2. DEFINICJADEFINICJA
Ryzyko poniesienia straty w wynikuRyzyko poniesienia straty w wyniku
działania niesprawnych systemów,działania niesprawnych systemów,
niewystarczającej kontroli błęduniewystarczającej kontroli błędu
człowieka lub niewłaściwegoczłowieka lub niewłaściwego
zarządzania.zarządzania.
3. Ryzyko operacyjne ze względu naRyzyko operacyjne ze względu na
swą naturęswą naturę
Często nie może być zmierzoneCzęsto nie może być zmierzone
Nie używa się wobec niego żadnychNie używa się wobec niego żadnych
standardowych parametrów, modelistandardowych parametrów, modeli
matematycznych, ratingów kredytowychmatematycznych, ratingów kredytowych
itd.itd.
Obejmuje ryzyko związane z poziomemObejmuje ryzyko związane z poziomem
wiedzy, odpowiedzialnościąwiedzy, odpowiedzialnością
zarządzających, jakością dokumentacji,zarządzających, jakością dokumentacji,
przejrzystością i przestrzeganiem procedurprzejrzystością i przestrzeganiem procedur
operacyjnych, przepisami prawnymi,operacyjnych, przepisami prawnymi,
oszustwami itp..oszustwami itp..
4. Definicja według KomitetuDefinicja według Komitetu
BazylejskiegoBazylejskiego
Wszelkie ryzyko niezwiązaneWszelkie ryzyko niezwiązane
bezpośrednio ze zmiennością rynkubezpośrednio ze zmiennością rynku
bądź zdolnością kredytowąbądź zdolnością kredytową
partnerów i klientówpartnerów i klientów
5. Źródłem ryzyka jest sam bank i jegoŹródłem ryzyka jest sam bank i jego
zdolność, bądź brak zdolności dozdolność, bądź brak zdolności do
reagowania na stale występującereagowania na stale występujące
wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia.wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia.
6. Przyczyny ryzykaPrzyczyny ryzyka
Globalizacja rynkówGlobalizacja rynków
Gwałtowny rozwój technologiiGwałtowny rozwój technologii
Presja władz regulacyjnychPresja władz regulacyjnych
7. Globalizacja rynkówGlobalizacja rynków
Zanikanie granic pozwala na transferZanikanie granic pozwala na transfer
kapitału na wielką skalękapitału na wielką skalę
Ekspozycja na ryzyko kursowe,Ekspozycja na ryzyko kursowe,
międzynarodowych stópmiędzynarodowych stóp
procentowych, cen instrumentów itp.procentowych, cen instrumentów itp.
Zmniejszenie ostrości różnic międzyZmniejszenie ostrości różnic między
typami ryzykatypami ryzyka
8. Rozwój technologiiRozwój technologii
Konieczność wdrożenia nowychKonieczność wdrożenia nowych
technologiitechnologii
Konieczność dostosowaniaKonieczność dostosowania
zabezpieczeńzabezpieczeń
Koszty wdrożenia i zabezpieczeńKoszty wdrożenia i zabezpieczeń
9. Regulacje władzRegulacje władz
Nowe wymogi kapitałowe –Nowe wymogi kapitałowe –
konieczność poznania sposobówkonieczność poznania sposobów
obliczaniaobliczania
Konieczność dostosowania doKonieczność dostosowania do
nowych przepisównowych przepisów
12. Czynniki zewnętrzneCzynniki zewnętrzne
Wynikające z funkcjonowaniaWynikające z funkcjonowania
otoczenia bankuotoczenia banku
Niezależne od zarządzającychNiezależne od zarządzających
ryzykiemryzykiem
13. Klasyfikacja ryzyka operacyjnego –Klasyfikacja ryzyka operacyjnego –
kryteria podziałukryteria podziału
Charakter zagrożeńCharakter zagrożeń
Ilość i jakość informacjiIlość i jakość informacji
Przyczyna ryzykaPrzyczyna ryzyka
Poziom ryzykaPoziom ryzyka
14. Charakter ryzykaCharakter ryzyka
Ryzyko relacji ze środowiskiemRyzyko relacji ze środowiskiem
biznesowymbiznesowym
Ryzyko kadroweRyzyko kadrowe
Ryzyko technologiczneRyzyko technologiczne
15. Ryzyko relacji ze środowiskiemRyzyko relacji ze środowiskiem
biznesowymbiznesowym
Relacje z klientemRelacje z klientem
Relacje z akcjonariuszamiRelacje z akcjonariuszami
Relacje z regulatoremRelacje z regulatorem
Relacje z osobami trzecimi (np. zRelacje z osobami trzecimi (np. z
prasą)prasą)
16. Ryzyko kadroweRyzyko kadrowe
Kwalifikacje pracownikówKwalifikacje pracowników
Celowe lub niezamierzone działanieCelowe lub niezamierzone działanie
na szkodęna szkodę
Dostępność kadryDostępność kadry
Praktyka zatrudnienia, kultura pracyPraktyka zatrudnienia, kultura pracy
Organizacja zarządzaniaOrganizacja zarządzania
17. Ryzyko technologiczneRyzyko technologiczne
Sprawność systemówSprawność systemów
informatycznych i komunikacyjnychinformatycznych i komunikacyjnych
Adekwatność wyposażeniaAdekwatność wyposażenia
Dostawy kluczowych usług (np. prąd,Dostawy kluczowych usług (np. prąd,
komunikacja itp.)komunikacja itp.)
