Recommended
More Related Content
Similar to Sesi_03_Rianto Ahmadi Djojosugito_Gagal Aktuaria Gagal Manajemen Risiko.pdf
Similar to Sesi_03_Rianto Ahmadi Djojosugito_Gagal Aktuaria Gagal Manajemen Risiko.pdf (20)
More from marhadi7
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
Sesi_03_Rianto Ahmadi Djojosugito_Gagal Aktuaria Gagal Manajemen Risiko.pdf
- 1. MANAJEMEN RISIKO = F(AKTUARIA, …) GAGAL AKTUARIA >> GAGAL MANAJEMEN RISIKO RIANTO AHMADI DJOJOSUGITO, FSAI Lombok, 21-23 September 2022
- 2. Ira Dewi Elfini, FSAI (Moderator) PT. Avrist Assurance linkedin.com/ira-dewi-elfini-0080a237 | iradewielfini@gmail.com | +62 8551008353 WORK EXPERIENCE • Head of Actuary and Product Development at PT Avrist Assurance (Dec 2020 – current) • Appointed Actuary at PT AXA Financial Indonesia (2012 – 2020) • PT Asuransi Aviva Indonesia (2010 – 2012) • PT ACE Life Assurance (2008 – 2010) • PT Great Eastern Life Indonesia (2002 – 2008) CERTIFICATIONS • Fellow of Society of Actuaries of Indonesia (FSAI) • Ahli Asuransi Jiwa Indonesia (AAIJ) • Associate of Islamic Insurance Society (AIIS) • Qualified Chief of Risk Officer (QCRO) EDUCATION HISTORY • Universitas Indonesia, Faculty of Mathematics and Natural Science (FMIPA)
- 3. Rianto Ahmadi Djojosugito, FSAI PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG) WORK EXPERIENCE CERTIFICATIONS EDUCATION HISTORY - Direktur Teknik, IFG - Chief Risk and Compliance Officer, Prudential Life Assurance Indonesia - Komisaris Independen, Dirut, Wadirut, Direktur, dan Penasihat di beberapa perusahaan asuransi di tanah air - Fellow of Society of Actuaries of Indonesia (FSAI) - Certified in Enterprise Risk Governance (CERG) - Qualified Risk Governance Professional (QRGP) - S.Si, Matematika, ITB - M.S, Statistika, University of Texas at Austin - Ph.D, Statistika, University of Missouri-Columbia
- 4. Risiko Bisnis (Utama) • Perusahaan Asuransi menerima premi dan membayar santunan asuransi • Nasabah mentransferkan risiko finansial ke Perusahaan Asuransi • Risiko bisnis (utama) Perusahaan ≈ risiko finansial yang ditransfer nasabah
- 5. Risiko Perusahaan Perusahaan Risiko A Risiko B Risiko C Risiko Bisnis (Utama) Risiko D Risiko G Risiko F Risiko E
- 6. Framework Manajemen Risiko 1. Identifikasi Risiko 2. Kuantifikasi Risiko 3. Treatment / Mitigasi Risiko Pengukuran Risiko ?
- 7. Risk Management Control Cycle Identifikasi Kuantifikasi dan Analisa Evaluasi Control Monitor Mengetahui risiko yang dapat terjadi pada perusahaan Mengukur risiko tersebut dan korelasi antar risiko Memantau risiko secara berkala Membuat prioritas atas risiko yang memerlukan perhatian lebih Antisipasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko • Manajemen risiko merupakan tradisi atau kebiasaan yang perlu ditanamkan kepada seluruh pihak yang bersangkutan dalam menjalankan keberlangsungan suatu organisasi atau perusahaan. • Risk Management Control Cycle dapat mempersiapkan perusahaan dari risiko yang mungkin terjadi dan menanggulangi hal tersebut.
- 8. Mekanisme Asuransi • Asuransi ≈ mekanisme tolong menolong • Risk Bisnis (utama) = X1 + X2 + ……+ X 𝑛, dimana X1, X2,…..,X 𝑛 masing-masing risiko finansial yang ditransferkan nasabah1, nasabah2,….., nasabah𝑛 • E(Xi) = µ & SD (Xi) = σ , maka E (Risk Bisnis) = 𝑛.µ & SD (Risk Bisnis) = 𝑛. 𝜎 • Koefisien Variasi Risk Bisnis oleh karenanya sebesar = 𝑆𝐷 (𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐵𝑖𝑠𝑛𝑖𝑠) 𝐸 (𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐵𝑖𝑠𝑛𝑖𝑠) = 1 𝑛 . 𝜎 µ • Makin besar 𝑛 maka Koefisien Variasi 𝑆𝐷 (𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐵𝑖𝑠𝑛𝑖𝑠) 𝐸 (𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐵𝑖𝑠𝑛𝑖𝑠) menjadi makin kecil • Jika Premi = P > µ, makin besar 𝑛 maka Probabilitas P𝑟(outcome Risk Bisnis < 𝑛.P) menjadi makin besar • P harus terukur baik > µ !!
- 9. Potensi Kegagalan Aktuaria PRICING • Penggunaan asumsi yang tidak representatif dan memberatkan kepentingan dari salah satu stakeholder • Tidak mempertimbangkan portfolio yang akan di dapat (Law of large number) • Risiko dari manajemen aset dan liabilitas yang tidak termitigasi VALUASI • Perhitungan cadangan yang tidak benar: • Penggunaan formula ataupun metodologi • Asumsi dalam perhitungan • Cakupan cadangan yang tidak menyeluruh • Hasil perhitungan cadangan menjadi informasi yang tidak benar dalam pengambilan keputusan REASURANSI • Kuantifikasi risiko yang tidak representatif yang menyebabkan ketidakefisienan penentuan reasuransi • Reasuransi perlu menganalisa dan mengkuantifikasi risiko yang ditransfer dari insurer untuk me- maintain solvency dari perusahaan Potensi Kegagalan 1 Potensi Kegagalan 2 Potensi Kegagalan 3
- 10. Asuransi Kredit Industri Asuransi Umum Total Premi 2018 sd Q12022 Rp 56 T Average 17% Total Premi
- 11. Asuransi Kredit Industri Asuransi Umum • Bagaimana andil Aktuaria di kegagalan Asuransi Kredit? Kita ada di situ? • Apakah semua portofolio Asuransi Kredit bermasalah? • Dampak terhadap Perusahaan Asuransi Umum? • Dampak terhadap Perusahaan Reasuransi yang menerima transfer risiko? • Dampak sistemik terhadap industri asuransi?
- 12. TERIMA KASIH