Il documento fornisce un'informativa sui rischi del trading online, evidenziando che è un'attività speculativa con potenziali perdite elevate. Viene spiegata la strategia di spread trading, che si basa sull'analisi delle correlazioni tra coppie di valute, e fornisce diversi esempi pratici e indicatori utili per la sua applicazione. Si offrono anche dettagli sui costi associati a strumenti e servizi per i trader.

2. Disclaimer: informativa sui rischi del trading online
Il trading online è un'attività altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdite. Questo tipo di
trading non è adatto a tutti gli investitori, ed è quindi necessario che Lei comprenda pienamente il livello di
rischio, prima di iniziare a operare. Le raccomandiamo di leggere il Documento Informativo sui Rischi, che Le
offrirà una spiegazione più completa sui tipi di rischi connessi a questa attività. La presente comunicazione è
a titolo puramente informativo e non costituisce un invito all’acquisto di uno strumento finanziario. Tutte le
informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire dei consigli di
investimento. Tuttavia, non garantiamo l’accuratezza o completezza delle informazioni fornite e decliniamo
ogni responsabilità nei confronti dei clienti in merito all’accuratezza delle informazioni o eventuali imprecisioni
o errori.
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3. Correlazioni nel trading
18/04/2016
Lorenzo Sentino
supporto@we-trading.eu
www.we-trading.eu
Broker XM
www.xm.com/it/webinars

4. Forex e Correlazioni tra valute

5. Che cosa è lo spread trading
Lo spread trading è una strategia NON
direzionale che mira a studiare la forza
relativa di 2 strumenti come EURUSD VS
GBPUSD

6. Che cosa è lo spread trading
Lo spread trading si basa sullo studio di
alcuni concetti come:
l Correlazioni dirette (positive)
l Volatilità durante le news

7. Che cosa è lo spread trading
Lo spread trading applica uno studio di:
l Stop Loss sul portafoglio
l Take Profit sul portafoglio
l
l in relazione al Drawdown storico

8. Che cosa è lo spread trading
Di conseguenza non si applicano SL e TP
sulle singole posizioni

9. Un passo indietro...
Casi possibili di sviluppo di un trade in una
qualsiasi strategia di trading direzionale

10. Trading direzionale

11. Trading direzionale: SL

12. Trading direzionale: Stop Profit

13. Le correlazioni statistiche
Abbiamo già introdotto le correlazioni nel precedente Webinar e riassumiamo qui
i principali concetti.

14. Le correlazioni positive o negative
Ad esempio si riesce facilmente ad intuire che se EURUSD “sale” allora
probabilmente anche GBPUSD sta salendo
Il motivo di questi movimenti “paralleli” è dato dal fatto che le coppie sono tra loro
correlate positivamente
Quando invece la correlazione è negativa avviene che una coppia “sale” e l'altra
“scende”.

15. Le correlazioni positive o negative
In statistica per correlazione si intende una relazione tra due variabili statistiche
tale che a ciascun valore della prima variabile corrisponda con una "certa
regolarità" un valore della seconda.
Non si tratta necessariamente di un rapporto di causa-effetto, ma semplicemente
della tendenza di una variabile a variare in funzione di un'altra.
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29

16. Le correlazioni positive o negative
Il grado di correlazione fra due variabili viene espresso mediante i cosiddetti indici di
correlazione. Questi assumono valori compresi tra - 1 (quando le variabili considerate
sono inversamente correlate) e + 1 (quando vi sia correlazione assoluta cioè quando alla
variazione di una variabile corrisponde una variazione rigidamente dipendente dall'altra),
ovviamente un indice di correlazione pari a zero indica un'assenza di correlazione. Due
variabili indipendenti hanno sicuramente un indice di correlazione pari a 0, ma al contrario
un valore pari a 0 non implica necessariamente che le due variabili siano indipendenti.
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29

17. Le correlazioni positive o negative
Per studiare le correlazioni suggerisco di utilizzare i calcoli in tempo reale offerti
da Myfxbook al seguente link:
http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation

18. Esempio correlazioni positive

19. Esempio correlazioni positive

20. Come sfruttare le correlazioni
Come per gli esempi sopra indicati notate come il movimento ribassista di fondo
sia molto simile ma in realtà nello stesso periodo possiamo valutare che:
l EJ è sceso di 1600 pips
l GJ è sceso di 720 pips

21. Come sfruttare le correlazioni
Quindi se il trader avesse aperto SELL su EJ e Buy su GJ avrebbe avuto un
guadagno netto di 1600-720 = 880 pips
Ovvero Guadagno dal SELL di EJ di 1600
Perdita dal BUY di GJ di 720 pips
Netto di 880 pips

