Crystal Ball - 3.Application Examples

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〒164-0012 東京都中野区中央 4-5-3
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Crystal Ballを用いたビジネスリスク分析
適用分野と応用事例

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Crystal Ball 適用分野
シックスシグマ
販売管理
教育
環境
品質管理
事業・企業評価
財務分析
投資ポートフォリオ
ファイ
ナンス
プロセス
改善
ライフプランニング
マネジメント
需要予測
在庫管理
ダイナミックDCF
リアルオプション
コスト管理
工程管理
歩留まりの予測

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Standardの機能
Professionalの機能
適用事例
事業計画・評価
不動産における活用例
新薬開発
プロセス改善
タスク管理
品質管理
プロジェクト選択
金融ポートフォリオ
油田開発における最適化
需要予測

• 常套手段
– キャッシュフローを計算
– DCF法による評価
• NPV（正味現在価値）、IRR（内部収益率）
• 計画段階では不確実な部分が必ず存在
– 常にリスク分析とセットで行う必要がある
– 計画の中にある不確実な部分を考慮
– 確率的評価が可能な「あいまいな」結果
→ モンテカルロDCF法

• ある事業の計画書
– (http://www4.kke.co.jp/cb/sample/feature/case_t001_dcf.html)
• リスクを踏まえて把握したい事象
– NPVの幅 (最小と最大までの分布)
– 赤字化・黒字化する割合
1シナリオ
で判断する
のは難しい

事業計画・評価～複数の場合～
• 限られた予算で事業を展開する意思決定者
– http://www4.kke.co.jp/cb/sample/feature/case_t005_compare.html
project A
売上小
これまでの事業の延
長上にあり自社に経
験がある
売上中
既に他社がはじめて
いるが未開拓市場
売上大
まだ誰も参入していな
い新規事業
どれに
しようかな
project B project C
各企画者が
主観で作成

事業計画・評価～複数の場合～
• 複数事業の評価を、一度に表示可能
億円
平均値/中央値、
赤字化の割合な
ど複数の指標
から判断
リスクを踏まえた
事業選択の意思
決定が可能

• 不動産経営を考える
– ダイナミックDCF法による収益価格算定
– http://www4.kke.co.jp/cb/sample/feature.html
– 貸ビル事業を展開するオーナー
– ホテルの買収・運営する企業
• 意思決定要因
– 販売価格
– 収益
• 不確実性
– 稼働率
– 賃料変動率

数万回のシナリオをシミュレーションし
収益還元価格を確率分布により表
現することが可能
・賃料変動率の確率分布を設定
【モンテカルロ・ＤＣＦ法では・・】
・稼働率の確率分布を設定

• 想定シーン
– 限られた予算で複数事業を指示する意思決定者
– 28 予算内でのプロジェクト選択
(http://www4.kke.co.jp/cb/sample/samplemodel.html)
• 現状＆課題
– 企画者が各事業計画を提案
– 複数プロジェクトの中でどれを実施するか判断が難しい
• 不確実性
– 成功率(経験知、新規性)
– 利益性・売上のばらつき

• 不確実なプロジェクトの中から最適な選択を探索
限られた予算
で最大の利益
を探索
Crystal Ball 機能メモ
最適化ツール OptQuest
A,B,D
A,D B,D,X
A,C,X
X,Y,Z D,X
B
プロジェクト予想利益成功率実質利益初期投資額純利益選択
A 75,000.0 90% 67,500.0 25,000.0 42,500.0 1
B 150,000.0 70% 105,000.0 65,000.0 40,000.0 1
C 60,000.0 60% 36,000.0 25,000.0 11,000.0 1
D 180,000.0 40% 72,000.0 50,000.0 22,000.0 1
E 125,000.0 80% 100,000.0 70,000.0 30,000.0 1
F 15,000.0 60% 9,000.0 3,000.0 6,000.0 1
成功率の確率分布
予想利益の確率分布

新製品開発
• 新薬開発を考える
– 例：ある製薬会社の新薬開発は成功するまでの道のり
– クリアビュー開発プロジェクト(http://www4.kke.co.jp/cb/sample/feature.html)
• 現状＆課題
– 各フェーズの成功率を踏まえて成功するまでの難しさは？
– 最も影響を与えるフェーズはどれか？
• 不確実性
– 開発実施、臨床試験、市場性評価、市場投入
開発化合物評価
市場調査
市場投入
合格
不合格
市場性なし
調査する
市場性評価
投入不可
投入回避
調査しない
市場性あり

プロセス改善
• 複数プロセス/タスクがある業務
– 例：ある銀行の融資処理のプロセス改善
– 14 融資プロセスの改善(http://www4.kke.co.jp/cb/sample/samplemodel.html)
• 現状＆課題
– 現在の工程能力はどれくらい？
– 最も大きな影響を与えるStepはどれか？
• 解決
– Step.1～6の処理時間を 96 時間以内に
顧客調査
融資申込
書の作成
書類確認
と処理
融資の
承認
最終
手続き
融資実行
Step.1
1時間
Step.2
24時間
Step.3
29時間
Step.4
5時間
Step.5
16時間
Step.6
16時間

