Primo Programma: Costruzione portafoglio reale Secondo Programma : Analisi titolo con maggiore volatilità

1. Andrea Amati
APPLICAZIONI IN FINANZA

2. COSTRUZIONE
PORTAFOGLIO
COSTRUZIONE
PORTAFOGLIO REALE
FRONTIERA EFFICENTE
OTTENGO 20
PORTAFOGLI
OTTIMIZZAZIO
NE VINCOLATA
SIMULAZIONE
MONTECARLO
CALCOLO SCENARI
NORMATIVA EUROPA
1 2 3 4 5 6
1

3. 4
ANALISI TITOLO CON MAGGIORE
VOLATILITA’
5 6
1 2 3
FIT
DISTRIBUZIONE
STATISTICHE
QUALE
DISTRIBUZIONE
FITTA MEGLIO?
FIT DATI
SPERIEMENTALI
SIMULAZIONE
MONTECARLO
IPOTIZZIAMO
SCENARIO
FAVOREVOLE
CALCOLO DEL
MACD
2

4. COSTRUZIONE
PORTAFOGLIO
REALE

5. MIBESG INDEX
• Il MIB ESG Index, promosso da EuroNext e Borsa
Italiana, seguirà le performance delle prime 40
società italiane, scelte dall’universo delle prime 60
aziende italiane quotate sull’MTA e sul MIV in base a
un criterio di liquidità, che dimostreranno forti
principi ambientali, sociali e di governance
• Il MIB ESG è un indice nato da poco, ma grazie ad
EuroNext, abbiamo i prezzi dell’indice dal 30/11/2016
con frequenza giornaliera.
• Attualmente non esiste un ETF che lo replichi,
solitamente ci vogliono 6 mesi dalla data di creazione

6. COSTRUZIONE PORTAFOGLIO

7. COSTRUZIONE PORTAFOGLIO

8. FRONTIERA EFFICENTE 20 PORTAFOGLI

9. OTTIMIZZAZIONE VINCOLATA SIMULAZIONE MONTECARLO

10. SCENARI NORMATIVA EUROPEA

11. ANALISI TITOLO CON MAGGIORE
VOLATILITA’:
BPERBANCA (EMII)

12. FIT DATI SPERIMENTALI
LINEAR
DATA: 11-aug-1995 29-nov-2021

13. FIT DISTRIBUZIONE STATISTICHE
NORMALE TSTUDENT
STABLE EMPIRICAL

14. QUALE DISTRIBUZIONE FITTA MEGLIO?
MIGLIORE

15. SIMULAZIONE MONTECARLO SCENARIO FAVOREVOLE

16. CALCOLO DEL MACD
DATA: 14-Feb-2007 12-May-2025

17. FINE