23. Spread trading tradizionale
Lo spread trading tradizionale prevede l’apertura
in contemporanea di 2 posizioni di segno opposto:
Esempio:
1 lotto buy di DAX
2.28 lotti sell di CAC

24. Spread trading dinamico
Lo spread trading dinamico è realizzato con
l’apertura di 2 trades di segno opposto ma in
tempi diversi:
Esempio:
1 lotto buy a mercato di DAX
2.28 lotti sell stop di CAC

25. Spread trading tradizionale o dinamico?
Tradizionale Dinamico
Apertura posizioni Contemporanea In tempi differenti
Rischio Minore Maggiore
Tempistiche consigliate H4 e Daily H4 e Daily
Stop loss e Take Profit In relazione al capitale
investito e al DD storico
In relazione al capitale
investito e al DD storico

26. DOMANDA
Come fa il trader a capire
dove mettersi SELL e dove
mettersi BUY?

27. Valutare la coppia più “forte”
Al fine di poter individuare come creare un
portafoglio di coppie di valute in modo
corretto utilizziamo alcuni indicatori come:
l MT4 Correlation
l Spread Force indicator
l Spread Trend indicator

28. Esempio correlazioni positive

29. Indicatore Spread Force
Lo Spread Force calcola il trend della
differenza di prezzo, ovvero ci indica quale
dei 2 sottostanti ha più forza nella direzione
Rialzista (o Ribassista)

30. Indicatore Spread Force

31. Indicatore Spread Force
L’indicatore permette il trading discrezionale
usando i segnali dell’ichimoku applicati allo
spread come:
• Kumo breakout
• Chikou Span breakout
• Tendenza/incrocio della Kumo

32. Indicatore Spread Force
l Studiare Supporti e Resistenze sullo spread (sia
statiche che dinamiche)
l Studiare i ritracciamenti di Fibonacci
l Seguire il Trend (MAI anticipare cambiamenti di
trend)
l Investire lo stesso capitale su ogni lato dello
spread

33. Indicatore Spread Trend
Si tratta di un indicatore che studia l’andamento
dello spread direttamente sul grafico evidenziando
i momenti in cui è rialzista e quelli in cui è
ribassista

34. Indicatore Spread Trend

35. Indicatore Spread Trend
• Si segue il trend del filtro (punti rossi o verdi)
• Ci si copre in pending sul lato opposto
• I segnali di trading non sono opposti e tale diversità
permette di creare un meccanismo dinamico

36. Coppie consigliate
E' consigliato lavorare solo su coppie con
correlazione superiore a +80% su TF Daily

37. Coppie consigliate
EURUSD – GBPUSD
EURUSD – EURGBP
GBPUSD – GBPJPY
EURJPY - USDJPY
EURJPY – GBPJPY
USDJPY – EURJPY
GBPJPY – USDJPY
AUDUSD – AUDCAD
AUDUSD – AUDJPY

38. Coppie consigliate
Indici Azionari
DAX30 – CAC40
DAX30 – FTSE100
Materie Prime e Metalli
Brent vs WTI
Argento vs Gold

39. Coppie consigliate
Azioni
ENI vs Saipem
Enel vs Terna
Unicredit vs IntesaSanPaolo
CocaCola vs Pepsi
FIAT vs GM
Azioni-Indici
Unicredit vs FTSEMIB

40. SpreadTrend Prezzi e condizioni
Lo SpreadTrend è venduto al prezzo di 99 euro per la licenza di 6 mesi per 1
conto trading (comprende anche We-Spread e video corso)
Gratis per i clienti che decidono di aprire un conto trading con almeno 2000
euro
Per i partecipanti al webinar XM.com che decidono di acquistare l’indicatore
SpreadForce sarà possibile ottenere gratis 1 mese di accesso alla Trading
Room su Telegram
Per maggiori dettagli scrivete a supporto@we-trading.eu

41. SpreadForce Prezzi e condizioni
Lo SpreadForce è venduto al prezzo di 50 euro per la licenza di 6 (comprende
anche We-Spread, We-Point e video corso)
Gratis per i clienti che decidono di aprire un conto trading con deposito di
almeno 500 euro
Per maggiori dettagli scrivete a supporto@we-trading.eu

42. Trading Room Prezzi e condizioni
L’accesso alla trading room su Telegram è in abbonamento al prezzo di 50
euro al mese.
Gratis per i clienti che decidono di aprire un conto trading con deposito di
almeno 1000 euro
Per maggiori dettagli scrivete a supporto@we-trading.eu