日盛期貨 全球速報

1. 專題分析 綜合分數使用狀態：EM-ND
本週矚目，日歐央行利率決議
N天然氣+10.07%、銅-3.37%
週選11200~11250支撐力道強勁
API原油庫存大增，原油漲幅收斂
美股普遍收漲，台股多方仍有防守力道
2018/1/24
台股重點摘要
國際市場快訊
選擇權OI變化
近期商品焦點
本週前瞻
日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓
電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224
金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議
投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良交易建議之注意
義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
台指籌碼變化/價差變化/
VIX及小台散戶籌碼指標/
外期行事曆

2. 外資買超 宏碁 友達 新光金 外資賣超 聯電 晶電 中信金
台股重點摘要
2018/1/24 星期三
投信 12.77 16.20
美股普遍收漲，台股多方仍有防守力道
自營商(避險) 93.55 84.97 8.58
外資(不含自營) 450.45 398.83 51.63
-3.43
外資自營商 0.33 0.51 -0.18
合計 574.17 522.31 51.85
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 17.39 22.32 -4.93
三大法人買賣金額統計表
義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
美國影音串流公司Netflix傳出訂戶成長優於預期的消息股價大漲逾10%，激
勵Nasdaq以及S&P500再度創高，道瓊則以小跌作收；能源方面，3月美國輕原
油期貨結算價上漲1.42%收每桶64.47美元，隨後API公布上週原油庫存劣於預期
增加475.5萬桶，漲幅則縮小至1.2%；台指期夜盤部分...
籌碼面上，外資現貨持續買超台股51.44億元，三大法人合計買超51.85億元，
台指期部分，外資減持多單3,604口，留倉淨多單降至38,665口，以期現貨金額來
看小幅偏空調整；自營商方面選擇權日內調整，買進買權8,863口，而賣權部位則
是加碼15,032口，口數以及契約多空金額差皆偏空調整；整體來看...
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5日均線 20日均線台指期
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本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良
交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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台股重點摘要

3. 國際市場快訊
2018/1/24 星期三
API原油庫存大增，原油漲幅收斂
股市：Netflix股價大漲 推升Nasdaq與S&P 500創收盤高。
匯率：英鎊上漲 測試1.40美元 美元指數削減漲幅。
商品：供應收緊 NYMEX原油創下3年新高。
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5日均線 20日均線EM_ND
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5日均線 20日均線N輕原油
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5日均線 20日均線英鎊
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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國際市場快訊
詳全文
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4. 口數 增減 口數 增減 口數 增減
38,665 -3,604 186 -33 -2,072 -426
-30,787 -2,115 -400 0 -93 0
2,828 2,244 540 -38 83 -5
10,706 -3,475 326 -71 -2,082 -431
966 -9,105 -165 -48 -2,042 -315
2,880 -5,818 201 42 -1,201 -284
台指籌碼變化
2018/1/24 星期三
期貨未平倉 台指期 電子期 金融期
多空口數變化
外資
投信
自營商
三大法人合計
十大特定人(近)
十大交易人(近)
9800
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1/231/161/91/212/2512/1812/1112/411/27
外資淨口數 十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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5. 選擇權OI變化
2018/1/24 星期三
週選11200~11250支撐力道強勁
13186
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-5000
0
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10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11350 11400 11450 11500 11550 11600 11700 11800
買權 賣權OI增減變化 買權最大增加序列11300
賣權最大增加序列11250
3237032119
0
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10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11350 11400 11450 11500 11550 11600 11700 11800
買權 賣權 買權最大OI序列11400
賣權最大OI序列11000
1月W4
OI序列分布
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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6. 價差變化
2018/1/24 星期三
台股現貨 V.S 台指期
納斯達克期 V.S 道瓊期
電子期 V.S 金融期
-40
-30
-20
-10
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20
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10800
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11200
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11/27 12/4 12/11 12/18 12/25 1/2 1/9 1/16 1/23
價差(期-現) 台指期收盤 台指現收盤
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
11/27 12/4 12/11 12/18 12/25 1/2 1/9 1/16 1/23
漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%)
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-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 1/2 1/9 1/16 1/23
漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)

