Active-based passive strategy in Korea equity market. High turnover smart-beta strategy. Mock-up version, without transaction cost consideration. Geometric Return : 36~ 91% (without transaction cost) (Estimated Transaction cost: 21% per year: 0.5% per 100%). Powered by Financipe ------------------------------------------------------------------------- 액티브 기반 패시브 전략 지수. 주봉 기반으로 판단, 고가 돌파 감지시 포트폴리오에 편입. 높은 회전율(연 평균 1700%)을 지닌 스마트베타 컨셉 전략. 연 평균 36~91%의 수익률 달성(거래비용 고려 없이) 거래비용은 연 평균 21%가량 차감됨.(0.5% per 1회전) 성장주 사이클을 무난하게 라이딩 할 수 있는 전략. Beta hedge걸고 턴오버 줄여서 사용 가능. Powered by Financipe

1. 조금은 불친절한 1 Month CHANNEL 브레이크아웃 전략 리뷰
-Written by Daniel J. Kim. 07/12/15
( jinwoo6627@naver.com)
1. 전략 골자
- 주봉 상으로, 4봉전의 고가를 돌파하는 종가가 금요일날 생성되었을 경우, 해당일의 종가에 추
격 매수 수행. 다음번 금요일에 포지션 청산.
Figure 1. 실제 사례: B표시된 봉의 종가 진입. OUT 표시된 봉의 종가 청산.
- 다음주에도 돌파 추세가 유지되었을 경우에 한해서 종목 편입 유지.
- 조합 여건에 따라 Inverse ETF 혹은 Cash를 일정 비율 섞어주기도 함.
- 아몬께선 별빛으로 속삭이셨다. 첫번째 코스닥 100에게 영광을!
2. 전략 상세
- 유니버스 구성: KP200, KP200 without KP50, KQ100.
- 조합비중: Vanilla, Inverse half

2. 3. 수행 결과. (Powered by Financipe)
- Warm up.1: 2015.01~2015.12.
- KP 200 Universe, Vanilla. No cost.

3. - Warm up.2: 2015.01~2015.12.
- KP 200 Without KP50 Universe, Vanilla. No cost.
- 연 환산 55.76%의 수익률

4. - Main theme: Vanilla
>>KP200 Full Period(2012.01~2015.12), Cash. No cost

5. - Main theme.2: 2012.01~2015.12.
- KP 200 Without KP50 Universe, Vanilla. No cost.

6. - MAIN THEME 3: KQ 100, 2012.01~ 2015.12
- KQ 100, VANILLA. NO COST. 젤 좋음

7. - 회전율 분석
Warm up 1 의 케이스를 일반화 하여, 연간 회전율 가정
Warm up 1 전략의 경우 다음과 같은 분석 데이터를 가짐
평균 33.82%
- MAIN THEME 3의 케이스: AVG 36종목
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
2015-02-06
2015-02-17
2015-03-06
2015-03-20
2015-04-03
2015-04-17
2015-04-30
2015-05-15
2015-05-29
2015-06-12
2015-06-26
2015-07-10
2015-07-24
2015-08-07
2015-08-21
2015-09-04
2015-09-18
2015-10-02
2015-10-16
2015-10-30
2015-11-13
2015-11-27
KP200
KP200
y = -0.0014x + 36.017
0
10
20
30
40
50
60
70
80
20120203
20120323
20120511
20120629
20120817
20121005
20121123
20130111
20130228
20130419
20130607
20130726
20130913
20131101
20131220
20140207
20140328
20140516
20140704
20140822
20141010
20141128
20150116
20150306
20150424
20150612
20150731
20150918
20151106
KQ100_FULL_COMPONENT #

8. MAIN THEME 3의 회전율 및 리스크 팩터 (WBO02)
평균 33%의 회전율
리스크 분석 #BM KQ100_FULL
Geometric Return 0.00259 0.76622
Volatility 0.09552 0.14375
Sharp Ratio -0.19199 3.93898
Tracking Error 0.00000 0.15593
Information Ratio 0.00000 3.75313
Beta 1.00000 0.29995
Alpha 0.00000 0.59027
Hit Ratio 0.00000 0.80851
말이 안되는 샤프비율…
코드 검정 결과:
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
2012-02-10
2012-03-30
2012-05-18
2012-07-06
2012-08-24
2012-10-12
2012-11-30
2013-01-18
2013-03-08
2013-04-26
2013-06-14
2013-08-02
2013-09-17
2013-11-08
2013-12-27
2014-02-14
2014-04-04
2014-05-23
2014-07-11
2014-08-29
2014-10-17
2014-12-05
2015-01-23
2015-03-13
2015-04-30
2015-06-19
2015-08-07
2015-09-25
2015-11-13
KQ100_FULL
KQ100_FULL

9. FINAL BOSS: 비중의 50%만큼 인버스 비중 추가.
http://imgur.com/Vt3faVE ; http://imgur.com/JHZGpCJ ;

10. 파이널 샷: KQ100 유니버스. 거래비용 없음.