СТРУКТУРИРОВАННЫЕ
НОТЫ
Тел.: +7 (495) 544 41 87;
Факс: +7 (495) 544 41 88
123317, г. Москва, Пресненская
набережная, д.10,...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 2
СОДЕРЖАНИЕ
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 3
Что такое структурированный продукт 4
Как ...
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ
Департамент структурированных
и деривативных продуктов
NordStructuredProducts@ncapital.ru
Текущ...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 4
ЧТО ТАКОЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ
•	 Набор взаимосвязанных финансовых инструмент...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 5
ЧТО ТАКОЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ПРЕИМУЩЕСТВА
РИСКИ И НЕДОСТАТКИ
•	 Возможность...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 6
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТА КАПИТАЛА В РАМКАХ
СТРУКТУРИРОВАННОГО ПРОДУКТА
•	 Структу...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 7
ОБЗОР РЫНКОВ Последние 10 кварталов Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) стабильно от-
чи...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 8
ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ JOHNSON & JOHNSON
Динамика акций Johnson & Johnson
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 9
Срок Защита капитала
До 6
месяцев
До 12
месяцев
Больше
12 месяцев
90% 90-100% Усло...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 10
ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ EXXON MOBIL
Динамика акций Exxon Mobil
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 11
Срок Защита капитала
До 6
месяцев
До 12
месяцев
Больше
12 месяцев
90% 90-100% Усл...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 12
ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ WAL-MART STORES
Динамика акций Wal-Mart Stores
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 13
Срок Защита капитала
До 6
месяцев
До 12
месяцев
Больше
12 месяцев
90% 90-100% Усл...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 14
ПРОДУКТ НА РОСТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСКИХ ОБЛИГАЦИЙ США
Динамика доходности 10-л...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 15
Срок Защита капитала
До 6
месяцев
До 12
месяцев
Больше
12 месяцев
90% 90-100% Усл...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 16
ПРОДУКТ НА РОСТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ИНДЕКСА S&P 500
Динамика индекса S&P 500
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 17
Срок Защита капитала
До 6
месяцев
До 12
месяцев
Больше
12 месяцев
90% 90-100% Усл...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 18
ПРОДУКТ НА РОСТ КАЗНАЧЕЙСКИХ ОБЛИГАЦИЙ США
Динамика фьючерса на US Treasuries
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 19
Срок Защита капитала
До 6
месяцев
До 12
месяцев
Больше
12 месяцев
90% 90-100% Усл...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 20
ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА
Динамика ETF XLP
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 21
Срок Защита капитала
До 6
месяцев
До 12
месяцев
Больше
12 месяцев
90% 90-100% Усл...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 22
ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ PROCTER&GAMBLE
Динамика акций Procter&Gamble
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 23
Срок Защита капитала
До 6
месяцев
До 12
месяцев
Больше
12 месяцев
90% 90-100% Усл...
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИДЕИ
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
Котировки указаны на 26.09.2013
25
Защита капитала: 100% Защита капитала: 95% Защита...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
Котировки указаны на 26.09.2013
26
Идея продукта Биржевой контракт Защита капитала
К...
ДРАГОЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ:
ЗОЛОТО
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
Котировки указаны на 26.09.2013
28
Условия погашения:
РОСТ >=0, ЗК + КУ * (РОСТ - СТ...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
Котировки указаны на 26.09.2013
29
Условия погашения:
РОСТ >=0, ЗК + КУ * (РОСТ - СТ...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
Котировки указаны на 26.09.2013
30
Условия погашения:
РОСТ >=0, ЗК + КУ * (РОСТ - СТ...
МИРОВЫЕ
РЫНКИ:
S&P500
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
Котировки указаны на 26.09.2013
32
ПРОДУКТ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ИНДЕКСА S...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
Котировки указаны на 26.09.2013
33
ПРОДУКТ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ИНДЕКСА S...
ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
Котировки указаны на 26.09.2013
34
ПРОДУКТ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ИНДЕКСА S...
Структурированные ноты ИГ «Норд-Капитал»
Данные продукты структурируются и управляются специалистами «Норд-Капитала» и мог...