7. 最後交易日 選擇權到期日 第一通知日
市場預測：
本週交易行事曆
1月22日
(一)
出口檢驗數量 201802CL
市場預測：-225萬桶
外期行事曆
2018/1/24 星期三
市場預測：60.3前值：60.6
EC/URO-歐元
BP-英鎊
DX-美元指數
ES-小SP
CL-輕原油
Markit美國製造業採購經理人指數初值
公布國家/時間 1/24 國際重要經濟數據 影響商品
Markit歐元區製造業採購經理人指數終值
1月26日
(五)
印度假期
耐久財訂單
第四季GDP
201802TY
201802US
201802C
201802W
201802S
前值：
1月23日
(二)
冷凍品庫藏量
API 能源庫存量
成屋銷售量
EIA能源庫存量
201802CL
1月25日
(四)
出口銷售數額
失業救濟金申請數
新屋銷售
201802HG
201802GC
201802SI
17:00
17:30
23:30
22:45
英國失業補助申請率
前值：2.30% 市場預測：
前值：55.1 市場預測：55.1
美國上週EIA原油庫存變化
前值：-686.1萬桶
1月24日
(三)
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8. 近期商品焦點
2018/1/24 星期三
近五交易日國際市場累計漲跌
-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
銅
橡膠
十一號糖
活豬
白銀
美債券
黃豆油
美庫十
美元指
可可
加幣
日圓
黃金
微型黃金
歐元
微型歐元
白金
CAC40
咖啡
澳幣
日經225
玉米
棉花
N輕原油
小輕原油
小麥
MI道瓊
英鎊
黃豆
EM_SP
恆生指
EM_ND
印度指數
活牛
A50指數
摩台指
凍橘汁
燕麥
N天然氣
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9. VIX指標
小台散戶籌碼指標
VIX及小台散戶籌碼指標
2018/1/24 星期三
10200
10400
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10800
11000
11200
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-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1/231/161/91/212/2512/1812/1112/411/27
散戶多空差距(%)-右軸 台指期-左軸
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7
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9
10
11
12
13
14
15
16
10200
10400
10600
10800
11000
11200
11400
1/231/161/91/212/2512/1812/1112/411/27
台指期 VIX 上緣 下緣
11.18
-19.07%
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10. 本週矚目，日歐央行利率決議
2018/1/22 星期一
本週前瞻
熱門話題
焦點圖表
ICE-US 美元指(DX)
保證金 最小跳動點
1,980美元 0.005=5 美元
在經濟數據與事件的部分，日本與歐洲央行的利率決議將輪番上陣，由於先
前兩國針對購買債券的規模與態度有所變化，因此也格外吸引市場關注，會後若
有進一步聲明，勢必觸動外匯市場的大幅波動，歐元、日圓以及美元指數為主要
變化商品；此外，CPI與GDP的數據將集中在下半週公布，皆為公布國家經濟現
況的重要指標，趨向收回寬鬆的腳步是否加速，備受矚目。
自從川普政府通過稅改後，美元走勢便遭受龐大壓力，尤其各國央行動作頻
頻，除了先前日央削減部分長天期購債規模外，上週加拿大央行繼去年9月後再
度升息，亦有歐央決策官員認為現行購債計畫應於9月結束後一步歸零，讓市場
揣測全球寬鬆政策是否邁入收緊階段，美元雪上加霜，在90大關附近反覆測試。
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5日均線 20日均線
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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國際期貨雷達圖

11. 專題分析
2018/1/24 星期三
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來做判斷，並以期貨隔日開盤價來作進出，
進出場規則及回測結果如下
日線
詳細權益曲線

12. 專題分析
2018/1/24 星期三
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日線 綜合分數突破9
符合多單進場條件