Tecnica di spread trading con correlazioni e volatilità sui mercati forex, indici, materie prime e cfd

1. Informativa sui rischi
Il trading online è un'attività altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdite.
Questo tipo di trading non è adatto a tutti gli investitori, ed è quindi necessario che Lei
comprenda pienamente il livello di rischio, prima di iniziare a operare. Le raccomandiamo
di leggere il Documento Informativo sui Rischi, che Le offrirà una spiegazione più
completa sui tipi di rischi connessi a questa attività.
La presente comunicazione è a titolo puramente informativo e non costituisce un invito
all’acquisto di uno strumento finanziario.
Tutte le informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire
dei consigli di investimento su base personalizzata ma sono rese note ad un pubblico
indistinto.
Tuttavia, non garantiamo l’accuratezza o completezza delle informazioni fornite e
decliniamo ogni responsabilità nei confronti dei clienti in merito all’accuratezza delle
informazioni o eventuali imprecisioni o errori.
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2. Spread Trading
12/112015
Lorenzo Sentino
Www.tradingonline-news.com
info@tradingonline-news.com

3. Premesse
E' possibile ottenere le slide gratuitamente scrivendo a info@tradingonline-news.com
E' possibile rivedere il video dal canale YouTube:
https://www.youtube.com/user/ForexOnlineTrading

4. Che cosa è lo spread trading
Lo spread trading è una strategia NON direzionale
che mira a studiare la forza relativa di 2 strumenti
come GBPJPY VS GBPUSD
(Oppure di 2 indici, materie prime o metalli
preziosi, azioni e altro)

5. Che cosa è lo spread trading
Lo spread trading si basa sullo studio di alcuni
concetti come:
l
Correlazioni dirette (positive)
l
Volatilità durante le news

6. Che cosa è lo spread trading
Lo spread trading applica uno studio di:
l
Stop Loss sul portafoglio
l
Take Profit sul portafoglio
l
l
in relazione al Drawdown storico

7. Che cosa è lo spread trading
Di conseguenza non si applicano SL e TP sulle
singole posizioni

8. Le correlazioni positive o negative
Ad esempio si riesce facilmente ad intuire che se EURUSD “sale” allora probabilmente
anche GBPUSD sta salendo
Il motivo di questi movimenti “paralleli” è dato dal fatto che le coppie sono tra loro
correlate positivamente
Quando invece la correlazione è negativa avviene che una coppia “sale” e l'altra
“scende”.

9. Le correlazioni positive o negative
In statistica per correlazione si intende una relazione tra due variabili statistiche tale che a
ciascun valore della prima variabile corrisponda con una "certa regolarità" un valore della
seconda.
Non si tratta necessariamente di un rapporto di causa-effetto, ma semplicemente della
tendenza di una variabile a variare in funzione di un'altra.
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29

10. Le correlazioni positive o negative
Il grado di correlazione fra due variabili viene espresso mediante i cosiddetti indici di
correlazione. Questi assumono valori compresi tra - 1 (quando le variabili considerate
sono inversamente correlate) e + 1 (quando vi sia correlazione assoluta cioè quando alla
variazione di una variabile corrisponde una variazione rigidamente dipendente dall'altra),
ovviamente un indice di correlazione pari a zero indica un'assenza di correlazione. Due
variabili indipendenti hanno sicuramente un indice di correlazione pari a 0, ma al contrario
un valore pari a 0 non implica necessariamente che le due variabili siano indipendenti.
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29

11. Le correlazioni positive o negative
Per studiare le correlazioni suggerisco di utilizzare i calcoli in tempo reale offerti da
Myfxbook al seguente link:
http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation

12. Esempio correlazioni positive

13. Esempio correlazioni positive

14. Un passo indietro...
Casi possibili di sviluppo di un trade in una
qualsiasi strategia di trading direzionale

15. Trading direzionale

16. Trading direzionale: SL

17. Trading direzionale: Stop Profit

18. Alcuni vantaggi e svantaggi
Tra i vantaggi di tale strategia si possono
riassumere i seguenti punti:
l
Migliore gestione della volatilità
l
Migliori gestione del tempo
l
Maggiori informazioni sul reale trend del mercato

19. Alcuni vantaggi e svantaggi
Limitatamente allo spread trading sul forex si
potrebbe erroneamente pensare che l'entrata su 2
coppie forex correlate corrisponda all'entrata sul
sottostante RATIO
EURUSD vs GBPUSD = EURGBP ?
La risposta è no!