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Данный документ опубликован компанией NORD CAPITAL FINANCIAL SERVICES, Bermuda и компанией «Но...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Структурированные продукты от "Норд-Капитал" 30.09.2013

286 views

Published on

Structured notes

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
286
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
82
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Структурированные продукты от "Норд-Капитал" 30.09.2013

  1. 1. СТРУКТУРИРОВАННЫЕ НОТЫ Тел.: +7 (495) 544 41 87; Факс: +7 (495) 544 41 88 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, Блок С, 38 этаж e-mail: nc@ncapital.ru www.ncapital.ru
  2. 2. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 2 СОДЕРЖАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 3 Что такое структурированный продукт 4 Как осуществляется защита капитала в рамках структурированного продукта 6 ОБЗОР РЫНКОВ ЗА НЕДЕЛЮ 7 ПРОДУКТЫ НЕДЕЛИ 8 Продукт на рост акций Johnson & Johnson 8 Продукт на рост акций Exxon Mobil 10 Продукт на рост акций Wal-Mart Stores 12 Продукт на рост волатильности казначейских облигаций США 14 Продукт на рост волатильности индекса S&P 500 16 Продукт на рост казначейских облигаций США 18 Продукт на рост акций потребительского сектора 20 Продукт на рост акций Procter&Gamble 22 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 24 Драг. металлы 27 Мировые рынки 31
  3. 3. СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ Департамент структурированных и деривативных продуктов NordStructuredProducts@ncapital.ru Текущие предложения 30.09.2013
  4. 4. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 4 ЧТО ТАКОЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ • Набор взаимосвязанных финансовых инструментов, куплен- ных в определенных пропорциях и за определенную цену. • Основными финансовыми инструментами, использующимися в структурированных продуктах, являются деривативы (опци- оны, фьючерсы и др.), которые определяют характеристики риска и доходности всего продукта • Продукт покупается на определенный срок, и его доходность гарантированна на момент истечения ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ • Доходность структурированного продукта в большей мере зависит от доходности базового актива (рынка), однако зави- симость эта нелинейная и может меняться на этапе структу- ризации • Такая гибкость позволяет минимизировать риски и/или полу- чить большую доходность • Структурированные продукты позволяют гарантировать со- хранность всего или части инвестированного капитала
  5. 5. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 5 ЧТО ТАКОЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕИМУЩЕСТВА РИСКИ И НЕДОСТАТКИ • Возможность полной или частичной защиты капитала, что позволяет избежать существенных убытков при негативных движениях рынка • Контроль риска • Уменьшение волатильности портфеля в целом • Возможность подобрать продукт под практически любой взгляд на рынок • Получение доходности существенно выше рыночной (эффект плеча) • Возможность заработать на любых движениях рынка, вклю- чая падения и даже ситуации, когда рынок остается неизмен- ным • Гарантированная и предсказуемая доходность на момент истечения • Варианты структурированных продуктов позволяют инвести- ровать в активы, прямая инвестиция в которые проблематич- на в Российском праве • Многие продукты уменьшают рыночный риск за счет увели- чения кредитного • Меньшая прозрачность и стандартность ценообразования • Пониженная ликвидность и более широкие спреды при до- срочной продаже или закрытии продукта • Как правило есть необходимость ждать истечения для полу- чения максимальной доходности • Покупатель несет кредитный риск эмитента
  6. 6. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 6 КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТА КАПИТАЛА В РАМКАХ СТРУКТУРИРОВАННОГО ПРОДУКТА • Структурированные продукты с возможностью защиты капи- тала состоят из инструментов с фиксированной доходностью и опционов, привязанных к желаемому предмету инвестиции (акции, сырью, валюте, и т.д.) • Купон, выплачиваемый инструментом с фиксированной доходностью, полностью или частично компенсирует убытки по опциону, гарантируя тем самым возврат инвестированных средств даже в случае падения базового актива.
