日盛期貨 全球速報

1. 專題分析 CFTC籌碼統計—銅
聚焦澳洲、英國央行利率決議
可可+5.09%、N天然氣-13.26%
買權最大OI序列向下平移200點
美股慘烈黑色星期一！ 道瓊狂瀉千點
歐美股市再挫，台股危機大增
2018/2/6
台股重點摘要
國際市場快訊
選擇權OI變化
近期商品焦點
本週前瞻
日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓
電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224
金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議
投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良交易建議之注意
義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
台指籌碼變化/價差變化/
VIX及小台散戶籌碼指標/
外期行事曆

2. 外資買超 華通 友達 新光金 外資賣超 鴻海 台積電 華邦電
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商-自行 14.71 26.37 -11.66
三大法人買賣金額統計表
自營商-避險 67.64 75.94 -8.30
外資(不含外資自營) 300.61 384.05 -83.44
-4.62
外資自營商 0.94 0.96 -0.02
合計 389.00 497.01 -108.01
台股重點摘要
2018/2/6 星期二
投信 6.04 10.65
歐美股市再挫，台股危機大增
義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
週一鮑威爾正式接掌聯準會，美股盤中一度由黑翻紅，此後投資人重新轉回
評估未來升息步伐，美股大幅下修，最終跌幅均超過3.7%，其中道瓊指數盤中一
度下跌1,597點，創下史上最大盤中跌點；能源方面，避險情緒增溫波及油市，3
月美國輕原油期貨結算價下跌1.99%收每桶64.15美元；至於台指期夜盤部分...
籌碼面上，外資現貨賣超台股83.46億元，三大法人合計賣超108.01億元，
台指期部分，外資減持多單3,895口，留倉淨多單降至40,149口，期現貨持續減碼；
自營商減碼買權24,211口，而賣權部位則是賣出6,817口，契約多空金額差維持正
值，且偏多金額增加；整體來看...
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10400
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5日均線 20日均線台指期
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本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良
交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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台股重點摘要

3. 國際市場快訊
2018/2/6 星期二
美股慘烈黑色星期一！ 道瓊狂瀉千點
股市：美股慘烈黑色星期一！ 道瓊收盤狂瀉1175點。
匯率：全球股市下挫 美元小幅擴大漲幅。
商品：美元走強 擔憂產量上升 原油收低1.30美元。
23000
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27000
5日均線 20日均線MI道瓊
54
56
58
60
62
64
66
5日均線 20日均線N輕原油
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
5日均線 20日均線美元指
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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國際市場快訊
詳全文
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4. 口數 增減 口數 增減 口數 增減
40,149 -3,895 430 -402 -1,977 -47
-35,946 -349 -290 110 -93 0
-975 -98 448 33 106 101
3,228 -4,342 588 -259 -1,964 54
-202 -4,267 308 -252 -1,783 -14
415 -2,215 78 -123 -999 6
台指籌碼變化
2018/2/6 星期二
期貨未平倉 台指期 電子期 金融期
多空口數變化
外資
投信
自營商
三大法人合計
十大特定人(近)
十大交易人(近)
9800
10000
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10400
10600
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11400
-10000
0
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30000
40000
50000
60000
2/51/291/221/151/812/2912/2212/1512/8
外資淨口數 十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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5. 選擇權OI變化
2018/2/6 星期二
買權最大OI序列向下平移200點
7655
1548
-8000
-6000
-4000
-2000
0
2000
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6000
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買權 賣權OI增減變化 買權最大增加序列11000
賣權最大增加序列10300
3131132434
0
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35000
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45000
10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800
買權 賣權 買權最大OI序列11200
賣權最大OI序列10700
201802
OI序列分布
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6. 2018/2/6 星期二
台股現貨 V.S 台指期
納斯達克期 V.S 道瓊期
電子期 V.S 金融期
價差變化
-40
-30
-20
-10
0
10
20
9800
10000
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12/8 12/15 12/22 12/29 1/8 1/15 1/22 1/29 2/5
價差(期-現) 台指期收盤 台指現收盤
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
12/8 12/15 12/22 12/29 1/8 1/15 1/22 1/29 2/5
漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%)
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
5
-7.00%
-5.00%
-3.00%
-1.00%
1.00%
3.00%
12/7 12/14 12/21 12/29 1/8 1/15 1/22 1/29 2/5
漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)

