Econometrics standard

1. Хичээлийн код: D.ВА335
Хичээлийн нэр: Эконометрик 1
Улирал: Намар
Хичээлийн задаргаа: 2:2:0:5(Лекц: семинар: лаборатори, бие даалт)
Заах багш: М.Банзрагч
E-мэйл хаяг: banzragch@csms.edu.mn
Утас: (976)-99057681
Ажлын өрөө: 410
Ажиллах цаг: Даваа–Баасан, 9:00 am – 18:00 pm.
UNILMS хаяг:
Үндсэн сурах бичиг:
1. Я.Базарсад, М.Банзрагч болон бусад “Эконометрикийн арга загварууд”, ISBN:99927-73-132-1,
УБ, 2007 [EM].
2. Ч.Наранчимэг, Д.Ганзориг, “Бизниесийн статистик”ISBN:99929-5-611-9, УБ, 2008 [BS].
3. Г.Элдэв-Очир, “Эконометрикийн үндэс”, ISBN:978-99973-854-0-6, УБ, 2013[EB].
4. Damidor N6Gujarati, “Basic Econometric”, McGraw-Hill, 2004 [BE].
5. C.Dougherty, “Introduction to Econometrics”, 2001 [IE].
Нэмэлт унших материалууд:
6. Greene, William H. - 2003 - Econometric Analysis 5th edition, Prentice Hall, ISBN 109876543
7. Магнус Я. Р, Катышев П. К, Пересецкий А. А, “Эконометрика”, М: Начальный курс, 2001.
8. Кремер Н. Ш, Путко Б. А, “Эконометрика”, 2005.
9. Магнус Я. Р, Катышев П. К, Пересецкий А. А, “Сборник задач к начальному курс Эконометрика” ,
M: 2003.
10. Ежова Л. Н, “Основы Эконометрики”, М: Учебное пособие, 2000.
Хичээлийн өмнөх холбоо:
S.MT201
Хичээлийн товч тодорхойлолт:
Энэ хичээлээр хугацааны цуваа, нэг агшинд ажиглагдсан өгөгдлүүд болон хугацааны олон хэмжээст
өгөгдлүүдээр тухайн үзэгдэл процессийн мөн чанарт тохирсон загвар боловсруулан загварын ач
холбогдолтой эсэхийг таамаглал дэвшүүлэн шалгах замаар хамгийн сайн тохирох загварыг
тодорхойлж идээдүйг таамаглан шийдвэр гаргах түвшинд хэрхэн, оновчтой, зөв ашиглах тухай
аргуудад сургана.
Хичээлийн зорилго:
Эдийн засаг, санхүү, математикийн хичээлүүдээр үзсэн онолын мэдлэгийг бататган бизнесс, эдийн
засаг, нийгмийн бүхий л салбарын тоон мэдээллийг ашиглан загварчлах, практик хэрхэн ашиглах,
онолын үндэслэлтэй зөв шийдвэр хэрхэн гаргах болон судалгааны ажил хийх аргууд эзэмшихэд
оршино.
Үнэлэх хэлбэр::
Идэвх оролцоо , ирц - 10 %
Бие даалтууд- 30%
Явцын тест 1- 15%
Явцын тест 2- 15%
Улирлын шалгалт- 30%
Бие даалтын даалгаварыг үнэлэх арга:
Бие даалт: 30 оноо
Хос регрессийн загвар, өргөтгөл: Загварын
параметрүүдийн итгэлтэй эсэхийг таамаглал дэвшүүлэн
шалгах, итгэх завсар байгуулах, загварын ач холбогдолтой
10

