3. Постоянные проблемы
- возникновение крупных проблемных активов
- не мотивированные отказы рисковиками
- конфликты между бизнесом и рисковиками
- дефицит качественных кадров
- коррупция среди сотрудников банка
- большой пакет документов требуемый у заемщика
- постоянная нехватка
информации
- не качественная или
неправдивая информация
- многократные «вопросы-
ответы» от рисковиков
- большая трудоемкость
- огорчение клиента и уход к
конкуренту
4. Причины проблем
Объект: политика банка не последовательна, не
системна, ситуативна; единая система ценностей не
определена
Субъект: банк не является одним целым, подразделения
борются за доминирование, регионы противостоят
центру, ключевые лица проводят свою политику
Инструмент: не эффективная методика, не верный
подбор кадров, не эффективные коммуникации
РЕЗУЛЬТАТ: корпоративная
философия допускает
возможность проблем,
ответственность размыта,
нет управленческой воли
решить проблему,
принимаются
общепринятые
номинальные решения
6. Стратегическая функция КРМ
Конкурентоспособность продуктов банка
- уменьшение затрат труда покупателем
- уменьшение затрат времени покупателем
- определение правил, -доверие к продавцу
- понимание покупателя, -доверие к покупателю
- индивидуальность и массовость в продуктах
Прибыльность деятельности банка
- оптимальные административные расходы
на риск-менеджмент
- уменьшение расходов на взыскание
задолженности
- минимизация расходов на списание
задолженности
8. Принципы системы управления кредитными рисками
- управление кредитными рисками
осуществляет вся система банка
- подразделение РМ является
методическим, методологическим,
консультационным центром
отвечающим за работоспособность
системы и делегированные полномочия
- исключение возможности влияния на принимаемые
решения, как устранение операционного риска так и
устранение эмоциональной оценки информации
- реализация контрольной функции как не более и не менее
необходимой для качественного результата
- реализация системы как стабильной и предсказуемой, так
и готовой проявить гибкость в любых условиях
- обязательна реализация обратной связи и контроля
системы управления кредитными рисками
9. Требования к персоналу
- способность разделять информацию
на факты и суждения
- критический подход при выстраивании
причинно-следственной связи
- субъективная беспристрастность и
отсутствие эмоциональной оценки
- способность расставлять приоритеты,
выделять главное
- знание научных методов обработки
информации
- мыслительная выносливость и
стрессоустойчивость
- наличие жизненных целей, способность к самоанализу и
самомотивации, желание побеждать и достигать результата
- макро-, микроэкономические, социально-психологические,
знания, любой предпринимательский опыт
10. Сегментация кредитных рисков по группам заемщиков
Любой заемщик есть социальный фрактал
Угроза кредитного риска зависит от типа фрактала и
социальных законов мотивирующих его активность
Способ оценки риска прямо зависит от типа заемщика
Тип заемщика Область возникновения рисков
Домохозяйства с доходом от Социально-психологическая,
наемного труда макроэкономическая
Субъекты хозяйственной Маркетинговая,
деятельности макроэкономическая,
микроэкономическая,
репутационная
Группы субъектов Полнота и прозрачность
хозяйствования полученной информации
Статусные заемщики Репутационная
11. Требования к информации
- точное понимание необходимой информации и источников
ее получения; субъектов, объектов, каналов коммуникации
- использование не более и не менее информации, чем
нужно для четкого решения
- качество информации определяет качество решения
- натуральные качественные и количественные показатели –
основа решения, количественные цифровые показатели –
дополнительны
- источники информации должны быть аргументированы к
допустимости использования
- каналы коммуникаций, документооборот
должны быть максимально простыми и
прозрачными
- результат это идентификация угроз и
предложение путей их устранения
- суть результата проста, прозрачна
и однозначна
12. Текущие конкретные резервы эффективности
- текущий контроль кредитоспособности заемщика как
фактическое выполнение ним договора, превентивным
индикатором выступает взаимный контакт менеджера
клиента с клиентом
- отсутствие необходимости любой системы оценки
кредитного риска по незначительным суммам кредитов
(кеш-кредиты домохозяйств), кроме ограничений продукта
- неиспользование статистических систем анализа портфелей
для оценки кредитного риска, неиспользование
рейтинговых систем по субъектам хозяйствования, - как
неэффективных
- не номинальное использование систем обучения персонала
- кооперация служб банка
- запрос конкретной информации, а не максимально
возможной
13. Внедрение системы управления кредитными рисками
+ улучшение
конкурентоспособности
кредитования
+ затраты на систему окупаются
+ снижение потерь от
проблемных активов
- необходимость системного
подхода в управлении банком,
управленческой воли,
приоритета акционеров
- трудоемкость разработки и
внедрения конкретной стратегии
как комплексного развития всех
систем банка
- активное и серьезное
сопротивление изменениям от
ключевых лиц банка