  7. 7. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 7 ОБЗОР РЫНКОВ Последние 10 кварталов Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) стабильно от- читывалась лучше ожиданий, что в целом характерно для этой компании. Не исключением стал и 2-й квартал, данные по которому были опубликованы 16.07.2013, когда прибыль на акцию (EPS) превзошла консенсус-прогноз на 6.2%, а относительного аналогичного периода прошлого года выросла на 13.85%. На наш взгляд, сами по себе акции JNJ в настоящий момент не яв- ляются значительно недооцененными. Их текущее значение P/E составляет 16.54 при годовом приросте прибыли 6.35%. Если сравнить эти значения с такими аналогами как Procter & Gamble Co, Colgate-Palmolive Co, Merck & Co. Inc., Eli Lilly & Co, Stryker Corp на основе регрессионной зависимости P/E от темпов прироста прибыли, то справедливая цена акций JNJ составляет 90.89 доллара, что выше текущей цены на 6.5%. Тем не менее, технически J&J смотрятся интересно: после достаточно позитивной отчетности за послед- ний квартал их цена к 31.07.2013 г. достигла 94.42 доллара, в дальнейшем снизившись на общем снижении рынка. Если им удастся всё же отыграть свои двухмесячные потери от максимума, достигнутого в июле, то от текущей цены в 86.8 доллара это будет эквивалентно потенциалу роста в 8.78%. Также здесь следует обратить внимание, что уровень около 86 долларов является достаточно значимым уровнем поддержки. В августе, когда акции JnJ распродавались после достижения исторического максимума, именно вблизи этого уровня они перешли во флэтовый тренд, опустившись не ниже 85.85 доллара, а в дальнейшем отскочили выше 90 долларов. Для тех, кто не хочет рисковать, полагаясь на уровни поддержки, мы рекомендуем обратить внимание на достаточно низкую стоимость опционов ATM на JNJ с экспира- цией 21.12.2013, которая составляет 2.58% от номинала. Ниже также пред- ставлены параметры продукта на рост акций Johnson & Johnson с защитой капитала 95% и коэффициентом участия 255% в их росте, что эквивалентно покупке 2.55 опционов колл по цене 1.96% от номинала. В случае если ак- циям JNJ до экспирации продукта в 3 месяца удастся отыграть свои двухме- сячные потери от максимума, то доход по продукту составит 17.39% против максимально возможного убытка в 5%.
  8. 8. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 8 ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ JOHNSON & JOHNSON Динамика акций Johnson & Johnson
  9. 9. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 9 Срок Защита капитала До 6 месяцев До 12 месяцев Больше 12 месяцев 90% 90-100% Условная Инвестиционная идея: Продукт позволяет получать доход при росте базового актива Эмитент: Норд Капитал Базовый актив: Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) Валюта: доллары США Мин. сумма инвестирования: 0.5 млн долларов США Срок погашения 21 Декабря 2013 ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ JOHNSON & JOHNSON Коэффициент участия: 255% Продукт позволяет на краткосрочном горизонте получить 255% коэффициент участия в JNJ Защита Капитала: Продукт имеет защиту капитала на уровне 95% в случае падения цены базового актива Страйк: 0% Лимит: 0% Рост: Конечная Цена / Начальная Цена -1 Условия погашения: На дату погашения, при росте цены базового актива выплачивает 95% от начального объема инвестиции плюс 255% от роста На дату погашения, при падении цены базового актива продукт выплачивает 95% от начального объема инвестиции Дополнительно: Продукт обладает ежедневной ликвидностью, обусловленной рыночными котировками КАК РАБОТАЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ Базовый актив Продукт Условие погашения СП: Если Рост >0%, то ЗК + КУ * МАКС(Рост - С, Лимит), иначе ЗК -20% -10% 0% 10% 20% 30% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
  10. 10. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 10 ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ EXXON MOBIL Динамика акций Exxon Mobil
