Особенности бирж - все решают миллисекунды. Как разрабатывается софт для бирж.

1. Автоматизация бирж:
скорость и данные
Александр Самолов
Тамтэк

2. О себе
Первый тетрис написал
карандашом в тетрадке.
 Начал карьеру
тестировщиком, за 10 лет
многому научился, но не
потерял корней.
Сейчас интересуюсь Java,
C# и high performance.
Нравится решать
проблемы и создавать
программы полезные
людям.

3. История бирж

4. История бирж

5. История бирж

6. История бирж

7. Биржи: товарные

8. Биржи: фондовые

9. Биржи: валютные

10. Участники
• Биржа
• Покупатели и продавцы
• Инвесторы
• Спекулянты

11. Автоматизация
• Инфраструктура
• Аналитика
• Клиентское ПО

12. Инфраструктура
Каналы связи
– Клиент-биржа
– Биржа-биржа

13. Архитектура
• Three-tier

14. Архитектура
• Three-tier

15. Архитектура
• Enterpise Service Bus

16. Архитектура: особенности
• Проприетарные протоколы, железо и
системы
• Уменьшение числа абстракций
• Учитывание особенностей железа
• Очень быстро изменяются требования

17. Архитектура: особенности
FIX Protocol:
8=FIX.4.2 | 9=178 | 35=8 | 49=PHLX |
56=PERS | 52=20071123-05:30:00.000 |
11=ATOMNOCCC9990900 | 20=3 |
150=E | 39=E | 55=MSFT | 167=CS |
54=1 | 38=15 | 40=2 | 44=15 | 58=PHLX
EQUITY TESTING | 59=0 | 47=C | 32=0 |
31=0 | 151=15 | 14=0 | 6=0 | 10=128 |

18. Что нужно знать?
• Java, C++
• Сетевой стек
• Особенности железа
• Алгоритмы
• Предметную область

19. Автоматизация
• Инфраструктура
• Аналитика
• Клиентское ПО

20. Аналитика
• Выбор и агрегация цен
• Предсказание цен, торговые роботы,
высокочастотный трейдинг
• Отчеты
• Business Intelligence & Data Warehouse

21. Агрегация цены

22. Автотрейдинг

23. Предсказание цен

24. Отчеты

25. Business Intelligence

26. Страшные технологии
f:{[H;x;qx]
h:sum each log 1-qx[x+(0 1 2*H)+:til H];
c::((h[2]-h[1])%h[1]-h[0])xexp reciprocal H;
A:(-1 _ h) lsq flip(1.0*H),'(c xexp x,x+H)*((c
xexp H)-1)%c-1;
s::exp A[0];
g::exp A[1]%c-1;
1-s*g xexp(c xexp til count qx)*c-1}

27. Что нужно знать?
● SQL, реляционные БД
● Быстрые нереляционные хранилища
●Machine Learning алгоритмы
●Предметную область

28. Автоматизация
• Инфраструктура
• Аналитика
• Клиентское ПО

29. Терминалы

30. Вебсайты

31. Мобильное ПО

32. Что нужно знать?
●Предметную область
● ...

33. Спасибо
Вопросы?