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第31回TokyoR LT資料
- 14. 関数紹介
auto.arima
(x,ic=”aic”,trace=T,stepwise=T,start.p=0,start.q=0
,start.P=0,start.Q=0)
ic:情報量基準(aicかbic)
trace:ARIMAモデルの各引数の過程を見る
stepwise:ステップワイズ(変数選択)
start.○:ステップワイズ時のスタート引数
※p,q=max(2),P,Q=max(5)
- 15. というわけで、シミュレーション
正解モデルを作ります。
set.seed(1)
d<-arima.sim(n=200,model=list(order=c(2,0,2),ar=c(0.2,0.7),ma=c
(0.7,0.3)),sd=sqrt(1))
(p,d,q)=(2,0,2)が選択されれば正解です。