日盛期貨 全球日報

1. 專題分析 綜合分數運用-英鎊期貨
鮑威爾發言與PCE數據
小麥+8.33%、活豬-3.83%
買權增加較多，10900~10950為壓力帶
道瓊大跌380點，尾盤急殺240點
美股連兩挫、終結連漲月數，台股剉著等
2018/3/1
台股重點摘要
國際市場快訊
選擇權OI變化
近期商品焦點
本週前瞻
日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓
電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224
金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投
資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良交易建議之注意義務
外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
台指籌碼變化/價差變化/
VIX及小台散戶籌碼指標/
外期行事曆

2. 外資買超 華新 聯電 新光金 外資賣超 中石化 鴻海 中信金
台股重點摘要
2018/3/1 星期四
投信 11.51 6.49
美股連兩挫、終結連漲月數，台股剉著等
自營商-避險 54.69 75.76 -21.07
外資(不含外資自營) 407.91 419.48 -11.57
5.02
外資自營商 2.42 1.54 0.88
合計 489.78 513.54 -23.75
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商-自行 15.67 11.81 3.87
三大法人買賣金額統計表
外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
Fed主席鮑威爾週二在眾議院發表偏鷹派的談話，引發市場對聯準會升息4
次的預期，美股下挫，週三美股則是開高走低，並於最後一個半小時出現急殺，
最終四大指數全數收黑，類股方面以能源族群最為弱勢，跌幅超過2%；台指期
夜盤部分，3月合約凌晨收盤下跌50點，不過休市期間摩台期貨依然續跌...
籌碼面上，外資現貨轉賣超台股10.69億元，三大法人合計賣超23.75億元，
台指期部分，外資增持多單1,174口，留倉淨多單升至45,222口，以期現貨金額
來看轉向偏多調整；自營商方面選擇權內調整，買進買權5,593口，而賣權部位
則賣出11,608口，留倉維持雙賣策略；整體來看...
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5日均線 20日均線台指期
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金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良
交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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台股重點摘要

3. 國際市場快訊
2018/3/1 星期四
道瓊大跌380點，尾盤急殺240點
股市：道瓊大舉收低380點 最後一小時下跌逾240點。
匯率：美元持續Fed帶動的漲勢 未在意GDP報告。
商品：庫存上升 產量創新高點 原油收低1.37美元。
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5日均線 20日均線MI道瓊
56
58
60
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64
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5日均線 20日均線N輕原油
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5日均線 20日均線美元指
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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國際市場快訊
詳全文
詳全文
詳全文

4. 口數 增減 口數 增減 口數 增減
45,222 1,174 109 -9 -1,972 27
-32,535 73 10 0 49 -4
-4,231 -1,307 336 -26 360 -44
8,456 -60 455 -35 -1,563 -21
10,440 2,852 333 -12 -1,976 17
7,075 417 289 -62 -578 61
台指籌碼變化
2018/3/1 星期四
期貨未平倉 台指期 電子期 金融期
多空口數變化
外資
投信
自營商
三大法人合計
十大特定人(近)
十大交易人(近)
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外資淨口數 十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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5. 選擇權OI變化
2018/3/1 星期四
買權增加較多，10900~10950為壓力帶
4315
2971
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買權 賣權OI增減變化 買權最大增加序列11000
賣權最大增加序列11000
21681
12359
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買權 賣權 買權最大OI序列11000
賣權最大OI序列10850
2月W4
OI序列分布
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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6. 價差變化
2018/3/1 星期四
台股現貨 V.S 台指期
納斯達克期 V.S 道瓊期
電子期 V.S 金融期
-40
-30
-20
-10
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12/22 12/29 1/8 1/15 1/22 1/29 2/5 2/12 2/27
價差(期-現) 台指期收盤 台指現收盤
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
12/22 12/29 1/8 1/15 1/22 1/29 2/5 2/12 2/27
漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%)
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5
-7.00%
-5.00%
-3.00%
-1.00%
1.00%
3.00%
5.00%
1/3 1/10 1/17 1/24 1/31 2/7 2/14 2/21 2/28
漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)

7. 最後交易日 選擇權到期日 第一通知日
市場預測：58.6
本週交易行事曆
2月26日
(一)
•新屋銷售
•出口檢驗數量
201802GC
201802STW
市場預測：55.8
美國ISM 製造業指數
外期行事曆
2018/3/1 星期四
市場預測：1.50%前值：1.50%
US-30年美債
DX-美元指數
GC-黃金
TY-10年美債
CD-加幣
DX-美元指數
ES-小SP
Markit加拿大製造業採購經理人指數
公布國家/時間 3/1 國際重要經濟數據 影響商品
美國核心PCE(年比)
3月2日
(五)
•印度假期
YM-小道瓊
前值：59.1
2月27日
(二)
•耐久財訂單
•消費者信心指數
•API 能源庫存量
•第四季GDP
•芝加哥採購經理人指數
•EIA能源庫存量
201803SB
201803TY
201803US
201803W
201803C
201803S
3月1日
(四)
•南韓假期
•出口銷售數額
•ISM製造業指標
201803SB
21:30
21:30
23:00
22:45
22:30
美國首次申請失業救濟金人數
前值：22.2萬 市場預測：22.6萬
前值：55.9 市場預測：55.9
Markit美國製造業採購經理人指數終值
前值：55.9
201802HSI 201802HSI
2月28日
(三)
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8. 近期商品焦點
2018/3/1 星期四
近五交易日國際市場累計漲跌
-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
活豬
銅
活牛
A50指數
白銀
英鎊
加幣
黃金
微型黃金
白金
微型歐元
歐元
恆生指
澳幣
黃豆油
摩台指
N輕原油
小輕原油
凍橘汁
N天然氣
CAC40
美庫十
EM_SP
日經225
美元指
十一號糖
日圓
MI道瓊
黃豆
美債券
印度指數
EM_ND
燕麥
可可
玉米
咖啡
棉花
橡膠
小麥
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9. VIX指標
小台散戶籌碼指標
VIX及小台散戶籌碼指標
2018/3/1 星期四
10200
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10600
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11000
11200
11400
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
2/272/122/51/291/221/151/812/2912/22
散戶多空差距(%)-右軸 台指期-左軸
0
5
10
15
20
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30
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10400
10600
10800
11000
11200
11400
2/272/122/51/291/221/151/812/2912/22
台指期 VIX 上緣 下緣
18.05
7.34%
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10. 鮑威爾發言與PCE數據
2018/2/26 星期一
本週前瞻
熱門話題
焦點圖表
ICE-US 美元指(DX)
保證金 最小跳動點
1,815美元 0.005=5 美元
首先是週二公布的德國CPI數據，將會直接影響歐洲央行緊縮腳步；週三美
國公布芝加哥採購經理人指數反映未來美國經濟成長的動能，週三稍晚聯準會主
席鮑威爾將向眾議院金融服務委員會作證詞，在美國通脹回溫之際，鮑威爾對於
未來通脹的看法格外受到關注；週四美國將公布最引人注目的PCE數據，PCE數
據做為FED升息的重要參數，可能會引發市場劇烈的震盪。
近來美元Libor/OIS利差大幅攀升，從2017年底不到10bp到2月22號
32.7bp，利差快速攀升代表美元流動性由寬鬆走向緊縮，意味美元價值升高，
目前美元處於較低位階，為逢低承接美元的機會，從下圖美元指數走勢中出現W
底的結構，若美元指數能突破90.45的頸線，可以期待美元發動春季攻勢。
86
87
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5日均線 20日均線
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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11. 專題分析
2018/3/1 星期四
綜合分數運用-英鎊期貨
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