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20180131 全球速報
- 2. 外資買超 友達 開發金 元太 外資賣超 鴻海 群創 彩晶
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商-自行 14.84 19.31 -4.46
三大法人買賣金額統計表
自營商-避險 68.67 84.56 -15.89
外資(不含外資自營) 318.62 345.08 -26.46
0.74
外資自營商 1.02 0.92 0.10
合計 414.26 460.33 -46.07
台股重點摘要
2018/1/31 星期三
投信 12.13 11.38
美股跌勢再加劇，台股慎防多殺多賣壓
外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
在蘋果財報公佈前夕，由於美國司法部和證監會SEC正著手調查，蘋果是否
就軟體更新事件違反證券法，蘋果盤中大跌，雖然最後跌幅收斂，不過其餘科技
股表現不佳，最終美股四大指數全數收黑，類股方面，油價持續回檔，能源股續
弱，另外保健類股也下跌逾2%，台積電ADR跌幅來到1.15%；台指期夜盤部分...
籌碼面上，外資現貨賣超台股26.36億元，三大法人合計賣超46.07億元，台
指期部分，外資增持多單4,140口，留倉淨多單回升至48,316口，以期現貨金額
來看偏多調整；自營商方面選擇權日內變化，買進買權8,654口，而賣權部位亦
買進5,916口，合計口數偏多但契約空方金額大幅下降；整體來看...
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5日均線 20日均線台指期
日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224
金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良
交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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台股重點摘要
- 3. 國際市場快訊
2018/1/31 星期三
道瓊連兩日大跌，盤中一度下跌逾400點
股市：道瓊重挫362點 創5月以來最大單日跌幅。
匯率：歐元漲勢消退 美元削減跌幅。
商品：擔憂美國產量上升 原油大幅收低1.06美元。
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5日均線 20日均線MI道瓊
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5日均線 20日均線歐元
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金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良
交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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國際市場快訊
詳全文
詳全文
詳全文
- 4. 口數 增減 口數 增減 口數 增減
48,316 4,140 509 411 -2,054 -110
-35,924 -677 -400 0 -93 0
-1,780 -2,905 368 83 50 29
10,612 558 477 494 -2,097 -81
7,477 3,066 230 602 -2,002 -85
6,137 3,274 -111 -20 -1,139 -115
台指籌碼變化
2018/1/31 星期三
期貨未平倉 台指期 電子期 金融期
多空口數變化
外資
投信
自營商
三大法人合計
十大特定人(近)
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外資淨口數 十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤
日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224
金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良
交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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- 5. 選擇權OI變化
2018/1/31 星期三
買賣權最大OI隱波皆上升，買兩邊跡象持續
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買權 賣權OI增減變化 買權最大增加序列11250
賣權最大增加序列11000
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買權 賣權 買權最大OI序列11300
賣權最大OI序列11000
1月W5
OI序列分布
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金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
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- 6. 2018/1/31 星期三
台股現貨 V.S 台指期
納斯達克期 V.S 道瓊期
電子期 V.S 金融期
價差變化
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12/4 12/11 12/18 12/25 1/2 1/9 1/16 1/23 1/30
價差(期-現) 台指期收盤 台指現收盤
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漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%)
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-2.00%
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12/1 12/8 12/15 12/22 1/2 1/9 1/16 1/23 1/30
漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)
- 7. 最後交易日 選擇權到期日 第一通知日
18:00
21:15
2/1
03:00
23:30
21:30
美國ADP 就業變動
前值：25萬 市場預測：19萬
前值：3.40% 市場預測：3.40%
美國上週EIA原油庫存變化
前值：-107.1萬桶
201801HSI
201801STW
201801SFC
201801HSI
1月31日
(三)
•薪資成本指數
•芝加哥採購經理人指數
•FOMC會議
201802GC
2月1日
(四)
•出口銷售
•失業救濟金申請數
•ISM製造業指標
外期行事曆
2018/1/31 星期三
市場預測：1.00%前值：0.90%
EC/URO-歐元
DX-美元指數
GC-黃金
TY-10年美債
CD-加幣
CL-輕原油
加拿大GDP年比
公布國家/時間 1/31 國際重要經濟數據 影響商品
歐元區核心CPI(年比)初值
2月2日
(五)
•失業概況報告
•工廠訂單
DX-美元指數
GC-黃金
TY-10年美債
前值：1.25%-1.50%
1月30日
(二)
•消費者信心指數
•API 能源庫存量
•FOMC會議
市場預測：1.25%-
1.50%
本週交易行事曆
1月29日
(一)
•個人所得
•出口檢驗數量
市場預測：-199.8萬桶
FOMC利率決策
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- 8. 近期商品焦點
2018/1/31 星期三
近五交易日國際市場累計漲跌
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
N天然氣
棉花
橡膠
A50指數
日經225
摩台指
美債券
CAC40
美元指
恆生指
美庫十
白金
MI道瓊
EM_SP
活牛
EM_ND
凍橘汁
印度指數
黃金
微型黃金
燕麥
N輕原油
小輕原油
活豬
歐元
白銀
微型歐元
加幣
英鎊
澳幣
咖啡
日圓
黃豆
黃豆油
可可
銅
玉米
十一號糖
小麥
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- 10. 聚焦美聯準會議與非農數據
2018/1/29 星期一
本週前瞻
熱門話題
焦點圖表
ICE-US 美元指(DX)
保證金 最小跳動點
1,980美元 0.005=5 美元
數據部分，衡量經濟成長的重要指標—各國GDP將密集公布，如歐元區、加
拿大與台灣，對該國匯率將有相當影響性，另外則是二月初美聯準會利率決議，
一般預期將在三月會議才有升息可能(根據FedWatch，本次升息機率不到5%)，
因此建議可關注會後聲明是否針對今年利率變動數作進一步暗示，而週末前則有
每月初公布的美國ADP與非農就業數據，將主要牽動美元等商品的變化。
各國官員的談話意外譜出外匯變化，日歐央行皆重申延續寬鬆，並試圖弭平
政策可能收緊的猜測，但對通膨與展望樂觀的說法反讓投資人找到理由加碼，尤
其美財長梅努欽公開指稱樂見美元走軟，讓美元遭受重擊直下三年低，川普雖澄
清此乃斷章取義，當局最終仍望美元走升，但美弱他強的趨勢卻難以扭轉。
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5日均線 20日均線
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- 11. 專題分析
2018/1/31 星期三
綜合分數使用狀態：日經順逆雙收
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訂購詳細操作建議
日經225近一週呈現回檔態勢，
綜合分數也由9.4下滑至-0.15，
若此狀況延續，則將觸及逆勢
做多條件；
透過每日早上國際期貨盤前報告所提供的綜
合分數來做判斷，並以隔日期貨開盤價來作
進出，進出場規則&回測結果如下
日線
