1. Nhóm thuyết trình: lớp NH04-K33
NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG
NGUYỄN THỊ KIM UYÊN
NGUYỄN THỊ CẨM HÂN
NGUYỄN THỊ THANH LAN
NGÔ THỊ MỸ LINH
2. I.TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ KDNT Ở CÁC NHTM
1. Khái quát về hoạt động KDNT
1.1.Vai trò của KDNT tại các NHTM
1.2.Các chủ thể tham gia vào việc KDNT tại NHTM
2.Các loại hình giao dịch ngoại tệ
3.Rủi ro trong KDNT
4.Quy trình KDNT tại NHTM
3. II. Thực trạng KDNT tại các NHTM ở Việt Nam
1.Tổng quan về mức độ áp dụng các sản phẩm phái
sinh ngoại tệ tại các NHTM NHTM ở Việt Nam
II. Thực trạng KDNT tại các
2.Kết1.Tổng quan về mức độ áp dụng các sản phảmbiểu trong
quả KDNT của một số ngân hàng tiêu phái sinh ngoại tệ
thời gian qua NHTM
tại các
3.Các nhân tốKDNT hưởng đến KDNT tại các NHTMthời gian
2.Kết quả ảnh của một số ngân hàng tiêu biểu trong ở
qua
Việt Nam nhân tố ảnh hưởng đến KDNT tại các NHTM ở Việt Nam
3.Các
4.Những thuận lợi lợi và khókhăn đối với các NHTM ViệtViệt trong
4.Những thuận và khó khăn đối với các NHTM Nam
Nam trong hoạt KDNT KDNT
hoạt động động
4.1.Thuận lợi lợi
4.1.Thuận
4.2.khó khăn
4.2.Khó khăn
III. Một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và rủi ro trong
III. Một KDNT pháp nhằm khắc phục những hạn chế và
số giải
rủi ro1.Từ phía NHNN và Chính Phủ
trong KDNT
2.Từ phía các NHTM
1.Từ 3.Một NHNN vàcủa nhóm
phía số đề xuất Chính Phủ
2.Từ phía các NHTM
3.Một số đề xuất của nhóm
4. Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ
Tín dụng
quốc tế Tỷ giá
Tài chính RỦI RO
Kiểm soát
Hoạt động
5. Bộ phận kinh doanh ngoại tệ
1 Nhóm giao dịch kinh doanh
2 Nhóm kiểm soát rủi ro
3 Nhóm nghiệp vụ
6. Các qui định pháp lý về hoạt động KDNT:
Nghị định 05/2001/NĐ-CP ngày 17/1/2001 về quản lý ngoại hối
QĐ số 648/2004/QĐ-NHNN ngày 28/5/2004
QĐ số 1452/2004/QĐ-NHNN ngày 10/11/2004
Pháp lệnh ngoại hối 2005(có hiệu lực từ ngày 1/6/2006)
CV số 497/NHNN-QLNH ngày 25/1/2006
Ngoài ra, còn có các văn bản pháp lý qui định rõ cách thức hạch toán
của các nghiệp vụ ngân hàng nói chung và nghiệp vụ kinh doanh
ngoại tệ nói riêng:
Quyết định 479/2004 QĐ-NHNN của thống đốc ngân hàng nhà nước
ban hành ngày 29/04/2004
Quyết định 29/2006 QĐ-NHNN của thống đốc ngân hàng nhà nước
ban hành ngày 10/07/2006
7. Một số văn bản chính của NHCT
liên quan đến KDNT
-CV số 1916/CV-NHCT21 ngày 8/6/2004
-CV số 2647/CV-NHCT21 ngày 15/6/2006
-CV số 1585/CV-NHCT21 ngày 17/4/2006
-CV số 4529/Cv-NHCT21 ngày 28/8/20008
-CV số 528/CV-NHCT21 ngày 25/1/2008
-CV số 1634/CV-NHCT21 ngày 24/3/2009
-QĐ số 1645/QĐ-NHCT21 ngày 12/9/2006 ban hành Quy trình
Mua bán ngoại tệ mã số QT.21.01 và QĐ số 2476/QĐ-NHCT21
ngày 25/12/2007 v/v sửa đổi lần thứ nhất một số nội dung của Quy
trình Mua bán ngoại tệ
8. NGUYÊN TẮC NIÊM YẾT TỶ GIÁ VÀ
PHÍ QUYỀN CHỌN
Bộ phận nguồn vốn là nơi lập bảng niêm yết tỷ giá giao
dịch hàng ngày. Tỷ giá niêm yết phải phù hợp với cung
cầu thị trường và nằm trong biên độ giao động cho phép
của NHNN.
