Проект создания интеллектуального анализа финансовых рыков

2. Меня зовут: Романов Максим Валериевич
Я работаю с финансовыми рынками и изучаю их более 8 лет
Есть опыт успешной работы со своими средствами
и средствами инвесторов
Разрабатываю торговые системы и методы анализа цен
на финансовые активы
Мои приоритеты: сочетание оптимальной доходности
со стабильностью и надежностью
Моя цель – создать универсальный финансовый инструмент
для приумножения капитала, обладающий строго
заданными параметрами риска, надежности
и прибыльности
Об авторе

3. Что нужно людям?
Каждый человек задумывался, как преумножить
свои средства и сбережения
Это нужно не только физическим лицам,
но и компаниям
Все хотят получать высокую доходность
и иметь риски, стремящиеся к нулю
Мы знаем, как помочь
в этом людям!

4. Об инвестициях
Рассмотрим основные инвестиционные
продукты и критерии оценки их качества
Существует масса способов преумножить
свой капитал
У каждого есть свои достоинства и недостатки

5. Инвестиционный
продукт
Банковский
вклад
Инвестиции
в ПИФ
Инвестиции в
недвижимость
Портфельные
инвестиции
в ценные
бумаги
Инвестиции
в бизнес-
проекты
Совершение
сделок на
финансовых
рынках
Степень надежности
5 2 4 3 2 1
Уровень доходности
0 2 2 3 4 5
Уровень сложности 0 1 3 4 5 5
Инвестиционный риск 1 3 2 3 4 4
Величина
необходимого
капитала
0 1 4 2 5 2
Типичный срок
инвестиционного
горизонта
от 1 мес. от 1 дня от 6 мес. от 1 дня от 1 года от 1 дня
Инвестиционная
привлекательность 2 0.85 1.2 1.4 0.15 1
Сравнение инвестиционных предложений

6. Вы можете очень грубо предполагать сколько
процентов дохода получите
Крайне сложно оценить с какой вероятностью
вы получите этот доход
Нельзя заранее и с высокой точностью оценить
риски
Нет четкой зависимости этих параметров
от инвестиционного горизонта
Малая доходность – в случае банковского вклада
Проблемы в инвестициях

7. Наше предложение
Мы считаем, что при работе с финансами
такая грубость не допустима
и собираемся изменить
данную ситуацию
Предложим нечто лучшее,
чем сейчас представлено
на рынке

8. Evie
Степень
надежности
Уровень
доходности
Уровень
сложности
Инвести-
ционный
риск
Величина
необходимого
капитала
Типичный
срок инвести-
ционного
горизонта
Ивести-
ционная
привлека-
тельность
4 4 1 1 1 От 1 мес. 3.25
Сделаем его:
Ограниченно
рискованным
Максимально
простым
Надежным
Мы выбрали работу на финансовых рынках
как метод с самой высокой доходностью

9. Что для этого нужно?
Для успешной работы на финансовых
рынках нужна торговая система
Она содержит в себе:
Правила анализа текущей рыночной ситуации
Правила совершения торговых
операций
Правила управления рисками

10. Факты:
На российских финансовых рынках лучшие
из торговых роботов зарабатывают более
500% годовых
Все торговые роботы содержат правила
и алгоритмы, заложенные в них
разработчиками
По статистике, более 50% всех сделок в мире
на финансовых рынках совершается
торговыми роботами

11. О торговых системах
Все существующие торговые системы можно
поделить на несколько типов
И все они работают по заложенным в них
жестким правилам
Но рынок не имеет жестких правил, иначе он
давно был бы описан математическим языком
Каждая имеет свои достоинства и недостатки

12. Типы систем
Особенности
ВЧТ Арбитраж
Технический
анализ
Фундаментальный
анализ
Разновидности
скальпинга
Стабильность Высокая Высокая Низкая Средняя Средняя
Риск Очень низкий Очень низкий Высокий Средний Средний
Доходность Средняя Средняя Высокая Высокая Высокая
Конкуренция Очень высокая Очень высокая Средняя Высокая Высокая
Цена разработки
и эксплуатации
Крайне высокая Очень высокая Средняя Низкая Средняя
Алгоритм
торговли
Средней
сложности
Простой Сложный Низкий Сложный
Сравнение торговых систем