7. 最後交易日 選擇權到期日 第一通知日
11:30
21:30
2/7
05:30
2/7
01:00
美國貿易收支
前值：-505億美元 市場預測：-521億美元
前值： 市場預測：
美國上週API原油庫存變化
前值：322.9萬桶
2月7日
(三)
•EIA能源庫存量
•消費者信貸
2月8日
(四)
•出口銷售數額
•失業救濟金申請數
•美國農業部供給需求
201802SSI
外期行事曆
2018/2/6 星期二
市場預測：1.50%前值：1.50%
AD-澳幣
ES-小SP
YM-小道瓊
CL-輕原油
CL-輕原油
EIA公佈月度短期能源展望報告
公布國家/時間 2/6國際重要經濟數據 影響商品
RBA現金利率目標
2月9日
(五)
•躉售貿易額
201802外匯
201802DX
201803CT
前值：
2月6日
(二)
•美國貿易收支平衡
•API 能源庫存量
市場預測：
本週交易行事曆
2月5日
(一)
•ISM非製造業指標
•出口檢驗數量
市場預測：
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8. 近期商品焦點
2018/2/6 星期二
近五交易日國際市場累計漲跌
-15% -10% -5% 0% 5% 10%
N天然氣
MI道瓊
EM_SP
EM_ND
凍橘汁
CAC40
咖啡
印度指數
日經225
白銀
澳幣
摩台指
棉花
黃豆
小輕原油
N輕原油
小麥
恆生指
白金
美債券
加幣
黃豆油
燕麥
日圓
橡膠
英鎊
美庫十
黃金
微型黃金
玉米
微型歐元
歐元
美元指
活牛
銅
十一號糖
A50指數
活豬
可可
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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9. VIX及小台散戶籌碼指標
2018/2/6 星期二
VIX指標
小台散戶籌碼指標
10200
10400
10600
10800
11000
11200
11400
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2/51/291/221/151/812/2912/2212/1512/8
散戶多空差距(%)-右軸 台指期-左軸
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10200
10400
10600
10800
11000
11200
11400
2/51/291/221/151/812/2912/2212/1512/8
台指期 VIX 上緣 下緣
14.2
3.33%
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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10. 聚焦澳洲、英國央行利率決議
2018/2/5 星期一
本週前瞻
熱門話題
焦點圖表
ICE-US 美元指(DX)
保證金 最小跳動點
1,980美元 0.005=5 美元
經濟數據部分，攸關外匯走勢的重要事件—澳洲與英國央行的利率決議將陸
續於週二及週四登場，先前澳洲Q4CPI環比及同比皆不如預期，帶動澳幣向下修
正，而英鎊則是在英國脫歐協商順利進入過渡期後氣勢如虹，究竟這樣的情況會
否出現扭轉，建議可關注澳洲與英國央行的相關動態以及會後發言，另外，週五
澳洲央行亦將公佈季度貨幣政策聲明，投資人可觀察箇中差異。
聯準會公佈了最新的利率決議，一如市場預期，維持利率不變，不過會後聲
明相較以往有些變化，最大的不同在於調升了今年通膨預期，使得市場猜測今年
升息次數有望來到四次，FedWatch所顯示的3月升息機率亦突破8成，另外，新
一任的聯準會主席鮑威爾將於2/5宣誓就職，談話內容值得好好留意。
86
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5日均線 20日均線
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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11. 專題分析
2018/2/6 星期二
CFTC籌碼統計—銅
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從過去六年統計來看，當銅CFTC小額淨部
位較上週減少超過2,900口時，一週後上
漲機率85%，平均漲幅1.66%
上週最新數據
減少2,969口
-5000
-3000
-1000
1000
3000
5000
7000
9000
小額淨部位 價格
小額淨部位減少
超過2,900口
連續走揚