  11. 11. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 11 Срок Защита капитала До 6 месяцев До 12 месяцев Больше 12 месяцев 90% 90-100% Условная Инвестиционная идея: Продукт позволяет получать доход при росте базового актива Эмитент: Норд Капитал Базовый актив: Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) Валюта: доллары США Мин. сумма инвестирования: 0.5 млн долларов США Срок погашения 16 Ноября 2013 ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ EXXON MOBIL CORPORATION Коэффициент участия: 310% Продукт позволяет на краткосрочном горизонте получить 310% коэффициент участия в XOM Защита Капитала: Продукт имеет защиту капитала на уровне 95% в случае падения цены базового актива Страйк: 0% Лимит: 0% Рост: Конечная Цена / Начальная Цена -1 Условия погашения: На дату погашения, при росте цены базового актива выплачивает 95% от начального объема инвестиции плюс 310% от роста На дату погашения, при падении цены базового актива продукт выплачивает 95% от начального объема инвестиции Дополнительно: Продукт обладает ежедневной ликвидностью, обусловленной рыночными котировками КАК РАБОТАЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ Базовый актив Продукт Условие погашения СП: Если Рост >0%, то ЗК + КУ * МАКС(Рост - С, Лимит), иначе ЗК -20% -10% 0% 10% 20% 30% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
  12. 12. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 12 ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ WAL-MART STORES Динамика акций Wal-Mart Stores
  13. 13. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 13 Срок Защита капитала До 6 месяцев До 12 месяцев Больше 12 месяцев 90% 90-100% Условная Инвестиционная идея: Продукт позволяет получать доход при росте базового актива Эмитент: Норд Капитал Базовый актив: Wal-Mart Stores (NYSE: WMT) Валюта: доллары США Мин. сумма инвестирования: 0.5 млн долларов США Срок погашения 21 Декабря 2013 ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ WAL-MART STORES Коэффициент участия: 270% Продукт позволяет на краткосрочном горизонте получить 270% коэффициент участия в WMT Защита Капитала: Продукт имеет защиту капитала на уровне 95% в случае падения цены базового актива Страйк: 0% Лимит: 0% Рост: Конечная Цена / Начальная Цена -1 Условия погашения: На дату погашения, при росте цены базового актива выплачивает 95% от начального объема инвестиции плюс 270% от роста На дату погашения, при падении цены базового актива продукт выплачивает 95% от начального объема инвестиции Дополнительно: Продукт обладает ежедневной ликвидностью, обусловленной рыночными котировками КАК РАБОТАЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ Базовый актив Продукт Условие погашения СП: Если Рост >0%, то ЗК + КУ * МАКС(Рост - С, Лимит), иначе ЗК -20% -10% 0% 10% 20% 30% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
  14. 14. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 14 ПРОДУКТ НА РОСТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСКИХ ОБЛИГАЦИЙ США Динамика доходности 10-летних US Treasuries
  15. 15. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 15 Срок Защита капитала До 6 месяцев До 12 месяцев Больше 12 месяцев 90% 90-100% Условная Инвестиционная идея: Продукт позволяет получать доход при изменении цены базового актива Эмитент: Норд Капитал Базовый актив: фьючерс на US Treasuries (CME: USZ3) Валюта: доллары США Мин. сумма инвестирования: 0.5 млн долларов США Срок погашения 22 Ноября 2013 ПРОДУКТ НА РОСТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ US TREASURIES Коэффициент участия: 150% Продукт позволяет на краткосрочном горизонте получить 150% коэффициент участия в US Treasuries Защита Капитала: Продукт имеет защиту капитала на уровне 95% Страйк: 0% Лимит: 0% Рост: ((Конечная Цена / Начальная Цена -1)^2)^(1/2) Условия погашения: При изменении цены базового актива выплачивает 95% от начального объема инвестиции плюс 100% от изменения цены Дополнительно: Продукт обладает ежедневной ликвидностью, обусловленной рыночными котировками КАК РАБОТАЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ Базовый актив Продукт Условие погашения СП: Если Рост >0%, то ЗК + КУ * МАКС(Рост - С, Лимит), иначе ЗК -20% -10% 0% 10% 20% 30% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
  16. 16. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 16 ПРОДУКТ НА РОСТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ИНДЕКСА S&P 500 Динамика индекса S&P 500
  17. 17. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 17 Срок Защита капитала До 6 месяцев До 12 месяцев Больше 12 месяцев 90% 90-100% Условная Инвестиционная идея: Продукт позволяет получать доход при изменении цены базового актива Эмитент: Норд Капитал Базовый актив: фьючерс на S&P 500, декабрь (CME: ESZ3) Валюта: доллары США Мин. сумма инвестирования: 0.5 млн долларов США Срок погашения 20 Декабря 2013 ПРОДУКТ НА РОСТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ S&P 500 Коэффициент участия: 100% Продукт позволяет на краткосрочном горизонте получить 100% коэффициент участия в S&P 500 Защита Капитала: Продукт имеет защиту капитала на уровне 94.75% Страйк: 0% Лимит: 0% Рост: ((Конечная Цена / Начальная Цена -1)^2)^(1/2) Условия погашения: На дату погашения, при изменении цены базового актива выплачивает 94.75% от начального объема инвестиции плюс 100% от изменения цены Дополнительно: Продукт обладает ежедневной ликвидностью, обусловленной рыночными котировками КАК РАБОТАЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ Базовый актив Продукт Условие погашения СП: Если Рост >0%, то ЗК + КУ * МАКС(Рост - С, Лимит), иначе ЗК -20% -10% 0% 10% 20% 30% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
