повышение эффективности надзора за банками и другими финансовыми институтами

1. Р б Б йРеспублика Беларусь: круглый стол по
вопросам интегрированного надзора
за финансовым сектором
Заседание 4: Повышение эффективности
надзора за банками и другими финансовымид р дру ф
институтами
Х ОХуан Ортиз
старший специалист по финансовому сектору
Всемирный банк– FinSAC
Минск, 26 июня 2015 г.

2. Эффективность контрольно-
надзорной деятельности
Главные цели: безопасность и качество
функционирования банков и банковской
системы
‐ Развитие, внедрение, мониторинг и реализация
контрольно‐надзорной политики в нормальных и
стрессовых финансово экономических условияхстрессовых финансово‐экономических условиях
‐ Реагирование на потенциально негативные
внешние условиявнешние условия

3. Оценка с использованием базельских основных
принципов эффективного банковского надзора
‐ Конфликт между государственными
интересами и дефицитом автономииинтересами и дефицитом автономии
‐ Недостаточная степень внедрения
‐ Отсутствие упреждающего подхода‐ Отсутствие упреждающего подхода
‐ Отсутствие комплексного подхода
О б‐ Отсутствие выводов по проблемным
ситуациям

4. Обзор Базельских основных принципов
эффективного банковского надзора заэффективного банковского надзора за
2012 г.
• Системообразующие банки
• Вопросы макропруденциального надзора иВопросы макропруденциального надзора и
оценки системных рисков
А• Антикризисное управление, санация и
реструктуризация
• Корпоративное управление и прозрачность

5. Базельские основные принципы
эффективного банковского надзораэффективного банковского надзора –
предпосылки появления
Макроэкономическая политика
Политика по обеспечению финансовой
устойчивости
Государственная инфраструктурауд р фр ру ур
Антикризисное управление, санация и
реструктуризацияреструктуризация
Государственная система защиты финансовых
институтовинститутов
Соблюдение дисциплины на рынке

6. Базельские основные принципы эффективного
банковского надзора – предпосылки появления (1)
Соблюдение дисциплины на рынке
‐ Корпоративное управление
‐ Информация для инвесторов и кредиторов
‐ Влияние органов государственного управления‐ Влияние органов государственного управления
на принятие решений о кредитовании –
функционирование и надзорфункционирование и надзор

7. Базельские основные принципы эффективного
банковского надзора – надзорные полномочия
Цели и полномочия
НезависимостьНезависимость
Критерии лицензирования
Подход и инструменты надзора
Полномочия по устранению несоответствийПолномочия по устранению несоответствий
Консолидированный надзор
Сотрудничество с другими учреждениями

8. Базельские основные принципы эффективного
банковского надзора – пруденциальные требования
Корпоративное управление
Управление рисками
Достаточность капитала
Кредитный риск: невозвратные кредиты иКредитный риск: невозвратные кредиты и
условия кредитования, соотношение плохих и
хороших кредитов, субъекты отношенийхороших кредитов, субъекты отношений
Внутренний контроль
Обнародование информации прозрачностьОбнародование информации, прозрачность,
злоупотребления

9. Обзор группы SIEОбзор группы SIE
‐ Полномочия по осуществлению надзора,
реализации стратегии и культурыр ц р у ур
‐ Организационная структура
П‐ Подход, методы и инструменты надзора
‐ Взаимодействие в сфере контрольно‐д ф р р
надзорной деятельности
О‐ Операционная независимость и ресурсы

10. Мандат на осуществление контрольно-
надзорной деятельности
‐ Полномочия
‐ СтратегияСтратегия
‐ Ориентированность на риски и культуру
поведения на рынке

11. Организационная структураОрганизационная структура
‐ Оценка качества и внутренний контроль
‐ Привлечение третьих сторонПривлечение третьих сторон

12. Подход к осуществлению контрольно‐надзорной
деятельности
Надзорное производство и процедура оценки
‐ Система оценки риска
‐ Бизнес модели
‐ Стресс‐тестированиер р
‐ Оценка внутренних процедур оценки общей
достаточности капитала/внутренней д / у р
ликвидности
‐ Количественная оценка потребности в капитале ц р
и ликвидности
‐ План санации и реструктуризацииц р ру ур ц

13. Подход к осуществлению контрольно‐надзорной
деятельности (2)
ККорпоративное управление
‐ Разделение функций управления и контроля.
Управление рисками
‐ Функции контроля: оценка риска, аудит, назначения наФункции контроля: оценка риска, аудит, назначения на
должности, выплата заработной платы
‐ Руководство: внутренний аудит, выполнение мер по
контролю за рискамиконтролю за рисками
‐ Проверка на профессиональную пригодность и
добросовестность
‐ Регулярное обсуждение проблем и посещение
собраний

14. Сотрудничество в сфере контрольно-
надзорной деятельности
Надзорные коллегии
Антикризисные группыАнтикризисные группы
Сотрудничество в сфере контрольно‐
йнадзорной деятельности

15. Операционная независимость и
ресурсы
й бСуществующие на данный момент слабые
места:
– Процедуры пруденциального надзора
– Сокращение руководящего составар ру
– Объем ресурсов; специальные навыки
РесурсыРесурсы
Управленческие инициативы
Развитие базовых компетенций и повышение
квалификации сотрудников

16. Заключение и основные выводыЗаключение и основные выводы
й фЧеловеческий фактор
• Банки– необходимость осуществления д ущ
управления и контроля
квалифицированными и опытными ф ц р
кадрами
• Контрольно‐надзорный орган –Контрольно надзорный орган
субъективное суждение