockley et al (2012) Analytics: The real-world use of big data How
innovative enterprises extract value from uncertain data
Специальный Профессиональный Форум НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

3. БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ: ПРОЕКТЫ
Москва, 5.04. 2016
Большие данные –
новое поколению
технологий,
предназначенных для
экономически
эффективного
извлечения полезной
информации из очень
больших объемов
разнообразных данных
путем высокой скорости
их сбора, обработки и
анализа
December 2015, IDC #12235
Специальный Профессиональный Форум НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

4. БД СТАТИСТИКА: ОБЪЕМ РЫНКА
Москва, 5.04. 2016
Объем мирового рынка
решений в области больших
данных по сегментам в 2015
году - 21,3 млрд. долларов
Инфраструктура (51,6%)
ИТ-услуги (24,7%)
ПО (23,7%)
Расходы на решения в области
БД в России в 2015 году -
191,42млн. долларов
Инфраструктура (48,2%)
ИТ-услуги (29,7%)
ПО (22,1%)
Источник: IDC, 2015
Специальный Профессиональный Форум НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

5. БД СТАТИСТИКА: ОБЛАСТИ ЗАДАЧ
Москва, 5.04. 2016
КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС (53%)
ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (40%)
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ (7%)
Специальный Профессиональный Форум НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

6. БД СТАТИСТИКА: СФЕРЫ
Москва, 5.04. 2016 Специальный Профессиональный Форум НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

7. БД: ИЗМЕНЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ
Москва, 5.04. 2016
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
УПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯМИ
УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЯМИ
Специальный Профессиональный Форум НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

8. БД: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Москва, 17.03. 2016 Круглый стол "Электронный бизнес в Москве: проблемы и перспективы"
В финансовом секторе - отслеживание поведения клиентов с целью
выявления подозрительной активности, повышения точности данных,
сокращения ошибок, повышения производительности, своевременного
реагирования на претензии клиентов и предотвращения мошенничества
Обеспечение соответствия законодательству и отраслевым стандартам
Установление цены в режиме реального времени, позволяющее
трейдерам выявлять торговые сделки с пониженным риском
Эффективная агрегация данных и отчетности по рискам
Преобразование существующей архитектуры данных о рисках

9. БД: ПРИМЕНЕНИЕ
Москва, 5.04. 2016
HSBC использует технологии Больших Данных для противодействия мошеннических операций с
пластиковыми картами. С помощью Big Data компания увеличила эффективность службы безопасности в 3
раза, распознавание мошеннических инцидентов – в 10 раз. Экономический эффект от внедрения данных
технологий превысил 10 млн долл. США.
Антифрод* VISA позволяет в автоматическом режиме вычислить операции мошеннического характера,
система на данный момент помогает предотвратить мошеннические платежи на сумму 2 млрд долл. США
ежегодно.
Суперкомпьютер Watson компании IBM анализирует в реальном времени поток данных по
денежным транзакциям. По данным IBM, Watson на 15% увеличил количество выявленных мошеннических
операций, на 50% сократил ложные срабатывания системы и на 60% увеличил сумму денежных средств,
защищенных от транзакций такого характера.
Министерство труда Германии использует Большие Данные в работе, связанной с анализом
поступающих заявок на выдачу пособий по безработице. Так, проанализировав информацию, стало понятно,
что 20% пособий выплачивалось незаслуженно. С помощью Big Data министерство труда сократило расходы на
10 млрд евро.
https://habrahabr.ru/company/moex/blog/256747/
Специальный Профессиональный Форум НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

10. БД: ПРИМЕНЕНИЕ
Москва, 5.04. 2016
Societe Generale внедряет решение для установления цены в режиме
реального времени
Scotiabank использует единое решение для управления партнерскими
рисками и CVA в подразделениях всех уровней, включая отделы по работе
с клиентами и организационно-контрольные службы.
KeyBank внедряет интегрированную платформу для анализа рыночных и
кредитных рисков, позволяющую автоматически рассчитывать основные
показатели рисков
http://www.ibm.com/analytics/ru/ru/business/basel-iii.html
Специальный Профессиональный Форум НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

11. БД: ПРИМЕНЕНИЕ
Москва, 5.04. 2016
Альфа Банк - анализ социальных сетей, поведения пользователей сайта, оценка
кредитоспособности клиентов, прогнозирование оттока клиентов,
персонализация содержимого
Газпромбанк - доскоринговая проверка репутации потенциальных заемщиков,
скоринг, противодействие мошенничеству, оперативное получение отчетности,
персонализация предложений, предоставление информации регуляторам
Тинькофф Банк - управление рисками, анализ потребностей потенциальных и
существующих клиентов, скоринг, маркетинговые программы
Специальное исследование. Большие данные в финансовой отрасли: обзор и оценка перспектив развития мирового и
российского рынков
December 2015, IDC #12235
Специальный Профессиональный Форум НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

12. БД: ДРАЙВЕРЫ И ОГРАНИЧИТЕЛИ
Москва, 5.04. 2016
http://www.ibm.com/analytics/ru/ru/business/basel-iii.html
 Развитие технологий сбора данных и
концепций, опирающихся на
интенсивный обмен данными
(Интернет-вещей, Индустриальный
Интернет)
 Развитие технологий и
инструментария анализа
информации
 Рост количества и объема данных
источников неструктурированной
информации
 Развитие облачной инфраструктуры
 Развитие и применение крауд-
технологий в различных сферах
 Высокая стоимость решений
 Высокие требования к ИТ-
инфраструктуре предприятия и
сложность интеграции с
существующими системами
 Нехватка специалистов по БД
 Проблемы сбора данных и их
качества
 Несовершенство методов оценки
информационных активов
Специальный Профессиональный Форум НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

13. Москва, 05.04.2016
Спасибо за внимание!
Мальцева Светлана Валентиновна
smaltseva@hse.ru
Круглый стол "Электронный бизнес в Москве: проблемы и перспективы"