  18. 18. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 18 ПРОДУКТ НА РОСТ КАЗНАЧЕЙСКИХ ОБЛИГАЦИЙ США Динамика фьючерса на US Treasuries
  19. 19. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 19 Срок Защита капитала До 6 месяцев До 12 месяцев Больше 12 месяцев 90% 90-100% Условная Инвестиционная идея: Продукт позволяет получать доход при росте базового актива Эмитент: Норд Капитал Базовый актив: фьючерс на US Treasuries (CME: USZ3) Валюта: доллары США Мин. сумма инвестирования: 0.5 млн долларов США Срок погашения 22 Ноября 2013 ПРОДУКТ НА РОСТ КАЗНАЧЕЙСКИХ ОБЛИГАЦИЙ США Коэффициент участия: 310% Продукт позволяет на краткосрочном горизонте получить 310% коэффициент участия в USZ3 Защита Капитала: Продукт имеет защиту капитала на уровне 95% в случае падения цены базового актива Страйк: 0% Лимит: 0% Рост: Конечная Цена / Начальная Цена -1 Условия погашения: На дату погашения, при росте цены базового актива выплачивает 95% от начального объема инвестиции плюс 310% от роста На дату погашения, при падении цены базового актива продукт выплачивает 95% от начального объема инвестиции Дополнительно: Продукт обладает ежедневной ликвидностью, обусловленной рыночными котировками КАК РАБОТАЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ Базовый актив Продукт Условие погашения СП: Если Рост >0%, то ЗК + КУ * МАКС(Рост - С, Лимит), иначе ЗК -20% -10% 0% 10% 20% 30% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
  20. 20. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 20 ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА Динамика ETF XLP
  21. 21. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 21 Срок Защита капитала До 6 месяцев До 12 месяцев Больше 12 месяцев 90% 90-100% Условная Инвестиционная идея: Продукт позволяет получать доход при росте базового актива Эмитент: Норд Капитал Базовый актив: Consumer Staples Select Sector SPDR (NYSE: XLP) Валюта: доллары США Мин. сумма инвестирования: 0.5 млн долларов США Срок погашения 19 Октября 2013 ПРОДУКТ НА РОСТ ETF CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR Коэффициент участия: 270% Продукт позволяет на краткосрочном горизонте получить 270% коэффициент участия в XLP Защита Капитала: Продукт имеет защиту капитала на уровне 95% в случае падения цены базового актива Страйк: 0% Лимит: 0% Рост: Конечная Цена / Начальная Цена -1 Условия погашения: На дату погашения, при росте цены базового актива выплачивает 95% от начального объема инвестиции плюс 270% от роста На дату погашения, при падении цены базового актива продукт выплачивает 95% от начального объема инвестиции Дополнительно: Продукт обладает ежедневной ликвидностью, обусловленной рыночными котировками КАК РАБОТАЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ Базовый актив Продукт Условие погашения СП: Если Рост >0%, то ЗК + КУ * МАКС(Рост - С, Лимит), иначе ЗК -20% -10% 0% 10% 20% 30% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
  22. 22. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 22 ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ PROCTER&GAMBLE Динамика акций Procter&Gamble
  23. 23. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 23 Срок Защита капитала До 6 месяцев До 12 месяцев Больше 12 месяцев 90% 90-100% Условная Инвестиционная идея: Продукт позволяет получать доход при росте базового актива Эмитент: Норд Капитал Базовый актив: Procter&Gamble (NYSE: PG) Валюта: доллары США Мин. сумма инвестирования: 0.5 млн долларов США Срок погашения 19 Октября 2013 ПРОДУКТ НА РОСТ АКЦИЙ PROCTER&GAMBLE Коэффициент участия: 270% Продукт позволяет на краткосрочном горизонте получить 270% коэффициент участия в PG Защита Капитала: Продукт имеет защиту капитала на уровне 95% в случае падения цены базового актива Страйк: 0% Лимит: 0% Рост: Конечная Цена / Начальная Цена -1 Условия погашения: На дату погашения, при росте цены базового актива выплачивает 95% от начального объема инвестиции плюс 270% от роста На дату погашения, при падении цены базового актива продукт выплачивает 95% от начального объема инвестиции Дополнительно: Продукт обладает ежедневной ликвидностью, обусловленной рыночными котировками КАК РАБОТАЕТ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ Базовый актив Продукт Условие погашения СП: Если Рост >0%, то ЗК + КУ * МАКС(Рост - С, Лимит), иначе ЗК -20% -10% 0% 10% 20% 30% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
