Фьючерс USDUAH и Золото на УкрБирже

1. Строковий ринок
Ф’ючерс на ціну афінованого золота
Ф’ючерс на курс долар США,O українська гривня
Ф’ючерс на курс євро,O долар США
Київ. ><=A р0

2. Ф’ючерсний контракт на золото

3. Ф’ючерс на ціну афінованого золота
Код контракту Sd>місяць виконання@>рік виконання@
Базовий актив
ціна афінованого золота в зливках.,яка фіксується на лондонсь/
кому ринку готівкового металу за даними,`! Nyxyx N.%%yx
Oc|$- M,,yc-yx (ранковий фіксинг+
Обсяг контракту =,*одна) тройська унція афінованого золота
Вид контракту розрахунковий
Ціна контракту вказується в доларах США за,=,тройську унцію
Мінімальний крок ціни .=,*одна десята+,долару США
Вартість кроку ціни .=,*одна десята+,долару США
Збір за угоду,*реєстрація угоди,;,
скальперська операція+
.,грн ;,=.,грн
Специфікація ф’ючерса SQNPa
?

4. Ф’ючерс на ціну афінованого золота
Порівняльна характеристика ф’ючерсних контрактів на золото
@
Показник ad OQQd
OOQ,STQaR
Q.|1
OQOQd ONQ`
Базовий актив Афіноване золото в злитках
Дата початку,
торгів
:0=0=A,р0 :0808 ?=0=0=;9@ 00=;9; =0;0;
Обсяг
контракту
=,тройська унція =,тройських унцій
Ціна контракту Вказується у доларах США,,за тройську унцію
Спосіб
виконання
Фінансові розрахунки
Фінансові розрахунки та фізична
поставка
Фінансові,
розрахунки
Глибина
(тривалість+
контрактів
Найближчі ,квартальні контракти
Кожний другий місяць двох,
найближчих років плюс червневий та,
грудневий контракти наступних,
чотирьох років
Найближчі ?,місяч/
ні та,@,квартальні
контракти

5. Ф’ючерс на ціну афінованого золота
Лондонський фіксинг
A
Учасники
► Nc|%c2, Ocz-c%
► _y-cdcx$
► J_NO
► _y- Sx|c%
0000%dwc0y| 0.$ O офіційне джерело
Процедура ціноутворення
► Світова ціна на золото формується на,
Лондонському ринку дорогоцінних металів
► Два рази на день,*о,=?,та,=A,за місцевим
часом у Лондоні+,проводиться телефонна конференція
між учасниками торгів.,за якої враховуються їх заявки,
на купівлю/продаж золота
► При досягненні згоди усіх сторін публікується ціна
фіксингу
► Фіксинг не буде завершено.,поки всі учасники не,
визначаться з ціною
► Фіксинг є орієнтиром для всіх участників ринку,
золота у світі

6. Ф’ючерс на ціну афінованого золота
Ціна золота до крос-курсу НБУ
8
==
==A
=
=A
=?
=?A
=@
SQNP,*Лондонський фіксинг+ Крос-курс НБУ,
доларів
,,/ розраховується як,офіційний курс НБУ за,=,тройську унцію золота, ;,офіційний курс НБУ за,=,долар США,

7. Розрахунок варіаційної маржі
Варіаційна маржа
Вмо ?,*РЦт – Цо+ , Ny-,, Tc-
ВМт ?,*РЦт – РЦп+,,,Ny- , Tc-
де
ВМо – сума Варіаційної маржі по ф’ючерсному контракту.,за яким розрахунок ще не,
відбувався
ВМт – сума Варіаційної маржі по ф’ючерсному контракту.,за яким за підсумками минулих
періодів розрахунок Варіаційної маржі вже відбувався
РЦт – Розрахункова ціна ф’ючерсного контракта
РЦп – Попередня розрахункова ціна ф’ючерсного контракта
Цо - Ціна купівлі/продажу ф’ючерсного контракта
Ny-,O кількість ф’ючерсноих контрактів
Tc-,/ Оприлюднений інформаційним агенством `!yw,yx T.-|, та асоціацією,QO`M,курс,
долара США0,Якщо курс ЕМТА не був оприлюднений.,то опублікований Національним,
банком України средньозважний курс долара США.,розрахований на підставі даних,
міжбанківського валютного ринку станом на,=8/0,Якщо курси ЕМТА та МБК не були,
оприлюднені.,то останній оприлюднений Національним банком України офіційний курс,
долара США,
9

8. Ф’ючерс на ціну афінованого золота
Чому ф’ючерс на золото
:
► Зручна та надійна біржова торгова технологія
► Висока ліквідність ф’ючерсного контракту
► Відсутність фізичної поставки золота в злитках
► Низькі транзакційні витрати
► Підтримка вузького спреду за рахунок маркет-мейкерських програм
► Максимальна простота проведення фінансових операцій із золотом
► Можливість зниження загальної волотильності інвестиційного портфеля за рахунок,
диверсифікації вкладень
► Низькі спреди (менше,='+,між ціною купівлі та продажу золота у порівнянні з послугами,
українських банків,*від,=A',до,@'+
► Ліквідність золота вище.,ніж інших захисних активів.,як наприклад.,нерухомості
Переваги ф’ючерсного контракту на золото

9. Ф’ючерсні контракти на валюту

10. Ф’ючерс на курс долар США,O українська гривня
Код контракту Pdмісяць виконання@рік виконання@
Базовий актив курс долара США по відношенню до української гривні
Обсяг контракту =,*одна тисяча+,доларів США
Вид контракту розрахунковий
Ціна контракту вказується в українських гривнях за,=,*один+,долар США
Мінімальний крок ціни .A *одну тисячну+,української гривні
Вартість кроку ціни A.,українських гривень
Збір за угоду,*реєстрація угоди,;,
скальперська операція+
.,грн ;,=.,грн
Специфікація ф’ючерса Pd
=

11. Ф’ючерс на курс долар США,O українська гривня
Динаміка різних курсів на валютну пару долар-гривня.,=@/=A,рр0
==
Зупинка розрахунку,,
курсу,QO`M
Збільшення спреду з,
неофіційним курсом
,,/ курс купівлі валюти на готівковому ринку за даними, xcx0.c., ІнтерБізнесКонсалтинг
=
==
=
=?
=@
=A
=8
=9
=:
=;
=
?
@
A
QO`M НБУ Мiжбанк,*=8+ Неофіційний курс, Ф'ючерс,aMJa_P/?0=A,*OQQd+
гривень

12. Ф’ючерс на курс євро - долар США
Код контракту DЕмісяць виконання@рік виконання@
Базовий актив
курс євро по відношенню до курсу долара США.,оприлюдне/
ному Європейським Центральним банком,*Q.|yzcx,Ox-|c%,
Ncx$+,на сайті,0000d0x-
Обсяг контракту =,*одна тисяча+,євро
Вид контракту розрахунковий
Ціна контракту вказується в доларах США за,=,*один+,євро
Мінімальний крок ціни .=,*одну десятитисячну+,долара США
Вартість кроку ціни .=,*одна десята+,долара США
Специфікація ф’ючерса PQ
=

13. Ф’ючерс на курс євро - долар США
Курс євро/долар до крос-курсу НБУ
=?
=.=
=.=A
=.
=.A
=.?
=.?A
=.@
=.@A
=.A
QaT;a_P Крос-курс НБУ
доларів

14. =8=.,Київ.,Шовковична @/@@
-?:,*@@+,@;A/9@/9@,
-|cB.10.c
0000.10.c