1. 1
PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG & TÁC NGHIỆP
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ RỦI RO
Phần I: Kiến thức về quản lý rủi ro nói chung và quản lý rủi ro tác nghiệp (40% điểm)
1. Khái niệm rủi ro,các loại rủi ro trong ngân hàng thương mại và mối quan hệ giữa các loại rủi ro
2. Vai trò ý nghĩa của nghiệp vụ quản lý rủi ro tác nghiệp
3. Nhận biết và phân loại các loại sự kiện, loại ảnh hưởng, loại nguyên nhân của một sự kiện rủi ro
theo Basel II
4. Vai trò trách nhiệm và mô hình Quản lý rủi ro tác nghiệp theo Basel II
5. Nội dung quy trình Quản lý rủi ro tác nghiệp và các công cụ quản lý rủi ro tác nghiệp
6. Nội dung các quy định và quy trình phòng chống rửa tiền
7. Bài tập phân tích tình huống thực tế
Phần II: Kiến thức quản lý rủi ro thị trường (30% điểm)
1. Vai trò ý nghĩa của nghiệp vụ quản lý rủi ro thị trường
2. Vai trò trách nhiệm và mô hình tổ chức quản lý rủi ro thị trường
3. Các công cụ quản lý rủi ro thị trường: các loại hạn mức kiểm soát…
4. Nội dung quy trình Quản lý rủi ro thị trường
5. Khái niệm và Phương pháp tính giá trị chịu RRTT (VaR)
6. Bài tập tính VaR
Nguồn tài liệu tham khảo:
1. Hiệp ước Basel II
2. Tài liệu đào tạo của Ngân hàng nhà nước, Hiệp hội ngân hàng, LDC Asean, đối tác tư vấn
Icoop.net, PWC, SAS, Reuter, Mysis, Murex…
3. Quy định tạm thời quản lý rủi ro tác nghiệp (quyết định số 220/QĐ-NHCT7), Dự thảo Quy định
Quản lý rủi ro tác nghiệp của NHCT Việt Nam, dự thảo quy định Quản lý rủi ro thị trường
Phần III: Kiến thức về hoạt động tác nghiệp (30% điểm)
Nội dung một số quy định và quy trình nghiệp vụ của các hoạt động tác nghiệp và hoạt động hỗ trợ (Danh
sách các quy định quy trình đính kèm).
http://tailieuso.com/

2. 2
Danh sách các Quy định, quy trình nghiệp vụ cần ôn tập
TT SỐ VĂN BẢN
MÃ SỐ VĂN
BẢN
TÊN VĂN BẢN
ĐƠN VỊ
SOẠN
THẢO
NGÀY BAN
HÀNH/SỬA
ĐỔI
NGÀY CÓ
HIỆU LỰC
A. TÀI LIỆU BẮT BUỘC CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
5 1914/QĐ-NHCT29 QT.29.04
Qui trình đo lường sự hài
lòng của khách hàng
Phòng ISO 20/9/2007 5/10/2007
2. KIỂM SOÁT HỒ SƠ TÀI LIỆU
2 1499/QĐ-NHCT99 Qđ.99.01
Quy định thể thức và kỹ
thuật trình bày văn bản
15/08/2006 30/8/2006
3 1345/QĐ-NHCT99 Qđ.99.02
Quy định quản lý hồ sơ
và quản lý tài liệu
Văn phòng
TGĐ
26/6/2008 11/7/2008
B. TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ
1. CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (35;06; 05;19;22;03)
1
208/QĐ-HĐQT-
NHCT35
Qđ.35.19
Quy định giới hạn tín
dụng và thẩm quyền
quyết định giới hạn tín
dụng
CĐTD&ĐT 24/2/2010 15/3/2010
2 1652/QĐ-NHCT35 QT.35.04
QT xác định và quản lý
giới hạn tín dụng
CĐTD&ĐT 13/09/2006 28/9/2008
3
072/QĐ-HĐQT-
NHCT35
Qui định cho vay đối với
các tổ chức kinh tế
CĐTD&ĐT 3/4/2006 18/4/2006
3.1
123/QĐ-HĐQT-
NHCT35
Sửa đổi, bổ sung QĐ số
072/QĐ-HĐQT-NHCT35
CĐTD&ĐT 16/5/2006 16/5/2006
3.2
225/QĐ-HĐQT-
NHCT35
Sửa đổi bổ sung QĐ số
072/QĐ-HĐQT-NHCT35
CĐTD&ĐT 7/8/2006 7/8/2006
4 2189/QĐ-NHCT6 QT.06.01
Qui trình cho vay vốn lưu
động
KHDN V&N 12/12/2006 27/12/2006
5 1765/CV-NHCT35
Đối tượng thẩm định rủi
ro độc lập
CĐTD&ĐT 11/4/2007
http://tailieuso.com/