  24. 24. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
  25. 25. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ Котировки указаны на 26.09.2013 25 Защита капитала: 100% Защита капитала: 95% Защита капитала: 90% Коэффициент участия: 40-60% Коэффициент участия: 80-140% Коэффициент участия: 150-230% Доходность: неограниченная Доходность: неограниченная Доходность: неограниченная Валюта: USD/Рубль Валюта: USD/Рубль Валюта: USD/Рубль Сырьевой сегмент или Индекс Биржевой контракт Код в системе Bloomberg Энергия Нефть сорта WTI CL1 CMDTY Драг. металлы Золото, спот GOLDS <spot> Агрокультуры Соя, Кукуруза, Пшеница W 1, C 1, S 1 CMDTY Софт культуры Сахар, Кофе, Какао SB 1, KC1, CC1 CMDTY Индекс Индекс sp500 SPX Index Варианты продукта с участием в росте актива Базовый актив: • В качестве базового актива в любой стратегии можно использовать сырье, биржевые торги по которому проходят на товарно-сырьевых площадках “NYMEX”, “CMEGroup”. • Фондовый рынок США, представленный широким индексом sp500. • Под стратегию выбирается любой актив из списка, рост которого мы обосновываем аналитикой и представляем в виде идеи в конкретный момент времени. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
  26. 26. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ Котировки указаны на 26.09.2013 26 Идея продукта Биржевой контракт Защита капитала Коэффициент участия № стр. Драг. металлы Золото 100% 8% 28 Драг. металлы Золото 95% 113% 29 Драг. металлы Золото 90% 217% 30 Мировые рынки Индекс S&P500 100% 41% 32 Мировые рынки Индекс S&P500 95% 184% 33 Мировые рынки Индекс S&P500 90% 327% 34
  27. 27. ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ: ЗОЛОТО
  28. 28. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ Котировки указаны на 26.09.2013 28 Условия погашения: РОСТ >=0, ЗК + КУ * (РОСТ - СТРАЙК) , ИНАЧЕ ЗК. На дату погашения, при росте базового актива, продукт выпла- чивает 100% от начального объема инвестиции плюс 8% от роста базового актива, увеличенного на 0.00%. В противном случае инвестор получает 100% первоначально вложенных инвестиций. Продукт Рынок Сырьевой сегмент или Индекс Биржевой контракт Код в системе Bloomberg Драг. Металлы Золото GCV3 COMDTY Эмитент: Норд-Капитал Базовый актив: GCV3 COMDTY Защита капитала: 100% Валюта: USD Минимальная сумма инвестирования: 500 000 $ Срок погашения: 21 октября 2013 Коэффициент участия: 8% Страйк: 0.00% ПРОДУКТ С НЕОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ЗОЛОТА И ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 100%
  29. 29. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ Котировки указаны на 26.09.2013 29 Условия погашения: РОСТ >=0, ЗК + КУ * (РОСТ - СТРАЙК) , ИНАЧЕ ЗК. На дату погашения, при росте базового актива, продукт выплачи- вает 95% от начального объема инвестиции плюс 113% от роста базового актива, увеличенного на 0.00%. В противном случае инвестор получает 95% первоначально вложенных инвестиций. Сырьевой сегмент или Индекс Биржевой контракт Код в системе Bloomberg Драг. Металлы Золото GCV3 COMDTY Эмитент: Норд-Капитал Базовый актив: GCV3 COMDTY Защита капитала: 95% Валюта: USD Минимальная сумма инвестирования: 500 000 $ Срок погашения: 21 октября 2013 Коэффициент участия: 113% Страйк: 0.00% ПРОДУКТ С НЕОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ЗОЛОТА И ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 95% Продукт Рынок
  30. 30. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ Котировки указаны на 26.09.2013 30 Условия погашения: РОСТ >=0, ЗК + КУ * (РОСТ - СТРАЙК) , ИНАЧЕ ЗК. На дату погашения, при росте базового актива, продукт выплачи- вает 90% от начального объема инвестиции плюс 217% от роста базового актива, увеличенного на 0.00%. В противном случае инвестор получает 90% первоначально вложенных инвестиций. Сырьевой сегмент или Индекс Биржевой контракт Код в системе Bloomberg Драг. Металлы Золото GCV3 COMDTY Эмитент: Норд-Капитал Базовый актив: GCV3 COMDTY Защита капитала: 90% Валюта: USD Минимальная сумма инвестирования: 500 000 $ Срок погашения: 21 октября 2013 Коэффициент участия: 217% Страйк: 0.00% ПРОДУКТ С НЕОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ЗОЛОТА И ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 90% Продукт Рынок
