Deutsche Bank ImprovY
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•307 views
final case from ImprovY team.
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Deutsche Bank ImprovY
Similar to Deutsche Bank ImprovY (20)
Deutsche Bank ImprovY
- 1. Шакбасаров Ринат Алексеев Михаил Сопов Станислав Фединчук Александра Improv От инстинкта к алгоритму: создание торгового робота High-Profit Trading(HPT)
- 2. Доля роботизированной торговли на фондовом рынке растет с каждым годом 44 52 61.6 63 0 20 40 60 80 ММВБ LSE NYSE Deutsche Borse Доля роботизированной торговли на биржах В % от рынка 41 315 0 100 200 300 400 2001 2011 Объем активов по исследованиям Citi млдр $ HFT 73% Прочие 27% Доля роботизированной торговли в USA 2012г 35 50 100 0 50 100 2010 2011 2015 Председатель правления РТС: Динамика алгоритмического трейдинга, в % Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализ Improv
- 3. Роботизированная система имеет много преимуществ Совершение сделок на высоких скоростях Применение стратегий арбитража и скальпинга Обработка большого количества информации Одновременная игра на нескольких биржах Алгоритмизированный процесс трейдинга Отсутствие эмоций и усталости Возможность High- Frequency Trading Неограниченный набор стратегий Роботизированная система трейдинга Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализ Improv
- 4. Эффективное комбинирование пространственного и временного арбитража Минимизация рисков при совершении сделок при временном арбитраже Минимизация рисков сделок с минимальной прибылью при пространственном арбитраже Оптимизация алгоритма Основная задача – создание торгового робота дающего максимальную прибыль -0.1 0 0.1 -0.13 -0.03 0.07 -0.1 0 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -0.1 0 0.1 Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализ Improv
- 5. Биржа А Биржа B 300 – XXX 0 - YYY 0 – XXX 1000 - YYY Комиссия 0.25% Нет ограничений по торговым стратегиям Строгих требований по производительности нет Начальные условия поставленной задачи Одна валютная пара Передача валют между биржами запрещена Результат Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализ Improv
- 6. Анализ торговых стратегий Скальпинг Нет необходимости в большом стартовом капитале Небольшая, но постоянная доходность Риски сведены к минимуму Краткосрочная стратегия. Внутридневные спекулятивные операции на финансовых рынках Акцент на количество сделок Следование тренду Необходимость в большом стартовом капитале Вероятность как много заработать, так и много потерять Высокие риски Долгосрочная стратегия Акцент на разницу цен открытия и закрытия Капитал Доходность Риски Стратегия Акцент Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализ Improv
- 7. Анализ методов прогнозирования временных рядов 7 Сложность реализации Возможность модификации Точность предсказания Скорость Регрессионный Эконометрический Нейронные сети Средняя Нет Средняя Средняя Низкая Есть Средняя Высокая Высокая Нет Высокая Средняя Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализ Improv
- 8. График разницы котировок Достижение максимальной прибыли за счет эффективного комбинирования пространственного и временного арбитража Простой из-за отсутствия необходимых валют Использование временного арбитража на таких участках позволит увеличить прибыль Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализ Improv Точки совершения сделок
- 9. Технический индикатор для пространственного арбитража – линии Боллинджера Выявление экстремальных точек Требование - Разница котировок на первых 26 000 значениях - Скользящая средняя по 300 значениям - Линии Боллинджера Простое скользящее среднее Стандартное отклонение Котировки распределены по нормальному закону Разница котировок также распределена по нормальному закону Линии Боллинджера относительно скользящей средней позволяют нам отсекать окрестности экстремальных точек Более подробный анализ индикаторов в приложениях Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализ Improv
- 10. Технический индикатор для временного арбитража - Relative Strength Index(RSI) Выявление направления и силы тренда Требование >70% - перекупленность рынка Открываем короткую позицию <30% - перепроданность рынка Открываем длинную позицию 𝐶𝑈 = 𝑗=1 𝑛 𝐶 𝑗 −𝐶 𝑗−1 𝑁 𝐶𝐷 = 𝑗=1 𝑛 𝐶 𝑗 −𝐶 𝑗−1 𝑁 𝑅𝑆 = 𝐶𝑈 𝐶𝐷 𝑅𝑆𝐼 = 100 − 100 1+𝑅𝑆 0 < 𝑅𝑆𝐼 < 1 Более подробный анализ индикаторов в приложениях Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализ Improv
- 11. Эффективное комбинирование пространственного и временного арбитража Входная строка BEGIN Парсинг строки Анализ: пространственный арбитраж Анализ: временной арбитраж нет нет Открытие и закрытие позиции пространственного арбитража Открытие и закрытие позиции временного арбитража да да Более подробно в приложениях - Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализ Improv
