Математические и инструментальные методы

1. Банковский контроллинг: Использование экспертных
ранжировок при расчетах кредитного риска в банке
Специальность 08.00.13 "Математические и инструментальные
методы в экономике"
Жуков Михаил Станиславович
Научный руководитель – д.э.н, д.т.н, к.ф-м.н
Орлов Александр Иванович
20 марта 2017 г.
Kemeny

2. 02
Актуальность, цель и задачи исследования
3
7
3
6
13
6
20
5
Цель исследования
Выявить компоненты использования,
разработать и изучить экспертную систему
для ранжирования объектов кредитной
модели рисков по принципу отыскания
расстояний Кемени
Актуальность
Экспертные суждения выполняют важную
вспомогательную роль при построении и
последующем функционировании кредитной
модели рисков в Банке. Существует
необходимость эффективного управления и
упорядочивания мнений экспертов
Объект исследования
Кредитные модели банков РФ в
условиях перехода к нормативам
Базель2/3.
Предмет исследования
Разрабатываемая экспертная система.
Компоненты Кредитной модели рисков,
в которых есть целесообразность ее
применения для ранжирования ответов
комиссии экспертов
kemeny

3. 03
Общая модель кредитных рисков в банке
3
7
3
6
13
6
20
5
kemeny

4. 04
Компоненты использования
3
7
3
6
13
6
20
5
Поддержка государства
- Государству принадлежит не менее чем
(X%+1 акция) пакет акций
- Предоставлялись государственные
гарантии
- Наличие государственных контрактов;
Поддержка группы
- централизованное операционное и
финансовое управление
- наличие публичной кредитной истории
последующем функционировании кредитной
- заемщик имеет стратегическую значимость
для текущей и будущей деятельности Группы;
Ручная корректировка
-Существенное изменение состава
акционеров и/или менеджмента;
-Дефолты ключевых поставщиков и/или
покупателей;
-Отзыв необходимых для
осуществления бизнеса лицензий;
-Введение экономических санкций;
Предупреждающие сигналы
- Возникновение у Клиента
просроченной кредиторской
задолженности перед другими
контрагентами
- Внеоборотные активы компании в
значительной степени финансируются
краткосрочными обязательствами;
kemeny

5. Изучение экспертной системы. Выводы
3
7
3
6
13
6
20
5
Медиана Кемени As= Argmin ∑D(As,A), где А(1), A(2), ..., A(n)- бинарные
отношения упорядочивания
Является кондорсетовым ранжированием, обладает большинством критериев Эрроу
1.Разработанная экспертная система позволяет вычислять медиану Кемени с помощью
точного и эвритического алгоритмов Литвака, находить модифицированную медиану
Кемени (Орлов А.И.), а также осуществлять поиск медиан Кемени по методу
Жихарева с циклическим использованием окружностей радиуса 1;
2. Для всех проведенных экспериметов множество медиан Кемени найденное с
помощью эвристического алгоритма Литвака вошло в множество медиан Кемени
найденных с помощью точного алоритма
3. Модифицированная медиана Кемени является хорошим приближением медианы
Кемени при относительно небольшой доли несогласованности ответов экспертов,
мерой которой является растояние Кемени
4. Мнение наиболее авторитетного эксперта может склонить итоговое мнение
комиссии в свою пользу при относительно небольшой разсогласованности ответов
kemeny