1. Успехи Business Intelligence
в активном управлении
розничными вкладами
Волошин Игорь Владиславович
Директор департамента управления финансовыми рисками, к.т.н.
ПАО «Кредитпромбанк», vologor@i.ua
Волошин Никита Игоревич
Директор ООО «Профит Партнерз», voloh@i.ua
Киев-2013

2. Задачи активного управления
депозитным портфелем
• Обеспечить требуемый планом/бюджетом или
текущим состоянием ликвидности банка объем
привлечения вкладов.
• Обеспечить уровень процентных расходов, не
превышающий плановые/бюджетные значения,
или минимальный уровень процентных
расходов.
• Гарантировать приемлемые уровни рисков
досрочного изъятия, перевложения,
межпродуктовой миграции и пр.
2

3. Методы активного управления
портфелем вкладов
• Ценообразование.
• Продуктовый ряд.
• Маркетинговые кампании.
• Сегментация вкладчиков.
• Прогнозирование депозитного портфеля.
• Прогнозирование рыночных ставок.
• Разработка моделей предложения вкладов.
• Оптимальное управление.
3

4. Формирование предложения вкладов
Приход клиента в банк
Выбор Решение остаться
банка в банке
новым существующим
клиентом клиентом
Выбор валюты
Выбор продукта:
цена и
потребительские
характеристики
4

5. Обычный подход в прогнозировании объемов
привлечения - построение тренда
Тренд
5

6. Модель предложения вкладов
позволяет улучшить прогноз
Модель
предложения
вкладов
Тренд
6

7. Продвинутая модель позволяет оценить
структуру вкладов по срокам погашения!
(случай однородных предпочтений клиентов)
50%
депозитном
40%
портфеле
Доля в
30%
20%
10%
0% Факт
Расчет
вложенный
Факт
Сроком на 3
Непере-
Сроком на 6
18 месяцев
Сроком на
месяца
месяцев
7

8. Типы моделей предложения депозитов
Спрос / предложение
Детермини- Случайный
рованный
Одно- Одно-
периодный продуктовый
Много- Много-
периодный продуктовый
8

9. OLAP-куб «Депозитный портфель»
9

10. Развитые модели досрочного возврата
позволяют управлять изъятием вкладов
0,6%
R2 = 72.7%
Вероятность досрочного возврата
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Возраст вклада
10

11. Прогнозирование перевложения вкладов
с учетом межпродуктовой миграции
R2 = 98.3%
Объем вкладов, млн. грн.
Время, дни
11

12. От статического к динамическому
ценообразованию
• Установленные цены не обеспечивают
достижения плановых показателей - объемов
операций.
• Это следствие того, что во внимание не принята
кривая предложения вкладов.
• Решение этого вопроса - переход к
динамическому ценообразованию, которое
интенсивно развивается с 1990-х годов в
розничном небанковском бизнесе.
12

13. Пример динамического оптимального
ценообразования срочных вкладов
21.5
Оптимальные ставки по вкладам,
150 21.0
Остатки вкладов, млн. грн.
125 20.5
20.0
% годовых
100
19.5
75
19.0
50
18.5
25 18.0
0 17.5
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
Месяц Месяц
Динамика остатков Динамика процентных
срочных вкладов ставок
13

14. Концептуальная схема автоматического
управления срочными вкладами
Комитеты
Ставки Разница
план/факт Плано-
банка вый
Закон прирост
управления остатков
Предложение
депозитов
Рыночная Разница Фактический
ставка ставок прирост
остатков
14

15. Перспективы
• Динамическое оптимальное
ценообразование многовалютного
многопродуктового ряда.
• Как результат - динамическое изменение
кривой доходности.
• Автоматическое привлечение вкладов на
подобии автоматических торгов.
• Персонализация вкладов (учет
индивидуальных предпочтений): вкладчик сам
для себя проектирует продукт.
15

16. Банк может зарабатывать
не только на активных операциях
• Для банка с депозитным портфелем в 5
млрд. грн. повышение точности
установления процентных ставок всего
лишь на 0,25% приведет к годовой
экономии процентных затрат на 12,5 млн.
грн. (1,5 млн. дол. США).
16