18. Ryzyko w zależności od ilości iRyzyko w zależności od ilości i
jakości informacjijakości informacji
NiezbędneNiezbędne
NormalneNormalne
DopuszczalneDopuszczalne
NiedopuszczalneNiedopuszczalne
21. Ryzyko normalneRyzyko normalne
Ryzyko, które musimy podjąć, bo jestRyzyko, które musimy podjąć, bo jest
ono naturalne dla procesówono naturalne dla procesów
gospodarczychgospodarczych
24. Przyczyna ryzykaPrzyczyna ryzyka
Ryzyko handloweRyzyko handlowe
Ryzyko zmiany koniunkturyRyzyko zmiany koniunktury
Ryzyko zmian legislacyjnychRyzyko zmian legislacyjnych
Ryzyko techniczneRyzyko techniczne
Ryzyko zdarzeń losowychRyzyko zdarzeń losowych
25. Ryzyko handloweRyzyko handlowe
Związane z bankructwem iZwiązane z bankructwem i
niewypłacalnością, przewlekłą zwłokąniewypłacalnością, przewlekłą zwłoką
Dotyczy polskich przedsiębiorstwDotyczy polskich przedsiębiorstw
oraz banków mających problemy zoraz banków mających problemy z
wypłacalnością partnerów i klientówwypłacalnością partnerów i klientów
26. Ryzyko zmiany koniunkturyRyzyko zmiany koniunktury
Prowadzi do obniżenia możliwościProwadzi do obniżenia możliwości
rozwoju, a nawet upadłościrozwoju, a nawet upadłości
Szczególnie uciążliwe w przypadkuSzczególnie uciążliwe w przypadku
rynków niepewnych i narażonych narynków niepewnych i narażonych na
fluktuacjefluktuacje
27. Ryzyko zmian legislacyjnych –Ryzyko zmian legislacyjnych –
regulacyjneregulacyjne
Zmiany przepisów wywołująZmiany przepisów wywołują
konieczność dostosowania się dokonieczność dostosowania się do
nowej sytuacjinowej sytuacji
Obowiązek uzyskania koncesjiObowiązek uzyskania koncesji
(licencji)(licencji)
28. Ryzyko techniczneRyzyko techniczne
Problemy z funkcjonowaniem sieciProblemy z funkcjonowaniem sieci
telekomunikacyjnejtelekomunikacyjnej
Problemy technologiczneProblemy technologiczne
Brak dostępu do nowych technologiiBrak dostępu do nowych technologii
Błędy w oprogramowaniuBłędy w oprogramowaniu
Niedostateczne proceduryNiedostateczne procedury
Niesprawna kontrola wewnętrznaNiesprawna kontrola wewnętrzna
AwarieAwarie
Niewystarczająca infrastruktura i jejNiewystarczająca infrastruktura i jej
funkcjonowaniefunkcjonowanie
29. Ryzyko zdarzeń losowychRyzyko zdarzeń losowych
Zjawiska nieprzewidywalneZjawiska nieprzewidywalne
Nie dają się w pełni prognozowaćNie dają się w pełni prognozować
pomimo monitoringupomimo monitoringu
31. Ryzyko niskieRyzyko niskie
Nie ma potrzeby podejmowaniaNie ma potrzeby podejmowania
szczególnych działańszczególnych działań
zapobiegawczych.zapobiegawczych.