品質管理
• 商品品質を向上させたい
– 例：3つの部品からなる電池製品
– 実測データを用いた設計品質評価
(http://www4.kke.co.jp/cb/sample/feature.html)
• 現状＆課題
– 品質向上させるにはどの部品を改善すればよいか？
– 各部品を品質改善すれば歩留りはどうなるか？
• 目的
– 現状よりも不良品率がDOWN
Crystal Ball 機能メモフィッティング機能
過去Dataから統計的に最も適合する分布を選択

金融ポートフォリオ
• 投資額内で最大のリターンを得たい
– 例：4つの金融商品に対し最適な投資配分を
– 21 資産運用モデル(http://www4.kke.co.jp/cb/sample/samplemodel.html)
• 現状＆課題
– 投資額は限られている
– リスクも踏まえて最低限の利益も確保したい
収益の標準偏差
平
均
収
益
 銀行預金
 中期国債ファンド
 株式投資信託
 ヘッジファンド
 相関係数の設定複数の確率分布の相関関係を加味した乱数を生成
 効率的フロンティアリスク＆リターンについて最良の組み合わせを描く
最良のリスク
＆リターンを
探索

油田における最適化
• 最適な資材投入を知りたい
– 例：油田開発における油井の数と設備規模の最適な組み合わせ
– 19 油田の開発(http://www4.kke.co.jp/cb/sample/samplemodel.html)
• 現状＆課題
– 石油の埋蔵量と回収率は不確実
– どれくらい設備投資すればNPVが最大になるか？
油井の数
（井戸数）
油井毎の
設備規模
生産率
× ×
（2～50）本（50～300）千バレル/日（4.5～15）%

需要予測
• CB Predictor
– 予測手法
• 過去のデータから、将来を予測する
• 時系列分析・回帰分析
• 十分なデータと、周期性・傾向性や因果関係が存在するときに有力
– 既存ツールとの比較
• 簡易なインターフェース
– 極めて簡単な操作・専門的知識をあまり必要としない
• 予測誤差の問題
– 予測誤差をリスクとして分析（Crystal Ball との連携）
• 事例：ガス需要予測
– 35ガスの利用予測(http://www4.kke.co.jp/cb/sample/samplemodel.html)

• ガスの需要予測分析（時系列分析）
ガスの需要予測
– 予測手法
• 過去のデータから、将来を予測する
• 時系列分析・回帰分析
• 十分なデータと、周期性・傾向性や因果関係が存在するときに有力
– 既存ツールとの比較
• 簡易なインターフェース
– 極めて簡単な操作・専門的知識をあまり必要としない
• 予測誤差の問題
– 予測誤差をリスクとして分析（Crystal Ball との連携）
過去データより予測
過去データより
将来を予測
時系列分析ツール Predictor
日付
ガス利用量
（ft3）
占有許可の発行数
（新規住宅）
月平均気温
(華氏)
天然ガスの単価
(円)
2010年1月 92.00 151 31.97 $6.40
2010年2月 53.00 128 30.89 $6.16
2010年3月 84.00 85 41.17 $5.95
2010年4月 54.00 52 44.96 $6.28
2010年5月 5.00 5 66.34 $5.45
2010年6月 63.00 134 70.40 $5.23
2010年7月 46.00 92 71.76 $6.20
2010年8月 40.00 171 74.73 $6.76
2010年9月 72.00 248 64.18 $7.03
2010年10月 59.00 212 50.92 $7.38
2010年11月 104.00 268 39.55 $7.41
2010年12月 78.00 226 41.17 $7.47
2011年1月 119.00 146 35.22 $7.74
2011年2月 57.00 124 36.30 $8.30
2011年3月 49.00 97 39.01 $7.05
2011年4月 149.00 403 49.29 $6.99
2011年5月 28.00 285 65.26 $6.56
2011年6月 56.00 315 72.57 $6.19
2011年7月 62.00 346 70.94 $7.29
2011年8月 57.00 247 70.67 $7.81
2011年9月 48.00 288 63.37 $7.63
2011年10月 102.00 315 47.67 $7.72

• CBツール（機能拡張ツール群）
– 設定ルール
• バッチフィット：複数データを確率分布に一括適合
• 相関マトリクス：複数の相関係数をマトリクスで設定
• トルネードグラフ：変数の変化量に対する影響を分析
– 分析ツール
• ブートストラップ：シミュレーション精度を測定
• 意思決定テーブル：様々な意思決定に対する一括予測
• シナリオ分析：シミュレーション結果のレビュー
• 二次元シミュレーション：不確実性と可変性の二次元シミュレーション
• Developer Kit （アプリケーション開発キット）
– Crystal Ball の機能をマクロ、VBなどから利用
• 任意のインターフェースの追加
• 他アプリケーションとの連動
その他の主要な機能

お問い合わせ
• E-mail: cb@kke.co.jp
• TEL: 03-5342-1090
• HP:http://www.kke.co.jp/cb/
リスク分析/意思決定に関する情報、セミナー開催情報、書籍案内etc.

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