3. 3
22
1222/QĐ-HĐQT-
NHCT35
Qđ.35.16
Quy định gửi tiền, cho
vay các định chế tài
chính trên thị trường liên
ngân hàng
CĐTD&ĐT 25/9/2009 9/9/2009
2. CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
9 1615/QĐ-NHCT19 QT.19.01
Qui trình cho vay tiêu
dùng
KHCN 7/9/2007 22/9/2007
10 102/QĐ-NHCT19 QT.19.07
Quy trình cho vay đối với
người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng
KHCN 01/02/2010 01/02/2010
11 2550/QĐ-NHCT19 HD.19.01
Hướng dẫn Cho vay mua
nhà dự án
KHCN 2/10/2009 2/10/2009
12 2549/QĐ-NHCT19 HD.19.02
Hướng dẫn Cho vay mua
ô tô
KHCN 02/10/2009 02/10/2009
13 1887/QĐ-NHCT19 HD.19.03
Hướng dẫn Cho vay du
học
KHCN 10/7/2009 10/7/2009
14 2918/QĐ-NHCT19 HD.19.04
Hướng dẫn cho vay tiêu
dùng đối với Cán bộ
công nhân viên
KHCN 16/11/2009 1/12/2009
14.1 249/QĐ-NHCT19 HD.19.04
Sửa đổi, bổ sung lần thứ
nhất Hướng dẫn cho vay
tiêu dùng đối với Cán bộ
công nhân viên
KHCN 01/02/2010 01/02/2010
15 3047/QĐ-NHCT19 HD.19.05
Hướng dẫn cho vay cá
nhân kinh doanh tại chợ
KHCN 4/12/2009 19/12/2009
16 069/QĐ-NHCT19 HD.19.06
Hướng dẫn cho vay tiêu
dùng có đảm bảo bằng
số dư tiền gửi, số/thẻ tiết
kiệm, giấy tờ có giá
KHCN 25/1/2010 05/2/2010
3. BẢO LÃNH
1
311/QĐ-HĐQT-
NHCT35
Qđ.35.02
Quy định bào lãnh đối
với khách hàng
CĐTD&ĐT 14/7/2008 29/7/2008
2 2937/QĐ-NHCT35 QT.35.06
Quy trình nghiệp vụ bảo
lãnh
CĐTD&ĐT 26/12/2008 10/1/2009
3
3212/QĐ-NHCT-
SGD
QT.SGD.04
Quy trình xử lý nghiệp vụ
bảo lãnh
Sở GD III 24/12/2009 15/1/2010
http://tailieuso.com/

4. 4
4. BẢO ĐẢM TIỀN VAY (06;05;35;37;)
8 3067/QĐ-NHCT9 QT.09.01
QT quản lý danh mục tài
sản bảo đảm
QLRR
TD&ĐT
30/11/2009 15/12/2009
5. QUẢN LÝ TÍN DỤNG (35)
3 2960/QĐ-NHCT35 QT.35.02
QT chấm điểm tín dụng
và xếp hạng khách hàng
CĐTD&ĐT 30/12/2008 14/1/2009
4 341/QĐ-NHCT35 QT.35.03
QT kiểm tra, giám sát
quá trình vay vốn, sử
dụng vốn vay và trả nợ
của khách hàng
CĐTD&ĐT 13/03/2008 28/3/2008
6. TRÍCH LẬP RR, QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NỢ
3 2670/QĐ-NHCT37 QT.37.01
QT quản lý và xử lý nợ
có vấn đề
Nợ CVĐ 23/10/2009 6/10/2009
7. HUY ĐỘNG VỐN
1 565/Qđ-HĐQT Qđ.19.10
Quy định về tiền gửi tiết
kiệm trong hệ thống
NHTMCP CTVN
KHCN 10/7/2009 25/7/2009
1.1 014/TB-NHCT19
Đính chính Quy định về
tiền gửi tiết kiệm trong hệ
thống NH TMCP CTVN
KHCN 16/12/2009 16/12/2009
2 2080/QĐ-NHCT19 QT.19.02
Qui trình giao dịch tiền
gửi
KHCN 20/8/2009 20/8/2009
2.1 6109/CV-NHCT19
Đính chính quy trình giao
dịch tiền gửi QT.19.02
14/9/2009 14/9/2009
8. ĐẦU TƯ
1 2409/QĐ-NHCT26 QT.26.01
Quy trình nghiệp vụ đầu
tư
Đầu tư 12/12/2007 27/12/2007
9. TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI, ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
http://tailieuso.com/