  31. 31. МИРОВЫЕ РЫНКИ: S&P500
  32. 32. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ Котировки указаны на 26.09.2013 32 ПРОДУКТ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ИНДЕКСА S&P500 И ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 100% Условия погашения: РОСТ >=0, ЗК + КУ * (РОСТ - СТРАЙК) , ИНАЧЕ ЗК. На дату погашения, при росте базового актива, продукт выплачи- вает 100% от начального объема инвестиции плюс 41% от роста базового актива, увеличенного на 0.00%. В противном случае инвестор получает 100% первоначально вложенных инвестиций. Продукт Рынок Сырьевой сегмент или Индекс Биржевой контракт Код в системе Bloomberg Индекс Индекс S&P500 ESZ3 Index Эмитент: Норд-Капитал Базовый актив: ESZ3 Index Защита капитала: 100% Валюта: USD Минимальная сумма инвестирования: 500 000 $ Срок погашения: 13 декабря 2013 Коэффициент участия: 41% Страйк: 0.00%
  33. 33. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ Котировки указаны на 26.09.2013 33 ПРОДУКТ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ИНДЕКСА S&P500 И ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 95% Условия погашения: РОСТ >=0, ЗК + КУ * (РОСТ - СТРАЙК) , ИНАЧЕ ЗК. На дату погашения, при росте базового актива, продукт выплачи- вает 95% от начального объема инвестиции плюс 184% от роста базового актива, увеличенного на 0.00%. В противном случае инвестор получает 95% первоначально вложенных инвестиций. Продукт Рынок Сырьевой сегмент или Индекс Биржевой контракт Код в системе Bloomberg Индекс Индекс S&P500 ESZ3 Index Эмитент: Норд-Капитал Базовый актив: ESZ3 Index Защита капитала: 95% Валюта: USD Минимальная сумма инвестирования: 500 000 $ Срок погашения: 13 декабря 2013 Коэффициент участия: 184% Страйк: 0.00%
  34. 34. ИГ НОРД-КАПИТАЛ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ Котировки указаны на 26.09.2013 34 ПРОДУКТ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОСТЕ ИНДЕКСА S&P500 И ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 90% Условия погашения: РОСТ >=0, ЗК + КУ * (РОСТ - СТРАЙК) , ИНАЧЕ ЗК. На дату погашения, при росте базового актива, продукт выплачи- вает 90% от начального объема инвестиции плюс 327% от роста базового актива, увеличенного на 0.00%. В противном случае инвестор получает 90% первоначально вложенных инвестиций. Продукт Рынок Сырьевой сегмент или Индекс Биржевой контракт Код в системе Bloomberg Индекс Индекс S&P500 ESZ3 Index Эмитент: Норд-Капитал Базовый актив: ESZ3 Index Защита капитала: 90% Валюта: USD Минимальная сумма инвестирования: 500 000 $ Срок погашения: 13 декабря 2013 Коэффициент участия: 327% Страйк: 0.00%
  35. 35. Структурированные ноты ИГ «Норд-Капитал» Данные продукты структурируются и управляются специалистами «Норд-Капитала» и могут использовать различные финансовые инструменты, включая следующие: • опционы на акции, сырье и валюты, в том числе и экзотические • инструменты с фиксированной доходностью (облигации, депозиты) • акции и депозитарные расписки • кредитные свопы CDS/FTD • инструменты с привязкой к волатильности (варианс свопы, сертификаты на волатильность),а так же любые другие инструменты, поддерживаемые инфраструктурой «Норд-Капитала» Часть продуктов и стратегий являются активно управляемыми, но большинство имеют условия, четко прописанные в term- sheet. Преимуществами данных структурированных продуктов является: • Гибкость и возможность адаптации продукта под запросы клиента даже при небольших объемах • Возможность комбинировать финансовые инструменты от различных брокеров для достижения максимальной доходности • Отсутствие скрытых комиссий • Возможность корректировки и активного управления частями продуктов и стратегий для достижения лучшей доходности и минимизации рисков Более эффективное использования капитала и активов в целях гарантийного обеспечения. Клиент, приобретающий данные продукты, должен принять риски «Норд-Капитала» как эмитента, а так же риски эмитентов финансовых инструментов, составляющих тот или иной структурный продукт. Возможна замена эмитентов составляющих финансовых инструментов в каждом из продуктов на аналогичные инструменты других эмитентов. Параметры продуктов (такие как коэффициент участия, макс. доходность и т.д.) могут изменяться в соответствии с ценой, предоставленной другим эмитентом.
