Tesis ini menganalisis hubungan antara Indeks Harga Saham Gabungan dan tingkat inflasi menggunakan model fungsi transfer. Model ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua data deret waktu dan meramalkan nilai IHSG tahun 2011. Hasilnya menunjukkan bahwa ramalan IHSG 2011 sesuai dengan data aktualnya.

1. INTISARI
Mikhratunnisa, 2012.-- ANALISIS HUBUNGAN INDEKS HARGA SAHAM
GABUNGAN DAN NILAI INFLASI MENGGUNAKAN MODEL FUNGSI
TRANSFER (i - xv; 120 Halaman) (Pembimbing : I Gde Ekaputra Gunartha dan
Mustika Hadijati)
Perkembangan saham dapat dilihat pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG). Pergerakan IHSG dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun
eksternal. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah inflasi. Nilai inflasi dan
IHSG merupakan data deret waktu, maka hubungan antara nilai inflasi dan IHSG
dapat dimodelkan dengan menggunakan model fungsi transfer. Fungsi transfer
merupakan salah satu teknik analisis data dalam analisis deret waktu untuk
menyelesaikan masalah bila terdapat lebih dari satu data deret waktu. Penerapan
fungsi transfer pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model fungsi transfer
antara IHSG dan nilai inflasi, dan kemudian meramalkan nilai IHSG tahun 2011.
Pada kajian ini, pemodelan fungsi transfer dilakukan melalui empat tahapan, yakni:
identifikasi bentuk model, penaksiran parameter model fungsi transfer, uji diagnosis
model fungsi transfer, dan penggunaan model fungsi transfer terpilih untuk
peramalan.
Hasil penelitian menunjukkan model fungsi transfer untuk peramalan IHSG tahun
2011 sebagai berikut:
y t  0,602 x t -17  1  0,864 B at
atau
Yt *  2Yt* 1  Yt* 2  0,602 X t*17  1,204 X t*18  0,602 X t*19  at  0,864at 1
 
dimana Yt *  Yt dan X t*  Xt .
Dengan menggunakan model terpilih di atas diperoleh bahwa hasil peramalan dan
data aktual IHSG tahun 2011 berada dalam garis selang kepercayaan 95%. Hal ini
berarti bahwa model yang digunakan untuk peramalan merupakan model yang dapat
diterima.
Kata kunci: deret waktu, model fungsi transfer
©
Program Studi Matematika – FMIPA Universitas Mataram (2012)