5. 5
4
3209/QĐ-NHCT-
SGD
QT.SGD.01
Qui trình nghiệp vụ thư
tín dụng
Sở GD 24/12/2009 15/1/2010
5
3210/QĐ-NHCT-
SGD
QT.SGD.02
Qui trình nghiệp vụ nhờ
thu
Sở GD 24/12/2009 15/1/2010
6
3211/QĐ-NHCT-
SGD
QT.SGD.03
Quy trình nghiệp vụ chiết
khấu chứng từ xuất khẩu
Sở GD 24/12/2009 15/1/2010
10. KINH DOANH NGOẠI TỆ (21)
1 2647/CV-NHCT21
Qui định về giao dịch
mua bán ngoại tệ
KDNT 15/6/2006
2 1645/QĐ-NHCT21 QT.21.01
QT mua bán ngoại tệ áp
dụng trong hệ thống
NHCT VN
KDNT 12/9/2006 12/9/2006
2.1 2476/QĐ-NHCT21 QT.21.01
Sửa đổi một số nội dung
QT.21.01
KDNT 25/12/2007 25/12/2007
5 528/CV-NHCT21
Qui định trạng thái ngoại
tệ của Chi nhánh
KDNT 25/01/2008
11. DỊCH VỤ KIỀU HỐI (30)
6 2165/QĐ-NHCT30 QT.30.03
Quy trình xử lý giao dịch
kiều hối tập trung
DVKH 01/11/2007 01/11/2007
12. THANH TOÁN, CHUYỂN TiỀN
1 1702/QĐ-NHCT10 Qđ.10.03
Quy định giao dịch 1 cửa
trong hệ thống NHCT VN
CĐKT 16/08/2007 16/8/2007
2 2548/QĐ-NHCT12 QT.12.01
Quy trình nghiệp vụ
chuyển tiền trong Hệ
thống NHTMCP CTVN
TTVNĐ 1/10/2009 15/10/2009
6 1809/QĐ-NHCT12 Qđ.12.01
Qui định Dịch vụ mở tài
khoản một nơi, giao dịch
nhiều nơi
TTVNĐ 12/09/2007 27/9/2007
13. DỊCH VỤ THẺ
http://tailieuso.com/

