Поддержка и сопротивление, трейдинг по ключевым уровням. Скачайте бесплатно книгу "Секреты трейдера" http://profitmania.ru/wppage/2190-2 В этой презентации информация курса подготовки трейдеров Profitmania Trading. Все о ключевых уровнях, поддержке и сопротивлении.

1. Поддержка и сопротивление, графические
паттерны и профит-сетка
Геннадий Бабак

2. Основные понятия - значимые уровни поддержки и сопротивления
YC - Yesterday Close
YH - Yesterday High
YL - Yesterday Low
PDH – Previous Day High
PDL – Previous Day Low
PMH – Premarket High
PML – Premarket Low
PML И PMH образуют утренний
диапазон - morning range
• Значимые урони позволяют войти в рынок с преимуществом, используя теорию
эффективного рынка. Вот как мы это делаем:
• наносим эти уровни на график акции (до открытия рынка)
• нас интересует где в настоящий момент находится цена акции по отношению к
этим уровням
• например, мы выше или ниже YC - уровня на котором цена акции закрылась
вчера
• например, насколько близок текущий минимум цены к PML (Premarket Low) -
минимуму на премаркете
• затем на этих значимых уровнях мы выставляем алерты, так как именно с этих
уровней часто происходит разворот в противоположную сторону
• если мы находимся выше уровня PDH (Previous Day High), то мы знаем, что
превалируют покупки и покупатели контролируют рынок по акции - в этом
случае мы покупаем на откатах, что дает максимальный % прибыли
• если же мы ниже PDL (Previous Day Low), значит рынок акции контролируют
продавцы и мы будем продавать на откатах вверх
• на этих уровнях максимальное внимание к ленте Time&Sales
• при приближении к этим уровням можно выставлять лимитные ордера на
покупку или продажу от такого значимого уровня
PML И PMH образуют утренний диапазон - morning range. Именно от его уровней
чаще всего и происходит расторговка и начало трендового движения дня.

3. Ключевые разворотные уровни и стартовые точки.
Базовые точки с которых мы начинаем свой анализ - это экстремумы - максимум и минимум вчерашенго дня.
В начале сессии обязательно наносите на график выбранного для торгов инструмента уровни минимума и максимума по
вчерашнему дню. Это точки к которым в большинстве случае цена возвращается в течение дня, от них же она уходит и начинается
тренд дня. Именно в этих точках крупные покупатели и продавцы часто входят в рынок.

4. Поддержка и сопротивление - наше все!
Каждый предыдущий максимум или минимум необходимо отслеживать, так как именно в этих точках часто и
происходят развороты. Научиться видеть и использовать эти уровни - ключ к успешному трейдингу. На этих уровнях часто
размещают ордера крупные игроки рынка. Обращаем внимание также и на круглые уровни цены.
Используем алерты на этих уровнях.

5. Поддержка и сопротивление - наше все!

6. Уровни поддержки на графике GE

7. Расторговка первого часа

8. Премаркет - образование первых экстремумов. Mornig range.
Еще на премаркете образуются первые значимые уровни поддержки и сопротивления:
PMH – Premarket High и PML – Premarket Low Именно то этих уровней чаще всего и происходит расторговка и первое
трендовое движение на открытии сессии. Часто эти же уровни тестируются и во время сессии, позднее.

9. Премаркет - образование первых экстремумов
Еще на премаркете образуются первые значимые уровни поддержки и сопротивления:
PMH – Premarket High и PML – Premarket Low Именно то этих уровней чаще всего и происходит расторговка и первое
трендовое движение на открытии сессии. Часто эти же уровни тестируются и во время сессии, позднее.

10. Пример техничной отработки PML и PMH - RIMM

11. Каналы - тренд в канале
Каналы или трендовые каналы тянем по экстремумам - ближайшим максимумам или
минимумам.

12. Треугольник или клин. Правила торговли.
Lower highs and higher lows это участки консолидации ,тут участники рынка
стараются определить в каком направлении будет развиваться движение.
Этот паттерн подсказывает нам, что рынок ожидает очередного импульса для
продолжения движения.
Как торговать: sell the highs, buy the lows, избегаем середины.
Первые прорывы паттерна часто бывают ложными, поэтому обращаем внимание на
ближайшие к минимумам и максимумам паттерна уровни сопротивления и
поддержки.
Если пробили вершину - покупаем откаты при движении вверх (buying pullbacks).
При пробое вниз также продаем на откатах (selling retracements).
Чего делать нельзя:
• не торгуйте середину паттерна
• не покупайте на максимумах
• не продавайте на минимумах
• не торгуйте в узком диапазоне паттерна
---------------------------------------------------
Fake-Out breakouts - ложные пробои паттерна
- Momentum сможет подсказать в каком направлении не торговать
- Reading Tape: внимание на ленту , смотрим кто превалирует в рынке,
покупатели или продавцы.

13. Треугольник или клин. Правила торговли.
Wave pattern is the most efficient way of trading:
- Buying at support & Selling at Resistance
- Wave long buys with price falling (more liquidity)
- Multiple levels of support to protect your long trade, and resistance to
protect your short trade
- You are also trading with the short term trend
Buying Pullbacks & Selling Retracements.
Our Wave Pattern is nothing more than buying pullbacks and selling
retracements.
When taken correctly, the wave pattern uses 3 levels of support to
protect your long trade, and/or 3 levels of resistance to protect your
short trade.
When you see a sloppy and high-speed retracement/pullback it is
the sign of a failure.
Always watching momentum, looking for clues at the time when
you are supposed to be entering the trade.
Don’t take the retracement/pullback with retracement more than the
61.8, that is screaming at us for a failure.
Where do we take these pullbacks and retracements?
These patterns are trend-continuation which means we are trading
with a current short term trend.
If there is NO TREND there is no way.
We do not want to sell into the lows (support) or buy into the highs
(resistance)
Remember this...buy at support...sell at resistance.
Avoid these patterns in the middle of ranges, and look to take these
patterns at the extremes (highs and the lows of the trading ranges)
Basic trade management on the Wave is to put your stop at the
recent swing high/low and your target at the previous swing
high/low.
Make sure you pay close attention to your Risk-Reward Ratio.