  36. 36. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Данный документ опубликован компанией NORD CAPITAL FINANCIAL SERVICES, Bermuda и компанией «Норд Капитал АГ» (Nord Capital AG), Швейцария (далее совместно «Норд Капитал») только в информационных целях и ни при каких обстоятельствах не должен быть истолкован в качестве предложения о продаже/покупке каких-либо ценных бумаг и финансовых инструментов, включая, но, не ограничиваясь, гарантий, поручительств и др. Ни данный документ, ни факт его распространения не является основанием для формирования таких инструментов и заключения договоров. Этот документ не имеет отношения к конкретным инвестиционным целям, финансовому положению и потребностям каждого конкретного субъекта. «Норд Капитал» и / или связанные с ней лица могут, время от времени заключать сделки с какими-либо ценными бумагами упомянутыми в данном документе, а также предоставлять финансовые услуги эмитентам таких ценных бумаг. Информация, содержащаяся в настоящем документе, основывается на материалах и источниках, которые, по нашему мнению, являются надежными, однако, «Норд Капитал» не дает никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, полноты и достоверности информации, содержащейся в настоящем документе. Изложенная в данном документе точка зрения является действительной только по состоянию на дату публикации документа. Изложенная здесь информация может изменяться без предварительного уведомления и «Норд Капитал» не несет ответственности за обновление данных, содержащихся в данном документе. Ни при каких обстоятельствах «Норд Капитал», ее филиалы и сотрудники не несут ответственности за любые прямые и косвенные убытки, связанные с использованием информации, изложенной в данном документе, за исключением случаев намеренного введения в заблуждение со стороны «Норд Капитала». Данный документ предназначен только для (i) лиц, действующих вне пределов Великобритании, (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, которые подпадают под определение «специалистов по инвестициям» в статье 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (Финансовое стимулирование) в редакции 2005 года; либо (iii) предприятий с крупным собственным капиталом, неакционерных ассоциаций и партнерств, доверенных лиц крупных трастовых компаний, как указано в Статье 49 (2) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое стимулирование) Приказ 2005. Лицам, получившим данное сообщение, действующим в пределах Соединенного Королевства (кроме лиц, упомянутых в пунктах (ii) и (iii) не следует руководствоваться или действовать в соответствии с данным сообщением при реализации инвестиций или инвестиционной деятельности, связанной с этим документом. Инвестиции, в общем, связаны с определенной степенью риска, включая риск потери капитала. Услуги, ценные бумаги и инвестиции, упомянутые в этом документе, могут быть недоступны и не подходить всем инвесторам. Инвесторы должны принимать инвестиционные решения самостоятельно на основе собственных финансовых целей и ресурсов, а, в случае сомнений, необходимо проконсультироваться у эксперта по инвестициям. Предыдущие показатели доходности инструментов не являются непременным руководством к новым инвестициям в них, а инвестору не всегда удается получить обратно вложенные средства. «Норд Капитал» и/или ее дочерние компании могут, время от времени, предоставлять инвестиционные советы или иные услуги, или требовать предоставления таких услуг от любой из компаний, упомянутых в настоящем документе. Таким образом, некоторая информация, может быть доступна для «Норд Капитал», но она может быть не отражена в данном документе, и «Норд Капитал» могла предпринять действия или уже использовать ее до или сразу же после ее опубликования. Кроме того, «Норд Капитал», ее руководители, сотрудники этой компании, и/или связанные с ней лица могут быть заинтересованы в ценных бумагах, гарантиях, фьючерсах, опционах, деривативах или иных финансовых инструментах любой из компаний, упомянутых в данном документе, и могут, время от времени, без ограничений покупать или продавать данные ценные бумаги. Ни данный материал в целом, ни какая-либо его часть не подлежит копированию в любой форме и любым способом. Данный материал также не может быть разглашен кому-либо без предварительного согласия «Норд Капитал».

×