5. Sijoitukset ja sijoitustuotot käyvin arvoin
Volatiliteetti1-6/20141-6/20131-12/2013(24 kk) milj. €%milj. €%milj. €%milj. €%⁸milj. €%milj. euro%⁸%%%% Korkosijoitukset1 231,648,01 055,845,41 085,144,41 188,146,31 030,644,31 023,841,84,2-0,81,5Lainasaamiset¹22,70,930,31,326,41,122,70,930,31,326,41,11,81,22,8Joukkovelkakirjalainat 1 117,843,5944,140,6980,040,11 074,441,9918,939,5918,637,54,6-0,91,63,4Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat280,110,9207,08,9234,19,6236,69,2181,87,8172,77,13,5-2,6-1,2Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat837,832,6737,131,7745,930,5837,832,6737,131,7745,930,55,1-0,42,4Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset¹²91,13,581,43,578,83,291,13,581,43,578,83,20,10,20,4Osakesijoitukset859,433,5788,233,9886,336,2859,433,5770,533,1886,336,26,73,916,7Noteeratut osakkeet707,327,6672,628,9758,431,0707,327,6654,828,1758,431,06,74,018,37,7Pääomasijoitukset³100,83,970,73,080,43,3100,83,970,73,080,43,35,43,17,0Noteeraamattomat osakkeet⁴51,22,045,01,947,51,951,22,045,01,947,51,910,03,18,9Kiinteistösijoitukset427,316,6425,218,3426,917,4427,316,6425,218,3426,917,43,03,05,9Suorat kiinteistösijoitukset366,614,3365,015,7366,115,0366,614,3365,015,7366,115,03,13,25,8Kiinteistösijoitusrahastot60,72,460,22,660,82,560,72,460,22,660,82,52,21,65,9Muut sijoitukset48,81,957,32,548,42,048,81,957,32,548,42,0-3,2-0,18,44,9Hedge-rahastosijoitukset⁵0,00,09,40,40,00,00,00,09,40,40,00,00,0-1,5-5,3Muut sijoitukset⁶48,81,947,92,148,42,048,81,947,92,148,42,0-3,20,19,8Sijoitukset yhteensä2 567,0100,02 326,6100,02 446,6100,02 523,698,32 283,698,22 385,397,54,61,47,43,3Johdannaisten vaikutus⁷ 43,51,742,91,861,42,5Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 2 567,0100,02 326,6100,02 446,6100,0Jvk-salkun modifioitu duraatio3,9 ¹ Sisältää kertyneet korot ² Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat ³ Sisältää pääoma- ja mezzanine-rahastot⁴ Sisältää noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt⁵ Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta⁶ Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin⁷ Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen. Johdannaisten vaikutus voi olla +/-. Eron korjauksen jälkeen riskijakauman loppusumma täsmää perusjakaumaan. ⁸ Suhteellinen osuus lasketaan käyttäen jakajana "Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä" -rivin loppusummaa. Taulukko on laadittu Työeläkevakuuttajat Tela ry:n suositusten mukaisesti. PerusjakaumaRiskijakaumaTuotto30.6.201430.6.201331.12.201330.6.201430.6.201331.12.2013
6. Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle
Sijoitustoim. nettotuotot, markkina- arvo⁷ Sitoutunut pääoma⁸Tuotto-% sitoutuneelle pääomalleTuotto-% sitoutuneelle pääomalleTuotto-% sitoutuneelle pääomalle1.1.-30.6.20131.1 - 31.12.2013milj. €milj. €%%% Korkosijoitukset48,81 169,74,2 %-0,8 %1,5 % Lainasaamiset¹0,424,91,8 %1,2 %2,8 % Joukkovelkakirjalainat48,21 042,24,6 %-0,9 %1,6 % Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset¹ ²0,1102,60,1 %0,2 %0,4 % Osakesijoitukset54,9828,06,7 %3,9 %16,7 % Noteeratut osakkeet45,5693,06,7 %4,0 %18,3 % Pääomasijoitukset³4,787,85,4 %3,1 %7,0 % Noteeraamattomat osakkeet⁴4,747,210,0 %3,1 %8,9 % Kiinteistösijoitukset12,6423,23,0 %3,0 %5,9 % Suorat kiinteistösijoitukset11,3362,53,1 %3,2 %5,8 % Kiinteistösijoitusrahastot1,360,72,2 %1,6 %5,9 % Muut sijoitukset-1,648,9-3,2 %-0,1 %8,4 % Hedge-rahastosijoitukset⁵0,00,00,0 %-1,5 %-5,3 % Muut sijoitukset⁶-1,648,9-3,2 %0,1 %9,8 % Sijoitukset yhteensä114,82 469,84,6 %1,4 %7,5 % Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut-1,3-0,1 %-0,1 %-0,1 % Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin113,54,6 %1,4 %7,4 % ¹ Sisältää kertyneet korot ² Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat ³ Sisältää pääoma- ja mezzanine-rahastot⁴ Sisältää noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt⁵ Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta⁶ Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin⁷ Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta. ⁸ Sitoutunut pääoma = markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin/kuukausittain aikapainotetut kassavirrat1.1 - 30.6.2014
