.

1. Ryzyko w działalności
bankowej

2. Ryzyko
 Centralny problem działalności banku
 Nie da się go uniknąć
 Wynika z błędów w przekazywaniu
informacji
 Decyzje nie są więc optymalne
 Niesie tylko prawdopodobieństwo
sukcesu lub porażki

3. Definicja ryzyka
Na skutek niepełnej informacji są
podejmowane decyzje, które nie są
optymalne z punktu widzenia
osiągnięcia założonego celu.

4. Dla banku ryzyko oznacza
 Zmniejszenie potencjalnego zysku
 Utratę płynności
 Utratę wiarygodności
 Zmniejszenie kapitału własnego
 Trudności finansowe
 W ostateczności upadłość

5. Czynniki ryzyka
 Zewnętrzne
 Wewnętrzne

6. Czynniki zewnętrzne
 Polityczne – upadek Muru Berlińskiego,
zjednoczenie Europy, ataki terrorystyczne, wojny,
wewnętrzne konflikty
 Ogólnogospodarcze – polityka gospodarcza
państwa, zadłużenie budżetu, inflacja, polityka
banku centralnego
 Demograficzne – liczba i struktura ludności,
poziom bezrobocia
 Społeczne – zachowania klientów, skłonność do
oszczędzania
 Techniczne – stan infrastruktury

7. Czynniki wewnętrzne
 Poziom kapitału własnego
 Przyjęta strategia
 Organizacja
 Oferta
 Kompetencje załogi
 Wyposażenie
 Jakość obsługi

8. Rodzaje ryzyka finansowego
 Rynku
 Bankructwa
 Inflacji
 Płynności

9. Ryzyko rynku
 Wynika z wahań cen
 Powstaje w sytuacji wcześniejszej
likwidacji inwestycji
 Cena instrumentu jest niższa w
momencie sprzedaży niż zakupu

10. Ryzyko rynku
 Największe – instrumenty
terminowe
 Umiarkowane – nieruchomości,
akcje, obligacje
 Najniższe – renty, rachunki bankowe

11. Ryzyko bankructwa
 Powstaje w momencie upadłości
przedsiębiorstwa
 Papiery stają się bezwartościowe
 Występują trudności w spłacie
kredytów
 Inwestorzy tracą część lub całość
kapitału

12. Ryzyko bankructwa
 Największe – w nowych
przedsiębiorstwach
 Najniższe – rachunki oszczędnościowe,
obligacje skarbowe

13. Ryzyko inflacji
 Siła nabywcza kapitału zmniejsza się
 Spadek siły nabywczej pieniądza
 Dochód z inwestycji nie pozwala
wyrównać wzrostu utrzymania

14. Ryzyko inflacji
 Największe – rachunki oszczędnościowe
 Umiarkowane – wysokooprocentowane
obligacje
 Najniższe – nieruchomości, akcje i
metale szlachetne

15. Spadek wartości 1000 zł. w czasie
na skutek inflacji
Wsk. Inf. w
%
lata
3 5 7 10 45
5 863 784 713 621 497
10 744 614 508 386 247
15 642 481 362 239 123
20 554 377 258 149 61
25 478 295 184 92 30
30 412 231 131 57 15
35 335 181 84 36 8
40 307 142 67 22 4

16. Ryzyko płynności
 Łatwość likwidacji inwestycji
(zbywalność)
 Trudności z natychmiastową
realizacją bieżących zobowiązań
 Konsekwencją zbycia aktywów przed
terminem jest niższa cena sprzedaży

17. Ryzyko płynności
 Największe (niska płynność) –
nieruchomości, kolekcje
 Umiarkowane – łatwozbywalne akcje,
 Najniższe (wysoka płynność) –
rachunki bieżące, lokaty bankowe, papiery rynku
pieniężnego

18. Przyczyny wzrostu ryzyka
bankowego
 Ogólny wzrost ryzyka finansowego
 Zmniejszający się udział kapitału własnego
przedsiębiorstw
 Rezygnacja z pewnych, ale uciążliwych zabezpieczeń
(np. gwarancji bankowych)
 Częste zmiany na rynku wymagające szybkiego
dostosowania do nowych warunków, często
kosztownego
 Wzrastające ryzyko transakcji z zagranicą
(liberalizacja, globalizacja rynków)
 Rosnąca konkurencja na rynkach finansowych

19. Rodzaje ryzyka bankowego
Rodzaj ryzyka Charakterystyka
Kredytowe
Aktywne dotyczące
zwrotności kapitału i
odsetek
Pasywne dotyczące
refinansowania
Kursowe Dewaluacji waluty krajowej
Zmian relacji kursów walut wobec siebie
Stopy procentowej
Zmiennej stopy procentowej wynikające z braku
możliwości efektywnego wykorzystania zasobów
Stałej stopy procentowej
-Zmiany wartości pieniądza w czasie
-Niedopasowania terminów przeszacowania aktywów i
pasywów
Płynności Niedobór środków na realizację bieżących zobowiązań
Inne
Zła organizacja
Niekompetentny personel
Niewystarczająca infrastruktura
Ryzyko kryminalne