計量化交易策略的開發與運用

計量化交易策略的開發與運用何志偉 Derek Ho

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1. 前言 – 自我簡介 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

1. 前言 - 21 點 – Black Jack 的規則 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

1. 前言 – Black Jack 牌局 ( 一 ) ,[object Object],[object Object],[object Object]

1. 前言 - Black Jack 牌局 ( 二 ) ,[object Object],[object Object],[object Object]

1. 前言 - Black Jack 玩法標準策略 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

1. 前言 - 系統交易 vs 直覺交易 ,[object Object],[object Object],[object Object]

1. 前言 - 為何我是一個系統交易者 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

1. 前言 – 交易成功的關鍵因素 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 進場 Entry( 一 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 進場 Entry( 二 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 進場 Entry( 三 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],進場 10:45 36,200 出場 37,020

2. 交易策略的開發 – 進場 Entry( 四 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 出場 Exit( 一 ) ,[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 出場 Exit( 二 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 出場 Exit( 三 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 出場 Exit( 四 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 資金管理 ( 部位規模管理 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 資金管理 ( 部位規模管理 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],每三萬交易一口：淨利： $187 萬固定一口：淨利： $11 萬每 1.5 萬交易一口：淨利： $1212 萬每 6 千交易一口：結果：破產出局

2. 交易策略的開發 – 合適的商品 / 市場 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

3. 交易策略的檢驗 – 最大的敵人 -Curve Fitting ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

3. 交易策略的檢驗 – 最大的敵人 -Curve Fitting ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],回測績效上線後表現

3. 交易策略的檢驗 – 多市場檢驗 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

3. 交易策略的檢驗 – 多時間架構檢驗 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

3. 交易策略的檢驗 – 統計顯著性檢定 (Z-Score) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

3. 交易策略的檢驗 – 統計顯著性檢定 (SQN) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

3. 交易策略的檢驗 –參數孤島檢驗 ,[object Object]

3. 交易策略的檢驗 – 參數高原檢驗 ,[object Object]

3. 交易策略的檢驗 – 樣本內，樣本外績效檢驗 (In Sample, Out of Sample) ,[object Object],[object Object],[object Object],樣本內歷史資料樣本外歷史資料

3. 交易策略的檢驗 –移動窗格檢驗 (Walk Forward Analysis) ,[object Object],[object Object]

3. 交易策略的檢驗 – 滾動式移動窗格檢驗 (Rolling Walk Forward) ,[object Object],TODAY 2006 2002 2004 樣本內樣本外樣本內樣本內樣本內樣本外樣本外樣本外 2008

3. 交易策略的檢驗 – 定錨式移動窗格檢驗 (Anchored Walk Forward) ,[object Object],樣本內樣本內樣本內樣本內樣本外樣本外樣本外樣本外 2008 TODAY 2006 2002 2004

3. 交易策略的檢驗 – Walk Forward Efficiency ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],TODAY 2008 2007 回測與最佳化 ???

3. 交易策略的檢驗 – Walk Forward 注意事項 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

3. 交易策略的檢驗 – Walk Forward 的檢驗工具 ,[object Object],[object Object],[object Object]

3. 交易策略的檢驗 – 歷史資料重新取樣 (Re-Sampling) ,[object Object],[object Object]

4. 建立良好的心態 – 避免系統交易的陷阱 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

4. 建立良好的心態 – 信任你的交易策略 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

4. 建立良好的心態 – 停損難嗎？ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],台北新竹台中嘉義高雄

4. 建立良好的心態 – 定期檢討交易策略 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],4. 建立良好的心態 – 停止看盤開始看書

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