Risk managment system presentation

1. Формування безризикового
депозитного портфеля фізичної
особи
Доповідач:
студентка 401-ЕК групи
Гладка Марія Ігорівна
Науковий керівник:
к.е.н, доцент
Негрей Марина Володимирівна

2. Мета
розробка стратегії формування
безризикового депозитного
портфеля фізичної особи

3. Завдання
• розкрити такі поняття як “депозит” і “ризик”, а
також розглянути один із способів зменшення
ризику - диверсифікацію
• розробити методику диверсифікації
депозитного портфеля фізичної особи
• застосувати описану методику до формування
портфеля на основі реальних статистичних
даних банків міста Львова

4. Поняття “депозит”
Депозит, як банківський вклад – це сума
грошей, розміщена вкладником на рахунок
в банку на певний або невизначений
термін, в кінці якого банк повинен
повернути суму вкладу і сплатити відсотки
за її використання.

5. Прояви ризику:
• у можливості
банкрутства обраної
фінансової установи
• у можливості
недоотримання
прибутку

6. Диверсифікація
По відношенню до фізичних осіб - вкладників
банку – це розміщення коштів на депозити з
різними умовами та ступенями ризику, в
різних фінансово-кредитних організаціях, з
метою зниження загального ступеня ризику
портфеля в цілому.

7. Безризиковий депозит
– це грошові кошти фізичної особи, передані
на тимчасове користування під визначені
договором відсотки в банк, який є постійним
учасником Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб (ФГВФО), за умови, що сума
виплат по закінченню строку дії договору,
становитиме від 10 до 200 тис грн.

8. Визначення максимально можливої безризикової
суми вкладу при нарахуванні простих відсотків
K фгвфо
, де
S бр =
i×n 

1 +

 100% 
S бр – безризикова сума вкладу, що підлягає
компенсації за рахунок коштів ФГВФО;
K фгвфо – можлива сума компенсації коштів
вкладникові
i з ФГВФО у випадку банкрутства банку;
n – ставка відсотка за депозитом, річних;
– термін дії депозиту.

9. Визначення максимально можливої
безризикової суми вкладу при нарахуванні
складних відсотків
S бр =
t
K фгвфо
i


1 +

 m × 100% 
t
, де
– кількість періодів нарахування;
m – кількість нарахувань відсотків у році.

10. Коефіцієнт чутливості (системний ризик
втрати ліквідності):
cov(li , l s )
βi =
, де
2
σ (l s )
Bit
li =
−1 ;
Bi (t −1)
Bit – величина високоліквідних активів банку на кінець t-ого періоду;
Bi (t −1) – величина високоліквідних активів банку на кінець (t–1)-го періоду;
Bst
ls =
−1 ;
Bs (t −1)
Bst – величина високоліквідних активів банківської системи на кінець t-ого
періоду;
Bs (t −1) – величина високоліквідних активів банківської системи на кінець (t–1)
-го періоду;
cov(l i , l s ) – коваріація відносних змін величин високоліквідних активів i-ого банку
і всієї банківської системи.

11. Коваріація відносних змін величин високоліквідних
активів i-ого банку і всієї банківської системи
n
cov(l i , l s ) = ∑ σ i × σ s × ρ i , s , де
i =1
ρ i, s – коефіцієнт кореляції між відносними змінами
σi
σs
величин високоліквідних активів i-го банку і всієї
банківської системи, який показує міру
статистичної залежності відносних змін
високоліквідних активів i-го банку від відносних
змін високоліквідних активів усієї банківської
системи;
- середньоквадратичне відхилення відносних змін
високоліквідних активів банку i-го банку;
- середньоквадратичне відхилення відносних змін
високоліквідних активів банківської системи.

12. Середньоквадратичне відхилення відносних змін
високоліквідних активів банку
 1  T
σ= 
× ∑ (l it − m) 2

 T − 1  t =1
m
,де
– середня за період відносна зміна високоліквідних
активів банку.
Середньоквадратичне відхилення відносних змін
високоліквідних активів умовного портфельного банку
σp =
n
n
∑∑ x × x
i =1 j =1
i
j
× cov ij ,де
xi і x j – питомі ваги вкладів в i-тому та j-тому банках у загальній
cov ij
величині депозитного портфеля вкладника коштів;
– коваріація відносних змін величин високоліквідних
активів i-ого та j-ого банків.

13. Задача визначення оптимальної
структури депозитного портфеля:
n
n
σ = ∑∑ xi × x j × cov ij → min
2
p
i =1 j =1
n
∑ xi = 1
 i =1

 200000 
;1
0 ≤ xi ≤ min
 S


n
∑ ri × xi ≥ rcp ,
 i =1
S
ri
,де
– загальна величина депозитного портфеля
вкладника коштів;
– депозитна ставка i-ого банку;
rcp – середньоринкова депозитна ставка.