2. VI долоо хоног
эсэхийг таамаглал дэвшүүлсэн шалгах, прогноз хийх,
регрессийн загварын функцциональ хэлбэрүүд, эдийн засаг,
санхүүгийн салбарт хэрэглэгдэх онцлог шинж, чанар болон
хэрэглээний зарим асуудлууд.
XI долоо хоног
Олон хэмжээст регрессийн загвар, өргөтгөл: Хос
регрессийн загвараас ялгарах онцлогууд, тест, таамаглал,
прогноз.
Олон хэмжээст регрессийн загварын функциональ хэлбэрүүд,
дан болон олон индекст загвар, CAPM загвар, Үйлдвэрлэлийн
функц байгуулах, үнэлэх, улиралын нөлөөллийг загварчлах, ,
идэвхгүй хувьсагчийн хэрэглээ, Чоу тест, MWD тест
10
XIV долоо хоног
Сонгодог шугаман регрессийн загвар, нөхцөлүүд.
Гетероскедастик шинжийг илрүүлэх, засварлах.
Автокорреляци шинжийг илрүүлэх, засварлах.
10
Хичээлд суусан/оролцсон байдлыг үнэлэх арга:
Явцын тест - 16 оноо
Тест - 1
Сэдэв: Хос регрессийн загвар, өргөтгөл. Олон хэмжээст регрессийн загвар
Оноо: 15 Тест авах долоо хоног-VIII
Тест - 2
Сэдэв: , Олон хэмжээст регрессийн загвар, өргөтгөл. Гетероскедастик болон автокорреляц шинжүүд,
ирлүүлэх, засварлах.
Оноо: 15 Тест авах долоо хоног-XIV
Хичээлээр эзэмших мэдлэг, ур чадвар (БУСТА):
1. Математик загварчлал, загварчлалын үндэс ойлголтуудыг эзэмшсэн байна [ :1.1], [ :2.1].
2. Нийгэм эдийн засгийн алива өгөгдөлүүд хэрхэн цуглуулах, боловсруулах болон ашиглах,
регрессийн загвар хэрхэн байгуулах, хамгийн сайн тохирох загварыг хэрхэн сонгох, сонгосон
загвараа ашиглан шийдвэр гаргах түвшинд хэрхэн ашиглах чадвартай болно. [ :1.1], [ :2.1].
3. Чанарын мэдээллийг хэрхэн боловсруулах, загварчлах, загварыг хэрхэн сайжруулж болох арга
техникт суралцахаас гадна онолын үндэслэлтэй шийдвэр гаргах, шинжлэх ухааны судалгаа
шинжилгээ хийх чадвар сууна. [ :2.1], [ :2.3], [ :3.1].
4. Загварчлал болон өгөгдлийн төрлүүдээс хамааран гарч болох гетероскедастик болон
автокорреляцийн алдааг засварлан зөв загвар байгуулах чадвар дадал эзэмшсэн байна. [ :2.1],
[ :2.3], [ :3.1], [ :4.2], [ :4.3].
Хичээлээр эзэмших мэдлэг, ур чадвар ба хичээлийн агуулгын
хамаарал
Хичээлийн цөм агуулга
Хичээлээр эзэмших мэдлэг, ур
чадварууд(БУСТА)
Өгөгдөл, өгөгдлийн төрлүүд, эконометрикийн загвар
байгуулах үндсэн алхамууд, хэрэглээ. Хамаарал,
хамаарлын хэлбэрүүд, нөхцөлт математик дундаж, хос
регрессийн загвар,
[1.1], [2.1]
Хамгийн бага квадратын арга, хос регрессийн загварын
параметрүүдийн үнэлэлт, таамаглал шалгах.
[1.1], [2.1]
Параметрүүдийн итервалан үнэлэлт, детерминацийн
коэффициент. Хос регрессийн загварын зарим
өргөтгөлүүд ба хэрэглээ.
[1.1], [2.1]

3. Хос регрессийн загвар ашиглан прогноз хийх. Загварын
нийгэм, эдийн засаг, санхүү дахь хэрэглээ
[1.1], [2.1]
Олон хэмжээст регрессийн загвар, параметрүүдийн
үнэлэлт, загварын ач холбогдолтой эсэхийг таамаглал
дэвшүүлэн шалгах, ANOVA шинжилгээ.
[1.1], [2.1] [2.3]
Олон хэмжээст регрессийн загварын функционал
хэлбэрүүд ба зарим өргөтгөлүүд. [2.3], [4.2] [4.4]
Сонгодог шугаман регрессийн загвар ба нөхцөлүүд.
Гетероскедастик шинж, түүнийг илрүүлэх болон
засварлах
[1.1], [2.1] [2.3]
Хугацааны цувааны үндсэн ойлголтууд, автокорреляц
шинж, түүнийг илрүүлэр болон засварлах
[2.1] [2.3] [3.1]
Xичээлийн лецкийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
№ Хичээлийн сэдэв
Үндсэн сурах бичгийн
номны хуудас
I
Удиртгал хичээл. Эконометрикийн загварууд. Загварын болон
өгөгдлийн төрлүүд. Загвар байгуулах үндсэн алхам.
[EM-1]
1:хуудас 1-4
2: хуудас 22-35
3: хуудас 39-40
[BS]
1: хуудас 193-195
II
Нөхцөлт математик дундаж. Функцэн, статистик, корреляц
хамаарлууд. Хамгийн бага квадратын арга
[EM-1]
1:хуудас 5-7
[BS]
1: хуудас 277-280
III
Хоёр хувьсагчийн шугаман регрессийн загвар. Алдааны
дисперс, түүний үнэлэлт, тархалт.
[EM-1]
1:хуудас 8-12
[BS]
1: хуудас 281-290
IV
Регрессийн коэффициентуудын итгэх завсар. Хамааран
хувьсагчийн вариацын шинжилгээ. Регрессийн параметрүүдийн
үнэлэлтийн үл хамаарах чанар.
[EM-1]
1:хуудас 12-14
[BS]