14. Пробой баланса и профит-сетка
Профит-сетка
была создана мною как
альтернатива Фибо-сетке.
Значения профит -сетки
подбирались мною на основе
тестирования на разных
рынках и являются
универсальными для рынков:
форекс, фьючерсы и акции, так
как стартовый диапазон
профит - основан на
экстремумах.
Стартовый диапазон :
1 - 100 %
(два последовательных
минимума или максимума)
Цели по сетке:
323, 423, 525, 801 %
• Что нам дает использование профит-сетки?
• Спокойный и очевидный вход с минимальным стопом
• Очевидные цели с высоким уровнем вознаграждение/риск
• Возможность выставить как ближние, так и дальние цели
• Дает возможность войти со стопом до 10 центов даже на акциях с высоким
уровнем волатильности
• Дает возможность открывать одновременно несколько позиций по разным
акциям не увеличивая просадку и лимит
• Условия для работы с профит-сеткой
• Дождаться формирования четкой линии баланса (желательно с хорошим
наклоном)
• Вход на пробой баланса - в обратную сторону (после отработки
разворотного паттерна,чаще всего паттерн это голова-плечи)
• Где ставим стоп ?
• Стоп ставится за нулевой линией стартового диапазона
• Каковы цели?
• Целевые уровни по профит-сетке (%)
• 323 - очень высокая вероятность выполнения
• 423 - высокая вероятность выполнения
• 525 - достаточно высокая вероятность выполнения
• 801 - вероятность выполнения не очень высока

15. Вход на пробой баланса - профит сетка (323, 525, 801%)
Меняем значения fibo exstansions на 3.23, 4.23, 5.25 и 8.01

16. Вход на пробой баланса - профит сетка (323, 525, 801%)

17. Сетка на движение внутри сформированного баланса
Сетка также работает внутри сформированного баланса по текущему движению.

18. Сетка на движение внутри сформированного баланса
Сетка также работает внутри сформированного баланса по текущему движению.

19. Развороту всегда предшествует локальный объемный уровень .
Первый локальный объем на развороте. В данном случае это первая поддержка..

20. Развороту всегда предшествует локальный объемный уровень .
Первый локальный объем на развороте. В данном случае это первая поддержка..

21. Вход на пробой баланса - /ES
1. Остановка движения - несколько последовательных минимумов на одном уровне.
2. Поглощающая байная свеча.
3. Пробой баланса.
4. Тянем профит-сетку и определяем цели.

22. Вход на пробой баланса - GDX
1. Остановка движения - несколько
последовательных минимумов на одном
уровне.
2. Поглощающая байная свеча.
3. Пробой баланса.
4. Тянем профит-сетку и определяем
цели.
5. Стоп ниже предыдущего минимума.

23. Обращаем внимание на моментум
Формула моментума:
Momentum = mass (size или объем) x
velocity (speed или скорость)
• Momentum changes = more size and more speed
Изменение моментума = увеличение объемов и увеличение
скорости (видно по TS)
• Рост моментума
More buyers with more speed = rising
(моментум растет в случае большего количества покупок и более
высокой скорости осуществления покупок)
• Моменум падает
• Fewer buyers and more speed (меньше покупателей и выше скорость)
• More sellers and more speed (больше продавцов и выше скорость)
• More sellers with more speed = falling
• Моментум растет
• more buyers and more speed (больше покупателей и выше скорость)
• fewer sellers and more speed (меньше продавцов и выше скорость)
• На что обращать внимание после большого падения- просадки
• проверьте положение моментума - это подскажет направление
движения для торговли (перекупленность или перепроданность)
• проверьте где находятся значимые уровни поддержки и
сопротивления
• будьте готовы к развороту

24. Индикаторы и скрипты, которые я использую
Полный набор индикаторов тут: http://www.screencast.com/t/BVqnXuXWEfJ
и в блоге : http://profitmania.ru/avtorskie-indikatory-dlya-thinkorswimthinkorswim-custom-indicators-and-scripts

25. RIMM - пример применения индикатора моментум

26. Окно Level III = ECN Book
ECN Book - еще часто называют Level III или тотал вью.
ECN Book - позволяет всем участникам рынка , включая маркетмейкеров и нас свами, видеть где расположены большие
ордера, которые и формируют уровни поддержки и сопротивления. Поэтому важно постоянно мониторить и Level
II и книгу ECN.

27. Окно Level III = ECN Book
Большие объемы ордеров в узком диапазоне цены формируют поддержку или сопротивление.
ECN Book - позволяет всем участникам рынка , включая маркетмейкеров и нас свами видеть где расположены большие ордера, которые и формируют уровни поддержки и
сопротивления. Поэтому важно постоянно мониторить и Level II и книгу ECN.

28. Level III = ECN Book
Большой ордер на продажу - причина отскока от уровня цены.

29. Level III = ECN Book
Большой ордер на продажу - причина отскока от уровня цены.