6. 6
1
O53/QĐ-HĐQT-
NHCT32
Qđ.32.01
Qui định nghiệp vụ phát
hành và sử dụng thẻ E-
partner; thanh toán thẻ
Visa/ Mastercard, thẻ
ATM Banknetvn tại ATM
TTT 28/01/2008 12/02/2008
1.1
170/QĐ-HĐQT-
NHCT32
Qđ.32.01
Bổ sung một số điểm
Qđ.32.01
TTT 22/4/2008 22/4/2008
2 2106/QĐ-NHCT32 QT.32.01
Qui trình phát hành và sử
dụng thẻ ATM trong hệ
thống NHCT
TTT 04/12/2006 19/12/2006
14 1870/QĐ-NHCT32 QT.32.10
Quy trình tạm thời phát
hành, thanh toán và sử
dụng thẻ
Visa/MasterCard trên hệ
thống Switch
TTT 9/7/2009 9/7/2009
14. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
1 1837/QĐ-NHCT40 Qđ.40.01
Quy định tạm thời quản
lý rủi ro hoạt động
Internet Banking
DVNHĐT 18/09/2007 2/10/2007
5 3099/QĐ-NHCT40 QT.40.01
Quy trình thực hiện dịch
vụ giao dịch chuyển
khoản qua tin nhắn
DVNHĐT 8/12/2009 22/12/2009
15. TIỀN TỆ KHO QUĨ
3 1487/QĐ-NHCT8 QT.08.01
Qui trình giao dịch tiền
mặt trong hệ thống
NHCT VN
TTKQ 29/5/2009 28/6/2009
17. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
2 1609/QĐ-NHCT10
Hệ thống Tài khoản kế
toán áp dụng cho hiện
đại hóa ngân hàng và hệ
thống thanh toán NHCT
(INCAS)
CĐKT 07/09/2006
2.1 1797/QĐ-NHCT10
Các văn bản bổ sung TK
áp dụng cho HĐH ban
hành theo QĐ 1609/QĐ-
NHCT10
CĐKT
http://tailieuso.com/

7. 7
3 2926/CV-NHCT10
Hướng dẫn mở và sử
dụng tài khoản tiền gửi
trong HT NHCTVN
CĐKT 16/09/2003
7 1657/QĐ-NHCT29 QT.29.02
QT thiết lập và quản lý
hệ thống thông tin KH
Phòng ISO 18/09/2006 3/10/2006
7.1 5497/CV-NHCT29 QT.29.02
Chỉnh sửa quy trình thiết
lập và quản lý hệ thống
thông tin khách hàng và
phát triển hệ thống chấm
điểm xếp hạng tín dụng
khách hàng trong INCAS
Phòng ISO 24/10/2007 24/10/2007
18. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
24 2098/HD-NHCT10 HD.10.02
Hướng dẫn hậu kiểm
nghiệp vụ kế toán trong
hệ thống NHTM CP
CTVN
CĐKT 26/8/2009 26/8/2009
25 1981/QĐ-NHCT10 Qđ.10.16
Quy định phương pháp
hạch toán kế toán trích
lập và sử dụng dự phòng
rủi ro tín dụng
CĐKT 10/08/2009 10/08/2009
19. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
1
104/QĐ-HĐQT-
NHCT10
Qđ.10.02
Quy định về chế độ
chứng từ kế toán
CĐKT 22/06/2007 22/6/2007
2 2489/QĐ-NHCT10 Qđ.10.09
Quy định mẫu và sử
dụng mẫu chứng từ kế
toán thông thường
CĐKT 28/9/2009 1/10/2009
20. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
1
347/QĐ-HĐQT-
NHCT10
QC.10.01
Quy chế Tài chính của
NHCT VN
CĐKT 9/10/2007 9/10/2007
1.1
399/QĐ-HĐQT-
NHCT10
QC.10.01
Sửa đổi QC.10.01ngày
9/10/2007.
CĐKT 15/9/2008 15/9/2008
1.2
147/QĐ-HĐQT-
NHCT10
QC.10.01
Sửa đổi QC.10.01 ngày
9/10/2007.
CĐKT 2/4/2009 2/4/2009
http://tailieuso.com/

8. 8
21. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1 1496/QĐ-NHCT10
Hướng dẫn phương
pháp tạo, lập, kiểm soát
và gửi các báo cáo tài
chính
CĐKT 30/03/2007
2 1609/QĐ-NHCT10
Chế độ báo cáo tài chính
trong hệ thống NHCT
CĐKT 22/08/2008
22. ĐIỀU HÀNH VỐN, LÃI SUẤT, PHÍ DỊCH VỤ
1 1886/QĐ-NHCT3 QT.03.01
Qui trình lập và điều
hành kế hoạch kinh
doanh
ALCO 31/10/2006 15/11/2006
2
279/QĐ-HĐQT-
NHCT3
QC.03.01
Quy chế lãi suất huy
động, cho vay
ALCO 15/11/2006 30/11/2006
23. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1 2184/QĐ-NHCT23 Qđ.23.01
Quy định tạm thời Quản
lý rủi ro CNTT
TTCNTT 08/11/2007 23/11/2007
24. INCAS (38)
1 1996/QĐ-NHCT38 Qđ.38.01
Qui định quản lý tài
khoản trung gian trên hệ
thông Incas
INCAS 15/11/2006 15/11/2006
1.1 1136/QĐ-NHCT38 Đính chính Qđ.38.01 INCAS 12/3/2007 12/3/2007
6 150/QĐ-NHCT38 QT.38.04
Qui trình giao dịch với
khách hàng trên hệ thống
BDS
INCAS 25/1/2007 25/1/2007
6.1 1562/QĐ-NHCT38 QT.38.04 Bổ sung QT.38.04 INCAS 26/6/2009 22/6/2009
7 3013/QĐ-NHCT38 QT.38.05
Quy trình tạm thời xử lý
lỗi dữ liệu trên hệ thống
INCAS
INCAS 31/12/2008 15/1/2009
26. QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, NỘI QUY LAO ĐỘNG
http://tailieuso.com/