4. 1: хуудас 291-295
V
Детерминацийн коэффициент түүний геометр тайлбар. F-
cтатистик. Регрессийн коэффициентийн хамгийн их үнэний
хувь бүхий үнэлэлт
[EM]
1: хуудас 15-19
[BS]
1: хуудас 296-298
VI
Хоёр хувьсагчийн шугаман регрессийн загварын зарим
өргөтгөлүүд. Прогноз хийх.
[EM]
1:хуудас 123-127
[BS]
1: хуудас 334-339
VII
Олон хэмжээст регрессийн загвар, түүний урьдчилсан
нөхцөлүүд. Хамгийн бага квадратын арга. Гаусс-Марковын
теором
[EM]
1:хуудас 30-32
[BS]
1: хуудас 303-310
VIII
ХБК-ийн алдаа, дисперсийн үнэлэлт, тархалт. Хамааран
хувьсагчийн вариац, түүний шинжилгээ.
[EM]
1:хуудас 33-35
2: хуудас 145-146
[BS]
1: хуудас 310-311
IX
Статистик таамаглал дэвшүүлэх болон шалгах итгэх завсар
байгуулах
[EM]
1: хуудас 35-40
2: хуудас 126-127
[BS]
1: хуудас 311-315
X Мультиколлинеар шинж. Идэвхгүй хувьсагч
[EM]
1:хуудас 47-52
[BS]
1: хуудас 385-391

5. XI
Олон хэмжээст регрессийн зарим өргөтгөлүүд. Тухайн корреляц.
[EM]
1: хуудас 52-55
[BS]
1: хуудас 328-329
XII Стохастик регрессорууд. Хуурмаг регресс
[EM]
1:хуудас 80-82
2: хуудас 192-193
XIII Өргөтгөсөн хамгийн бага квадратын арга.
[EM]
1:хуудас 82-85
XIV
Гетероскедастик шинж. Гетероскедастик шинжийг илрүүлэх
тест, засах
[EM]
1:хуудас 92-100
XV
Хугацааны корреляци. I эрэмбийн авторегрессийн процесс.
Авторегресстэй загварыг үнэлэх. Хугацааны корреляцитай
эсэхийг шалгах.
[EM]
1: хуудас 100-105
[BS]
1: хуудас 399-400
XVI ХБК-ын нэмэлт нөхцөлтэй, өргөтгөсөн арга.
[EM]
1: хуудас 118-121
Xичээлийн семинарын сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
№ Хичээлийн сэдэв Цаг
I Шугаман загвар. Шугаман алгебр. Матриц. Вектор. Матриц дээр хийх
үйлдлүүд.
2
II
Олон хэмжээст санамсаргүй хэмжигдэхүүн. Санамсаргүй хэмжигдэхүүний
тархалтын функцууд.
2
III Хоёр хувьсагчийн шугаман регрессийн загвар. Алдааны дисперс, түүний
үнэлэлт, тархалт. 2
IV Регрессийн коэффициентуудын итгэх завсар. Хамааран хувьсагчийн
вариацын шинжилгээ. Регрессийн параметрүүдийн үнэлэлтийн үл хамаарах
чанар. 2

6. V
Эконометрикийн арга загваруудад ашиглагдах програм хангамжууд, Excel ,
Eviews
2
VI
Детерминацийн коэффициент түүний геометр тайлбар. F-cтатистик.
Регрессийн коэффициентийн хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлт.
2
VII Хоёр хувьсагчийн шугаман регрессийн загварын зарим өргөтгөлүүд 2
VIII Олон хэмжээст регрессийн загвар, түүний урьдчилсан нөхцөлүүд. Хамгийн
бага вадратын арга. Гаусс-Марковын теором 2
IX
Эконометрикийн арга загваруудад ашиглагдах програм хангамжууд, Excel ,
Eviews
2
X
ХБК-ийн алдаа, дисперсийн үнэлэлт, тархалт. Хамааран хувьсагчийн вариац,
түүний шинжилгээ.
2
XI Статистик таамаглал дэвшүүлэх болон шалгах итгэх завсар байгуулах 2
XII Мультиколлинеар шинж. Идэвхгүй хувьсагч. 2
XIII Олон хэмжээст регрессийн зарим өргөтгөлүүд. Тухайн корреляц. 2
XIV Эконометрикийн арга загваруудад ашиглагдах програм хангамжууд, Excel ,
Eviews 2
XV Гетероскедастик шинж. Гетероскедастик шинжийг илрүүлэх тест, засах 2
XVI
Хугацааны корреляци. I эрэмбийн авторегрессийн процесс. Авторегресстэй
загварыг үнэлэх. Хугацааны корреляцитай эсэхийг шалгах.
2
Хичээлийн хөтөлбөр бэлтгэсэн: М.Банзрагч
Шинэчилсэн огноо: 2014 оны 06 сарын 12