35. Kluczowym elementem zarządzaniaKluczowym elementem zarządzania
ryzykiem jest analiza organizacyjnaryzykiem jest analiza organizacyjna
obejmującaobejmująca
Analizę struktury organizacjiAnalizę struktury organizacji
Analizę obiegu dokumentacjiAnalizę obiegu dokumentacji
Analizę procesów projektowaniaAnalizę procesów projektowania
Inspekcję majątku organizacjiInspekcję majątku organizacji
Analizę procesów kontroliAnalizę procesów kontroli
36. Etapy analizyEtapy analizy
Określenie zakresu informacjiOkreślenie zakresu informacji
potrzebnych do określenia poziomupotrzebnych do określenia poziomu
ryzykaryzyka
Wskazanie źródeł informacjiWskazanie źródeł informacji
Zebranie informacjiZebranie informacji
Analiza wielkości i częstotliwościAnaliza wielkości i częstotliwości
wystąpienia szkodywystąpienia szkody
Wskazanie konsekwencji wystąpieniaWskazanie konsekwencji wystąpienia
szkodyszkody
37. Zarządzanie ryzykiem rozpoczynaZarządzanie ryzykiem rozpoczyna
określenie celów, które powinny być:określenie celów, które powinny być:
JasneJasne
MierzalneMierzalne
RealneRealne
38. Podstawowy cel zarządzaniaPodstawowy cel zarządzania
ryzykiemryzykiem
Wyznaczenie wskaźnikaWyznaczenie wskaźnika
dopuszczalnego poziomu ryzyka –dopuszczalnego poziomu ryzyka –
iloczynu wysokości szkody iiloczynu wysokości szkody i
prawdopodobieństwa jej wystąpieniaprawdopodobieństwa jej wystąpienia
Każda szkoda powyżej wskaźnikaKażda szkoda powyżej wskaźnika
musi być asekurowana jedną zmusi być asekurowana jedną z
metod ograniczania ryzykametod ograniczania ryzyka
40. UnikanieUnikanie
Kierowanie działalnością w takiKierowanie działalnością w taki
sposób, aby ryzyko było możliwie jaksposób, aby ryzyko było możliwie jak
najmniejsze (nie podejmowane, gdynajmniejsze (nie podejmowane, gdy
przekracza dopuszczalny poziom).przekracza dopuszczalny poziom).
41. Transfer ryzykaTransfer ryzyka
Przeniesienie bezpośrednich skutkówPrzeniesienie bezpośrednich skutków
wystąpienia szkody lub jejwystąpienia szkody lub jej
konsekwencji na inny podmiotkonsekwencji na inny podmiot
Najbardziej skuteczna formaNajbardziej skuteczna forma
transferu – ubezpieczenietransferu – ubezpieczenie
42. Retencja - zatrzymanie ryzykaRetencja - zatrzymanie ryzyka
Retencja aktywnaRetencja aktywna – stworzenie– stworzenie
specjalnego, wewnętrznego funduszuspecjalnego, wewnętrznego funduszu
lub innego zabezpieczenia nalub innego zabezpieczenia na
pokrycie szkódpokrycie szkód
Retencja pasywnaRetencja pasywna – oczekiwanie– oczekiwanie
na szkodę bez tworzenia systemuna szkodę bez tworzenia systemu
zabezpieczeń i pokrywanie ich zzabezpieczeń i pokrywanie ich z
bieżących zasobówbieżących zasobów
43. Retencji nie stosuje się wRetencji nie stosuje się w
przypadkuprzypadku
Łatwych do przewidzenia skutków iŁatwych do przewidzenia skutków i
wysokości potencjalnych szkody,wysokości potencjalnych szkody,
Relatywnie niskiej wysokościRelatywnie niskiej wysokości
pojedynczej szkodypojedynczej szkody
Małego prawdopodobieństwaMałego prawdopodobieństwa
znacznej kumulacji szkódznacznej kumulacji szkód
44. RedukcjaRedukcja
Wprowadzenie specjalnychWprowadzenie specjalnych
zabezpieczeń (np.zabezpieczeń (np.
przeciwkradzieżowych, kontroliprzeciwkradzieżowych, kontroli
jakości)jakości)
Dobór zabezpieczeń do rodzaju iDobór zabezpieczeń do rodzaju i
wagi ryzykawagi ryzyka
Planowanie i organizacjaPlanowanie i organizacja
zabezpieczeńzabezpieczeń