20. Alcuni vantaggi e svantaggi
EURGBP è il ratio di EURUSD/GBPUSD
Lo spread invece è la differenza dei cross fx
Inoltre il trading sul ratio è direzionale mentre il
trading sullo spread è NON direzionale e permette
al trader di acquisire tempo e superare i momenti
di volatilità (o sfruttarli a proprio vantaggio)

21. Alcuni vantaggi e svantaggi
Per quanto riguarda gli svantaggi possiamo
includere in questa categoria la difficoltà di calcolo
del momento di uscita migliore.
L'esperienza e il capitale a disposizione
permetterà di individuare il DD storico e il giusto
MM da applicare

22. Come sfruttare le correlazioni
Quando si sfruttano le correlazioni positive il trend da seguire è dettato dallo spread tra i
sottostanti che si costruisce aprendo 2 posizioni di segno opposto come:
l EJ SELL: sceso di 1600 pips
l GJ BUY: sceso di 720 pips
l Non si usano Stop Loss sulle singole posizioni (ma si può valutare uno SL in % al
capitale)
l Si “acquista” tempo per superare le fasi di alta Volatilità
l Si attende che lo spread vada a costruire un guadagno netto

23. Come sfruttare le correlazioni
Quindi se il trader avesse aperto SELL su EJ e Buy su GJ avrebbe avuto un guadagno
netto di 1600-720 = 880 pips
Ovvero Guadagno dal SELL di EJ di 1600
Perdita dal BUY di GJ di 720 pips
Netto di +880 pips

25. DOMANDA
Come fa il trader a capire dove
mettersi SELL e dove mettersi
BUY?

26. Valutare la coppia più “forte”
Al fine di poter individuare come creare un
portafoglio di coppie di valute in modo corretto
utilizziamo alcuni indicatori come:
l
Spread Force indicator
l
We-Point indicator
l
We-Spread indicator

27. Overlay Charts

28. Indicatore Spread Force
Lo Spread Force calcola il trend della differenza di
prezzo, ovvero ci indica quale dei 2 sottostanti ha
più forza nella direzione Rialzista (o Ribassista)

29. Indicatore Spread Force

30. Indicatore Spread Force
Nel grafico precedente si nota come EURUSD ha
performato di più rispetto a EURJPY e quindi
conveniente sfruttare la forza di EU (buy) e
vendere la debolezza di EJ

31. Indicatore Spread Force
Alcune regole:
l Studiare Supporti e Resistenze sullo spread (sia
statiche che dinamiche)
l Studiare i ritracciamenti di Fibonacci
l Seguire il Trend (MAI anticipare cambiamenti di
trend)
l Investire lo stesso capitale su ogni lato dello
spread

32. Indicatore We-Point
Al fine di determinare i prezzi di entrata è
possibile usare i segnali di trading del We-Point
indicator che se concordi al trend dello Spread
Force accrescono la loro validità ed efficacia.

33. Indicatore We-Point

34. Coppie consigliate
E' consigliato lavorare solo su coppie con
correlazione superiore a +85% su TF Daily

35. Coppie consigliate
EURUSD – GBPUSD
EURUSD – EURGBP
GBPUSD – GBPJPY
EURJPY - USDJPY
EURJPY – GBPJPY
USDJPY – EURJPY
GBPJPY – USDJPY
AUDUSD – AUDCAD
AUDUSD – AUDJPY

36. Coppie consigliate
Indici Azionari
DAX30 – CAC40
DAX30 – FTSE100
Materie Prime e Metalli
Brent vs WTI
Argento vs Gold

37. Offerta Tradingonline-news.com
1 settimana GRATIS di accesso alla chat dei
segnali di trading per i partecipanti al webinar
Oppure
Accesso gratuito alla chat per chi apre un
NUOVO conto tramite TOL