Групповой проект №1 по дисциплине "Статистика". Тема: «Применение методов статистики для анализа экономической информации» ИБМТ БГУ Логистика, 2 курс, 521 группа

1. Статистика:
Вариант 6
Ивашкевич Анастасия Менеджер, презентация
Машкетова Мария Модель 1, выводы
Белоногова Александра Модель 2, выводы
Жуковская Юлия Пункты 1, 5
Костко Александра Пункт 2
Цык Валерия Пункты 4, 8
Фролова Александра Пункт 10
Балабанович Вероника Пункт 7

2. Содержание
В6 | 2
▪ Модель 1
▪ Модель 2
▪ Сравнение и вывод

3. Содержание
В6 | 3
▪ Модель 1
▪ Модель 2
▪ Сравнение и вывод

4. Объект исследования – взаимные фонды с крупным капиталом (171 фонд). В качестве зависимой
переменной (X) принимаем издержки, независимой (Y) – 5-летнюю доходность.
Выполненные пункты: 1-3; Источник: расчёты_модель_1 В6 | 4
Между издержками крупного капитала и его 5-летней доходностью существует
прямая корреляционная связь
y = 0,4806x + 9,4194
R² = 0,0025
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
0 0,5 1 1,5 2 2,5
5-летняядоходность
Издержки
Диаграмма разброса
Предположение
Т.к. коэффициент регрессии>0
(а1 = 0,48), то между
переменными X и Y
существует прямая
корреляционная зависимость.
Т.е. дальнейшее исследование
имеет смысл.
Вывод
Величина 5-летней
доходности крупного капитала
изменяется в среднем на 0,48
при изменении издержек на
единицу.

5. Выполненные пункты: 5-6; Источник: расчёты_модель_1 В6 | 5
Параметры уравнения признаются нетипичными
Условие ta1 > tk < ta0 не выполняется т.е.
параметры уравнения признаются
нетипичными.
ta0=34,15
Для параметра
ta0
ta1=0,65
Для параметра
ta1
tk=1,96
По таблице
Стьюдента
1
2
tk ta1
tk > ta1
ta0
34
Среднее квадратическое отклонение σ
3,59
По результативному
признаку (5-летняя
доходность) от его
выровненных значений
3,59
По факторному
признаку (издержки) и
от его среднего
значения
Значение t-критерия

6. Выполненные пункты: 7-10; Источник: расчёты_модель_1 В6 | 6
Линейный коэффициент r несущественен
ε=38,27%
Средняя ошибка
аппроксимации
Значение t-критерия
tk=1,96
По таблице Стьюдента
tr=0,65
Фактическое
r=0,05
Линейный коэффициент
корреляции Величина вычисленного линейного
коэффициента корреляции r признается
несущественной.
0,65
1,96
tr
-67%
tk >

7. Предположение:
Cвязь между 5-летней
доходностью крупного
капитала и издержками,
которые он несет,
совершенно ничтожна или
практически отсутствует. Т.е.
нецелесообразно проводить
анализ и планирование
пятилетней доходности
крупного капитала,
ориентируясь на издержки.
В6 | 7
Связь между 5-летней доходностью и издержками практически
отсутствует, поэтому планирование проводить нецелесообразно
y = 0,4806x + 9,4194
R² = 0,0025
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
0 0,5 1 1,5 2 2,5
5-летняядоходность
Издержки
Диаграмма разброса
R2=0,0025 < 1

8. Содержание
В6 | 8
▪ Модель 1
▪ Модель 2
▪ Сравнение и вывод

9. Объект исследования – взаимные фонды со средним капиталом (46 фонд). В качестве зависимой
переменной (X) принимаем издержки, независимой (Y) – 5-летнюю доходность.
Выполненные пункты: 1-3; Источник: расчёты_модель_2 В6 | 9
Между издержками среднего капитала и его 5-летней доходностью существует
прямая корреляционная связь
y = 3,0955x + 9,2981
R² = 0,0356
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
5-летняядоходность
Издержки
Диаграмма разброса
Предположение
Т.к. коэффициент регрессии>0
(а1 = 3,096), то между
переменными X и Y
существует прямая
корреляционная зависимость.
Т.е. дальнейшее исследование
имеет смысл.
Вывод
Величина 5-летней
доходности среднего капитала
изменяется в среднем на 3,096
при изменении издержек на
единицу.

10. Выполненные пункты: 5-6; Источник: расчёты_модель_2 В6 | 10
Параметры уравнения признаются нетипичными
ta0=12,95
Для параметра
ta0
ta1=1,27
Для параметра
ta1
tk=1,96
По таблице
Стьюдента
Среднее квадратическое отклонение σ
4,76
По результативному
признаку (5-летняя
доходность) от его
выровненных значений
0,295
По факторному
признаку (издержки) и
от его среднего
значения
Значение t-критерия
1
2
tk > ta1
ta1
13
tkta0
Условие ta1 > tk < ta0 не выполняется т.е.
параметры уравнения признаются
нетипичными.

11. Величина вычисленного линейного
коэффициента корреляции r признается
несущественной.
Выполненные пункты: 7-10; Источник: расчёты_модель_2 В6 | 11
Линейный коэффициент r несущественен
>
1,25
1,96
tk tr
-36%
ε=10%
Средняя ошибка
аппроксимации
Значение t-критерия
tk=1,96
По таблице Стьюдента
tr=1,25
Фактическое
r=0,19
Линейный коэффициент
корреляции

12. Предположение:
Значение показателя тесноты
связи R2=0,036 (связь между
пятилетней доходностью
среднего капитала и
издержками, которые он
несет, слабая). Т.е.
нецелесообразно проводить
анализ и планирование
пятилетней доходности
крупного капитала,
ориентируясь на издержки.
В6 | 12
Связь между 5-летней доходностью и издержками практически
отсутствует, поэтому планирование проводить нецелесообразно
R2=0,0356 < 1
y = 3,0955x + 9,2981
R² = 0,0356
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
5-летняядоходность
Издержки
Диаграмма разброса

13. Содержание
В6 | 13
▪ Модель 1
▪ Модель 2
▪ Сравнение и вывод

14. Cвязь (ε) между 5-летней доходностью и
издержками, которые он несет
В6 | 14
Ни одна модель не точна, но вторая более оптимальна
Модель 1
Вывод:
Для точного практического
анализа и прогноза
будущих периодов в
полной мере не подходит
ни одна модель, но при
абсолютной
необходимости в его
проведении вторая
модель является более
оптимальной.
 слаба
38,27%
Крупный капитал Средний капитал
10%
 практически
отсутствует
Модель 2