9. 9
4
1445/QĐ-HĐQT-
NHCT1
1445/QĐ-
HĐQT-
NHCT1
Quy chế Quản lý cán bộ
NH TMCP CTVN
TCCB 10/12/2009 10/12/2009
7
582/QĐ-HĐQT-
NHCT1
Qđ.01.04
Quy định chức năng
nhiệm vụ các phòng, ban
và trách nhiệm quyền
hạn của Trưởng phó các
phòng, ban TSC
TCCB 20/7/2009 20/7/2009
8 704/QĐ-NHCT1
Quy định chức năng,
nhiệm vụ mẫu của các
phòng, ban tại Chi nhánh
NHCT
TCCB 6/3/2006 6/3/2006
9 980/QĐ-NHCT29 MTVT.29.01
Mô tả vị trí công việc
Phòng/Tổ nghiệp vụ chi
nhánh
ISO 8/4/2009 8/4/2009
10
1073/QĐ-HĐQT-
NHCT1
QC.01.07
Quy chế tổ chức và hoạt
động của PGD thuộc hệ
thống NH TMCP CTVN
TCCB 12/8/2009 12/8/2009
20 3050/QĐ-NHCT1 Qđ.01.06
Quy định sử dụng
Chương trình phần mềm
Quản lý nhân sự
TCCB 1/12/2009 1/12/2009
2.1
126/QĐ-HĐQT-
NHCT2
Qđ.02.01
Quy định chi trả tiền
lương trong hệ thống
NHCT VN
QLLĐTL 2/4/2008
28. KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN, PHÁP CHẾ
3
281/QĐ-HĐQT-
NHCT43
Qđ.43.01
Chính sách kiểm toán nội
bộ của Ngân Hàng Công
Thương Việt Nam
Ban kiểm
soát HĐQT
3/7/2007 3/7/2007
5
282/QĐ-HĐQT-
NHCT43
QT.43.01
Quy trình kiểm toán nội
bộ trong hệ thống Ngân
Hàng Công Thương Việt
Nam
Ban kiểm
soát
3/7/2007 3/7/2007
7
132/QĐ-HĐQT-
NHCT17
QC.17.02
Quy chế hoạt động của
hệ thống kiểm tra, kiểm
soát nội bộ NHCTVN
KTKSNB 20/3/09 9/4/2009
29. QL RỦI RO TN & TT; ISO (07;29)
1 221/CV-NHCT10
Qui định Phòng, chống
rửa tiền trong hệ thống
NHCTVN
CĐKT 27/4/2007
2
220/QĐ-HĐQT-
NHCT7
Qđ.07.01
Quy định tạm thời Quản
lý rủi ro tác nghiệp
QLRRTTTN 5/11/2007
http://tailieuso.com/

10. 10
2.1 3967/CV-NHCT7
Hướng dẫn PP ghi nhận,
Phân tích RRTN theo
QĐ220; 070 và biện
pháp thực hiện
QLRRTTTN
30. QUẢN TRỊ, XÂY DỰNG CƠ BẢN (13; 16)
2
172/QĐ-HĐQT-
NHCT16
Qđ.16.02
Qui định về Quản lý mua
sắm tài sản cố định
ĐTXDCB 10/4/2009 10/4/2009
http://tailieuso.com/