14. Приклад авкористання запропонованого
підходу оптимізації депозитного
портфеля вкладника коштів
Припустимо, що ми хочемо розмістити
у вітчизняних банках, відділення яких
знаходяться у місті Львові, 800 000
гривень строком на один рік.

15. Перевірка обраних банків на
наявність необхідних характеристик
Банки
ПриватБанк
Ощадбанк
Дельта Банк
ФГВФО
"+"
"-"
"+"
м. Львів
"+"
УНІКРЕДИТ Банк
ПУМБ
Фінанси и кредит
Альфа-Банк
Брокбізнесбанк
Сбєрбанк Росії
OTP Bank
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"

16. Динаміка високоліквідних активів обраних банків і
всієї банківської системи (млн. грн.)
Приват
Банк
Дельта
Банк
УНІКРЕДИТ
Банк
ПУМБ
Фінанси і
кредит
АльфаБанк
Брокбізнес
банк
Сбєрбанк
Росії
OTP
Bank
Банківська
система
Дата (на початок
кварталу)
65101
2469
20168
10909
12630
23268
11172
2941
30435
79842 01.01.2009 р.
59044
4041
18332
9061
10705
20408
10461
3634
28323
73501 01.04.2009 р.
61236
3975
18372
8593
9512
17943
9328
2855
26351
85046 01.07.2009 р.
63686
4431
18903
8953
9655
16916
10486
2591
27516
84416 01.10.2009 р.
66214
4768
19413
9116
10112
16551
10319
3357
27511
96385 01.01.2010 р.
75982
5528
21667
10202
10386
17200
10944
5158
27812
100019 01.04.2010 р.
80451
6959
23361
10919
11505
18625
11419
6468
24641
113917 01.07.2010 р.
89649
7072
24061
12640
13104
20671
12186
7328
25881
106710 01.10.2010 р.
94185
9227
25227
12792
13451
19373
12228
8658
14843
120535 01.01.2011 р.
102831
10618
25148
13058
13491
15608
13159
9135
14068
128268 01.04.2011 р.
104057
12232
24785
20868
12829
15446
14345
9530
14640
126844 01.07.2011 р.
109163
14082
26082
20743
13021
15735
14506
9501
14111
127629 01.10.2011 р.
112105
14919
26956
22641
13885
18799
15407
11433
14720
136 713 01.01.2012 р.
115583
18319
27650
24969
14402
17841
16304
13831
18793
130097 01.04.2012 р.
120049
21084
26379
24690
14506
19770
16582
14254
19095
126848 01.07.2012 р.

17. Показники ризику втрати ліквідності
Приват
Банк
Дельта
Банк
УНІКРЕДИТ
Банк
Фінанси
і кредит
АльфаБанк
m
0,05
0,17
0,02
0,07
0,01
-0,01
0,03
0,13
-0,02
0,04
σ
0,05
0,15
0,05
0,17
0,07
0,10
0,06
0,18
0,14
0,08
β
0,14
-0,56
0,25
-0,29
0,09
-0,10
-0,22
-0,01
-0,87
1
ПУМБ
Брокбізнес
банк
Сбєрбанк
Росії
OTP
Bank
Банківська
система

18. Розміщення коштів
• ПриватБанк – 18% ;
• Дельта Банк – 18,5% ;
• УНІКРЕДИТ Банк – 20,5% ;
• ПУМБ – 22% ;
• Фінанси і кредит – 21% ;
• Альфа-Банк – 24% ;
• БрокБізнесБанк – 18% ;
• Сбєрбанк Росії – 18,4% ;

19. Структура оптимального портфеля:
• ПриватБанк – 21,2% (169491,53 грн);
• Дельта Банк – 21,1% (168776,37 грн);
•
•
•
•
УНІКРЕДИТ Банк – 0% (0 грн);
ПУМБ – 20,5% (163934,43 грн);
Фінанси і кредит – 0% (0 грн);
Альфа-Банк – 20,2% (161290,32 грн);
• БрокБізнесБанк – 0% (0 грн);
• Сбєрбанк Росії – 17,1% (136507,35 грн);
• OTP Bank – 17% (0 грн).

20. Результат диверсифікації:
• досягнення дохідності 20,2% річних за
середньоринкової дохідності 19,7%
• мінімізація середньоквадратичного
відхилення квартальних відносних змін
високоліквідних активів сформованого нами
умовного портфельного банку до рівня 0,4%
• досягнення 96% упевненості в тому, що за
період вкладів величина високоліквідних
активів цього банку не зменшиться.