Иногда лучший способ начать зарабатывать — это перестать торговать. О риск-менеджменте в дейтрейдинге впервые рассказывает Антон Андреев, старший трейдер и партнер GT Capital Group.

1. Вы должны перестать
торговать на бирже
Андреев Антон
Санкт-Петербург
2013

2. Тезисы
• Одно исключение не делает системы;
• Соблюдение параметров риска должно быть неукоснительным
независимо от вашего опыта, настроения и т.п.;
• Риски – это не ставки, это скорее вероятность потерять определенные
деньги в такой-то модели. Есть статистика по сделкам и она
определяет вероятность. Риск 10 центов, по сути разговорная форма.
Если смотреть глубже, то это вероятность, например, 20% потерять 10
центов в данной ситуации. Это гораздо важнее. Когда вы знаете или
представляете вероятность потерять в определенной модели, вы
понимаете зачем вам фиксировать убыток и что делать дальше.

3. Контроль рисков
1. Риск-менеджмент в дэйтрейдинге – система действий, помогающих избежать
ошибок и снизить количество и размер неудачных сделок;
2. Есть проблема – вы должны создать правила, удобные для вас, которые вы
реально сможете исполнять, и они вам помогут исключить проблему;
3. Важно не стремиться исключить проблему сразу, а создать условия для
снижения ее влияния;
4. Вам важнее в определенных условиях развиваться последовательно и
больше времени и сил тратить на торговлю акциями;
5. Риск-менеджмент должен быть на «аутсорсинге»;

4. Действия
1. Размер позиции;
2. Время торговли;
3. Размер ресерча;
4. Количество ордеров;
5. Размер ордера;
6. Исполнение ордера: ECN, rout/non-rout, type;
7. Перерыв;

5. Базовые правила
1. После 3-х дней минусов – день не торговать;
2. 3 сделки в день. Если профит больше 65 долларов, то можно еще 3 сделки.
3. 2 сделки в минус, 30 минут перерыв.
4. Retailers (stores), REIT’s, basic materials (especially gold)

6. План по прибыли
1. Как с 0 сделать за год 10 000 чистой прибыли?
2. 4 месяца с лимитом 30-50 долларов на день. Прибыль в хороший день 250 долларов.
3. 4 месяца с лимитом в 100-120 долларов в день. Прибыль в хороший день до 1000 долларов.
4. 4 месяца с лимитом в 200-250 долларов в день. В хороший месяц прибыль до 5000-7000 долларов.

7. План по прибыли
1. Как с 0 сделать за год 10 000 чистой прибыли?
2. 4 месяца с лимитом 30-50 долларов на день. Прибыль в хороший день 250 долларов.
3. 4 месяца с лимитом в 100-120 долларов в день. Прибыль в хороший день до 1000 долларов.
4. 4 месяца с лимитом в 200-250 долларов в день. В хороший месяц прибыль до 5000-7000 долларов.