Manajemen risiko merupakan proses yang terus-menerus untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi berbagai risiko yang dihadapi perusahaan asuransi. Risk Management Control Cycle membantu perusahaan mengelola risiko dengan mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menanggulangi risiko secara berkala. Kegagalan aktuaria dalam pricing, valuasi, atau reasuransi dapat menyebabkan kegagalan manajemen risiko.
Sesi_03_Rianto Ahmadi Djojosugito_Gagal Aktuaria Gagal Manajemen Risiko.pdf
1. MANAJEMEN RISIKO = F(AKTUARIA, …)
GAGAL AKTUARIA >> GAGAL MANAJEMEN RISIKO
RIANTO AHMADI DJOJOSUGITO, FSAI
Lombok, 21-23 September 2022
2. Ira Dewi Elfini, FSAI
(Moderator)
PT. Avrist Assurance
linkedin.com/ira-dewi-elfini-0080a237 |
iradewielfini@gmail.com | +62 8551008353
WORK EXPERIENCE
• Head of Actuary and Product Development at
PT Avrist Assurance (Dec 2020 – current)
• Appointed Actuary at PT AXA Financial Indonesia
(2012 – 2020)
• PT Asuransi Aviva Indonesia (2010 – 2012)
• PT ACE Life Assurance (2008 – 2010)
• PT Great Eastern Life Indonesia (2002 – 2008)
CERTIFICATIONS
• Fellow of Society of Actuaries of Indonesia (FSAI)
• Ahli Asuransi Jiwa Indonesia (AAIJ)
• Associate of Islamic Insurance Society (AIIS)
• Qualified Chief of Risk Officer (QCRO)
EDUCATION HISTORY
• Universitas Indonesia, Faculty of Mathematics
and Natural Science (FMIPA)
3. Rianto Ahmadi Djojosugito, FSAI
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG)
WORK EXPERIENCE
CERTIFICATIONS
EDUCATION HISTORY
- Direktur Teknik, IFG
- Chief Risk and Compliance Officer,
Prudential Life Assurance Indonesia
- Komisaris Independen, Dirut, Wadirut, Direktur,
dan Penasihat di beberapa perusahaan asuransi
di tanah air
- Fellow of Society of Actuaries of Indonesia (FSAI)
- Certified in Enterprise Risk Governance (CERG)
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
- S.Si, Matematika, ITB
- M.S, Statistika, University of Texas at Austin
- Ph.D, Statistika, University of Missouri-Columbia
4. Risiko Bisnis (Utama)
• Perusahaan Asuransi menerima premi dan membayar santunan asuransi
• Nasabah mentransferkan risiko finansial ke Perusahaan Asuransi
• Risiko bisnis (utama) Perusahaan ≈ risiko finansial yang ditransfer nasabah
7. Risk Management Control Cycle
Identifikasi
Kuantifikasi
dan Analisa
Evaluasi
Control
Monitor
Mengetahui risiko yang dapat
terjadi pada perusahaan
Mengukur risiko tersebut
dan korelasi antar risiko
Memantau risiko
secara berkala
Membuat prioritas atas risiko
yang memerlukan perhatian
lebih
Antisipasi yang dapat dilakukan
untuk mengurangi atau
menghilangkan risiko
• Manajemen risiko merupakan tradisi atau kebiasaan yang perlu ditanamkan kepada seluruh pihak yang bersangkutan dalam menjalankan
keberlangsungan suatu organisasi atau perusahaan.
• Risk Management Control Cycle dapat mempersiapkan perusahaan dari risiko yang mungkin terjadi dan menanggulangi hal tersebut.
8. Mekanisme Asuransi
• Asuransi ≈ mekanisme tolong menolong
• Risk Bisnis (utama) = X1 + X2 + ……+ X 𝑛, dimana X1, X2,…..,X 𝑛 masing-masing risiko
finansial yang ditransferkan nasabah1, nasabah2,….., nasabah𝑛
• E(Xi) = µ & SD (Xi) = σ , maka E (Risk Bisnis) = 𝑛.µ & SD (Risk Bisnis) = 𝑛. 𝜎
• Koefisien Variasi Risk Bisnis oleh karenanya sebesar =
𝑆𝐷 (𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐵𝑖𝑠𝑛𝑖𝑠)
𝐸 (𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐵𝑖𝑠𝑛𝑖𝑠)
=
1
𝑛
.
𝜎
µ
• Makin besar 𝑛 maka Koefisien Variasi
𝑆𝐷 (𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐵𝑖𝑠𝑛𝑖𝑠)
𝐸 (𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐵𝑖𝑠𝑛𝑖𝑠)
menjadi makin kecil
• Jika Premi = P > µ, makin besar 𝑛 maka Probabilitas P𝑟(outcome Risk Bisnis < 𝑛.P)
menjadi makin besar
• P harus terukur baik > µ !!
9. Potensi Kegagalan Aktuaria
PRICING
• Penggunaan asumsi yang
tidak representatif dan
memberatkan kepentingan
dari salah satu stakeholder
• Tidak mempertimbangkan
portfolio yang akan di dapat
(Law of large number)
• Risiko dari manajemen aset
dan liabilitas yang tidak
termitigasi
VALUASI
• Perhitungan cadangan
yang tidak benar:
• Penggunaan formula
ataupun metodologi
• Asumsi dalam
perhitungan
• Cakupan cadangan
yang tidak menyeluruh
• Hasil perhitungan
cadangan menjadi
informasi yang tidak
benar dalam
pengambilan keputusan
REASURANSI
• Kuantifikasi risiko yang
tidak representatif yang
menyebabkan
ketidakefisienan
penentuan reasuransi
• Reasuransi perlu
menganalisa dan
mengkuantifikasi risiko
yang ditransfer dari
insurer untuk me-
maintain solvency dari
perusahaan
Potensi Kegagalan 1 Potensi Kegagalan 2 Potensi Kegagalan 3
11. Asuransi Kredit Industri
Asuransi Umum
• Bagaimana andil Aktuaria di kegagalan Asuransi Kredit? Kita ada di situ?
• Apakah semua portofolio Asuransi Kredit bermasalah?
• Dampak terhadap Perusahaan Asuransi Umum?
• Dampak terhadap Perusahaan Reasuransi yang menerima transfer risiko?
• Dampak sistemik terhadap industri asuransi?