- 12. High-Profit Trading – самый верный путь к максимальной прибыли Выбор оптимальных индикаторов для решения данной задачи Построение линий Боллинджера относительно скользящей средней Использование зависимости размера сделки от котировки в построении линий Боллинджера Эффективное комбинирование пространственного и временного арбитража Отсутствие рисков убытка за счет исключения невыгодных сделок Relative Strength Index(RSI) Линии Боллинджера Временной арбитраж Пространственный арбитраж Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализ Improv Анализ направления и силы тренда с использованием RSI Наличие стоп-лосса для минимизации рисков Использование в случае нехватки средств для совершения сделки пространственного арбитража
- 13. Сопов Станислав Игоревич СПбГУ, ф-т Прикладной Математики – Процессов Управления, спец.: Прикладная математика и информатика – 4 курс Призер и победитель олимпиад по математике и физике Шакбасаров Ринат Наилевич СПбГУ, ф-т Прикладной Математики – Процессов Управления, спец.: Информационные технологии Интернет-проект ImprovY, Winty Стартап школа ГРАФЕН, SUMIT Школа лидерства СПБГУ C#, С++, PHP, HTML-CSS, JavaScript, SQL и т д Фединчук Александра Андреевна СПГГИ (ТУ), ф-т Экономический спец.: бухгалтерский учет, анализ и аудит 4 курс ООО «Caterpillar» - бухгалтер – 2012 – н. вр. «Skymodels» - модель для показов – 2011 – 2012 «СПО» - менеджер по продажам – 2010 - 2011 Алексеев Михаил Александрович СПбГУ, ф-т Прикладной Математики – Процессов Управления, спец.: Информационные технологии 4 курс Интернет-проект ImprovY, Winty Стартап школа ГРАФЕН, SUMIT Студент открытого университета Сколково High-Profit Trading Актуальность Задача Алгоритм ВыводАнализ Improv About us
- 14. Задача Анализ Оценка ВыводАлгоритм Improv Приложения
- 15. Приложение 1.1 - Выбор технических индикаторов для пространственного арбитража Parabolic SAR Точно показывает точки смены тренда и достаточно легко высчитывается Не подходит к нашей задаче, так как точек смены тренда в графики разницы котировок очень много Линии Боллинджера Наилучшим образом показывает точки экстремума как для минимума, так и для максимума При небольших отклонениях не распознает точки экстремума, но прибыль с таких точек невысокая Японские свечи На основе японских свечей есть возможность определить корреляцию между объемом допустимой сделки и скачками котировок Корреляция между объемом допустимой сделкой и последующими скачками котировок оказалось достаточно низкой Задача Анализ Оценка ВыводАлгоритм Improv
- 16. Приложение 1.2 - Выбор технических индикаторов для временного арбитража MACD Индикатор используют для выявления торговых сигналов при боковом движении цен — периоды стабилизации курса после повышения или понижения (консолидация). Много ложных сигналов на внутридневных графиках. Запаздывание при формировании трендовых сигналов. RSI Показывает направление и силу тренда наиболее лучшим образом для данной задачи Он запаздывает, как и все алгоритмы основанные на различных типах скользящей средней Ichimoku Четкое срабатывание во время начала нового тренда Появляются неоднозначные сигналы во время боковой тенденции, особенно если это флет очень узкий Stochastic Oscillator Показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом Главный их недостаток – запаздывание сигнала Бывают случаи, когда перед сменой тенденции котировки почти перестают двигаться. Задача Анализ Оценка ВыводАлгоритм Improv
- 17. Приложение 2.1 – подробное описание задачи > Timestamp price1 amount1Max price2 amount2Max <no-op <amount1, amount2 balanceXXX, balanceYYY balanceXXX, balanceYYY Биржа А Биржа B Комиссия 0.25% Биржа А Биржа B Задача Анализ Оценка ВыводАлгоритм Improv
- 18. Приложение 2.1 – подробное описание алгоритма пространственного арбитража Задача Анализ Оценка ВыводАлгоритм Improv Построение скользящего среднего Построение линий Боллинджера Расширение коридора в зависимости от коэффициентов amount Принадлежит точка price1- price2 коридору? Есть средства? Пространственный арбитраж нет нетда Выравниваем баланс да Временной арбитраж Временной арбитраж смотри на следующей странице
- 19. Приложение 2.1 – подробное описание алгоритма временного арбитража Построение RSI Хватает средств на пространственный арбитраж? Пространственный арбитраж нет RSI > 30% да Открытие длинной позиции нет да RSI > 70% Открытие короткой позиции да Задача Анализ Оценка ВыводАлгоритм Improv
- 20. Шакбасаров Ринат Алексеев Михаил Сопов Станислав Фединчук Александра Improv От инстинкта к алгоритму: создание торгового робота High-Profit Trading(HPT)