Сергей Горбаченко

1. Изменения в отчетах под РЕПО с ЦК
(T+ и T0)
14 марта 2013 года Сергей Горбаченко,
Москва Директор Департамента клиринга
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

2. Изменения в отчетах ЗАО «ФБ ММВБ»
Отчеты
Отчеты
Биржи
Биржи Изменения в
отчетах после
до ввода минимальны *
ввода
«Т+2»
«Т+2»
* - за исключением появление новых режимов торгов:
•«Режиме основных торгов T+»
•«РПС с ЦК»
•«РЕПО с ЦК – Безадресные заявки»
•«РЕПО с ЦК – Адресные заявки»
2

3. Изменения в отчетах ЗАО АКБ НКЦ
Отчеты Отчеты Отчеты
НКЦ Изменения в НКЦ после Изменения в НКЦ после
отчетах отчетах
до ввода существенные ввода ввода
РЕПО с ЦК РЕПО с ЦК Т+2
3

4. Существующие клиринговые отчеты,
форма, формат и содержание которых не меняются
Отчет Наименование отчета
Выписка из протокола исполнения сделок и обязательств по
EQM05
внесению компенсационных взносов
EQM08 Выписка из реестра неисполненных сделок
Уведомление о замене торгово-клирингового счета - в разработке
EQM12
(запуск до проекта РЕПО с ЦК)
EQM24 Выписка из протокола внесения компенсационных взносов
Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для
EQM28
проведения операций Участниками клиринга, и иных реквизитах
EQM97 Отчет о возвратной премии
4

5. Существующие клиринговые отчеты,
в которые вносятся изменения
Отчет Наименование отчета Краткое описание
Отчет по обязательствам и Форма и формат отчета не меняются. Сведения о нетто-обязательствах и
требованиям Участника клиринга по нетто-требованиях, исполненных в ходе клиринга по итогам торгов
EQM04
денежным средствам и ценным (InfoType=2) будут содержать объемы операций по внесению и возврату
бумагам Обеспечения со счетов Т0
EQM06 /
Добавляется новый тип клиринга (С-клиринг с частичным обеспечением) и
EQM6С / Выписки из реестра сделок, принятых
информация о сделках с частичным обеспечением, в т. ч. заключенных с
EQM6D / в клиринг
целью урегулирования неисполненных обязательств
EQM6B
Отчет по обязательствам Участника
Форма и формат отчета не меняются. Комиссия за клиринг (ComType=2)
EQM15 клиринга по комиссионному
будет включать комиссию по сделкам с частичным обеспечением
вознаграждению
Отчет о торгово-клиринговых счетах и Добавляется информация о Расчетном коде, счете депо и Разделе счета
EQM20
иных реквизитах Участника клиринга депо для учета ценных бумаг в Обеспечении
5

6. Новые клиринговые отчеты
Отчет Наименование отчета Краткое описание
Формируется в 16:00 в разрезе Расчетных кодов, Торгово-клиринговых
Отчет об Итоговых нетто- счетов, ценных бумаг. Содержит информацию об Итоговых нетто-
EQM13
обязательствах / нетто-требованиях обязательствах / нетто-требованиях (обязательствах с наступившей Датой
исполнения, подлежащих исполнению сегодня в 17:00)
Формируется в 10:00. Содержит информацию в разрезе Расчетных кодов о
EQM14 Отчет о маржинальном требовании
наличии и сумме маржинального требования
Формируется в 10:00. Содержит информацию в разрезе Расчетных кодов о
Отчет "Требование о погашении
EQM22 Задолженности, оставшейся с предыдущего Расчетного дня после "сделок
задолженности"
переноса" или "принудительного закрытия позиции"
Формируется в 19:00 в разрезе Расчетных кодов, Дат исполнения, Торгово-
Отчет об обязательствах по Сделкам клиринговых счетов, ценных бумаг. Содержит нетто-обязательства / нетто-
EQM23
с частичным обеспечением требования по сделкам с частичным обеспечением по всем Датам
исполнения, включая текущую
Формируется в 19:30, содержит информацию об операциях с Обеспечением
в денежных средствах и ценных бумагах в разрезе Расчетных кодов и
EQM99 Отчет об обеспечении
Разделов для учета ценных бумаг в обеспечении. Содержит входящий
остаток, обороты и исходящий остаток
Содержит информацию об обязательствах / требованиях Участника
Отчет об обязательствах /
EQM98 клиринга по передаче / получению Дохода по сделкам РЕПО с ЦК по каждой
требованиях по передаче Дохода
сделке РЕПО
6

7. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контакты:
Tел.: +7 (495) 363-32-32, доб. 11-94
Email: Gorbachenko@micex.com
Сайт: http://www.nkcbank.ru/