13. Стабильность Высокая
Риск Очень низкий
Доходность Средняя
Конкуренция Очень низкая
Цена
разработки и
эксплуатации
Средняя
Алгоритм
торговли
Как таковой
отсутствует
Обеспечивается непрерывной
генерацией торговых правил.
Сделки совершаются только на
средства от полученного дохода.
Чем дольше работает система, тем
она становится совершеннее.
Торговые правила, генерируемые
системой, уникальны.
Значительно ниже, чем у других
стабильных систем.
Непрерывно изменяется вместе с
рынком, настраиваясь на текущие
условия.
Evie

14. Evie - это:
Саморазвивающийся
организм
Торговая
система
Финансовый
аналитик

15. Анализирует
работу системы
Показывает с какими рисками система может обеспечить
указанную доходность в данный момент и соотносит
это с инвестиционным сроком
40%
Доходность
Риск
Вероятность прибыли
Инвестиционный
срок
20%
80%
253 дня
Финансовый аналитик

16. Торговая система
Совершает сделки по установленным правилам
на выбранных финансовых активах
Соблюдает правила управления рисками
Ведет контроль изменения цен
на финансовые активы
Анализирует результаты своей работы

17. Саморазвивающийся организм
Непрерывно генерирует новые торговые системы
Отсеивает правила, неподходящие в данный
момент
Модернизирует удачные торговые системы
и увеличивает их количество
Отслеживает появление новых закономерностей
формирования цен на финансовые активы
Жестко контролирует текущую прибыль
и убыток

18. Преимущества нашего подхода
Мы применяем метод, позволяющий алгоритму
меняться вместе с рынками - это обеспечивает
стабильность и надежность
Чем дольше система будет находиться на рынке,
тем совершеннее и опытнее она будет становиться
Вы всегда будете знать точно, какую доходность
и с какими рисками сейчас может обеспечить
система

19. Система будет работать на любых рынках:
акции, фьючерсы, индексы, сырье, валюта.
Такие принципиально разные
рынки - и всего одно решение
Благодаря гибкому инвестиционному сроку,
вы сможете быстро преумножить
освободившиеся средства или создать
долгосрочный инвестиционный план

20. Прототип
На графике показан
результат ее работы
за 4 года
Для проверки своей концепции мы взяли
самую простую торговую систему,
которая потенциально не может
приносить прибыль и запустили
ее на симуляторе:
Видно, что она приносит стабильный убыток

21. Тест проводился на
симуляторе без учета
торговых издержек,
но результат говорит
сам за себя
На том же промежутке в 4 года система
показала стабильную прибыль
Мы взяли ту же самую торговую систему
и добавили в нее простейшую
версию нашего алгоритма
адаптации с минимальным
набором функций

22. Ожидаемый результат
Наш прототип показал вероятность совершения
прибыльной сделки 54%
Мы планируем довести
ее до 75%
Тем самым мы планируем поднять доходность
до 40-60% годовых
При установленном
риске не более 10%

23. Этапы реализации проекта
Создание полного технического задания
Написание необходимого ПО
и реализация алгоритма
Проведение тестирования на симуляторе
Выявление слабых мест алгоритма
Проведение модернизации алгоритма
Подготовка для работы на реальном рынке
Финальное тестирование
Запуск работы на реальном рынке

24. Срок реализации
Проект рассчитан на 1 год
Максимальное отклонение от указанного срока
не более 6 месяцев.

25. Риски и Решения
Система будет потреблять
очень много
вычислительных ресурсов
На создание системы
потребуется значительно
больше времени и
ресурсов, чем ожидалось
Система будет работать
нестабильно
Рассмотрим варианты
по привлечению
дополнительных ресурсов
Создадим распределенную
вычислительную сеть или
применим серверные
технологии
Проведем работу
по выявлению причин.
На основании полученных
результатов, разработаем
метод решения проблемы

26. Планы по развитию
Создание финансовой компании
с высокими показателями прибыльности
для привлечения инвесторского капитала
По завершении проекта торговая система будет
запущена для работы на финансовых рынках
Дальнейшее развитие и модернизация системы,
а так же техническая поддержка

27. Наша команда и координаты для связи
Романов Максим Валериевич
В команде отвечает за разработку идеи и алгоритма,
написание технического задания,
промежуточное и финальное
тестирование алгоритма
Тел.: +7-905-018-06-20,
e-mail: evie.project@gmail.com
Федотов Дементий Владимирович
Разработка функционала
алгоритма, тестирование
функциональных блоков, анализ
алгоритма на наличие логических
ошибок
Романов Вячеслав Валериевич
Отвечает за организационные вопросы, учет
макроэкономических особенностей
финансовых рынков