Bảng niêm yết tỷ giá đầu ngày phải được lập và cập nhật
vào hệ thống trên máy tính chậm nhất là đầu giờ làm việc
của ngày làm việc.
Đối với giao dịch hối đoái giao ngay, kỳ hạn và hoán đổi
có thể thực hiện theo tỷ giá niêm yết hoặc tỷ giá thương
lượng giữa ngân hàng với khách hàng.
Mức phí quyền chọn được thực hiện theo thỏa thuận
giữa ngân hàng với khách hàng.
9. Quy trình KDNT tại
NHTM
Thự c hiệ n giao dị ch vớ i đố i tác hoặ c khách hàng
Tạ o dữ liệ u giao dị ch
Kiể m soát giao dị ch
Xác nhậ n giao dị ch
Thanh toán giao dị ch
Thanh toán bù trừ
Theo dõi thanh toán đi và thanh toán đế n
10. Kiểm soát giao dịch
Kiểm tra tỷ giá giao dịch
Kiểm tra hạn mức của đối tác hoặc khách hàng
Kiểm tra tiền cọc
Kiểm tra hạn mức giao dịch của dealer
16. •Giao dịch kỳ hạn xuất hiện với tư cách là công cụ tài chính
phái sinh đầu tiên ở Việt Nam theo quyết định số 65/1999/QĐ-
NHNN7 ngày 25/2/1999. Các giao dịch kỳ hạn chỉ chiếm
khoảng 5-7% khối lượng giao dịch của thị trường ngoại tệ liên
ngân hàng.
• Giao dịch hoán đổi cũng xuất hiện khá sớm theo quyết định
số 430/QĐ-NHNN13 ngày 24/12/1997 và sau này là quyết
định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của thống đốc
NHNN.
•Theo quyết định số 1133/QĐ- NHNN ngày 30/09/2003 về
quy chế thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất cho phép mở
rộng danh mục các NHTM và các TCTD, các DN được sử
dụng công cụ hoán đổi lãi suất.
17. Quyền chọn ngoại tệ-công cụ phái sinh được thị trường hoan nghênh
và đón nhận nhiều nhất . Quyền chọn ngoại tệ đang được nhiều
ngân hàng cung cấp, điển hình là BIDV, Eximbank, ACB,
Techcombank, Agribank, Citibank, Vietcombank, ICB, và ngân hàng
Hồng Kông bank chi nhánh thành phố HCM. Nhu cầu của khách
hàng đối với các giao dịch quyền chọn đang có xu hướng tăng.
Các công cụ phái sinh trong kinh doanh ngoại tệ đã được áp dụng
khá đầy đủ ở các NHTM Việt Nam, tuy nhiên các công cụ này vẫn chưa
được thị trường đón nhận như một công cụ không thể thiếu trong phòng
ngừa rủi ro của biến động thị trường
18. Các sản phẩm ngoại tệ của NH :
Các giao dịch mua - bán ngoại tệ dưới hình thức tiền mặt và chuyển khoản
Mua bán ngoại tệ theo giá thỏa thuận (đối với khách hàng cá nhân)
Giao dịch hối đoái giao ngay
Giao dịch kỳ hạn
Giao dịch hoán đổi
Giao dịch quyền chọn ngoại tệ với ngoại tệ
Quyền chọn ngoại tệ với VND
Các dịch vụ tư vấn KDNT cho khách hàng
19. DOANH SỐ KDNT QUA CÁC
NĂM
EXIMBANK
12 10.1
9.95
10 8.877
8 6.4
4.7
6 3.9
4
2
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Đơn vị tính: tỷ USD
20. -Giao dịch giao ngay,giao dịch kỳ hạn
-Giao dịch quyền chọn
-Giao dịch tương lai
-Giao dịch hoán đổi
Hoán đổi ngoại tệ (FX Swap)
Hoán đổi lãi suất (IRS))
21. DOANH SỐ KDNT QUA CÁC NĂM GẦN ĐÂ
VIETCOMBANK
46
50
45
40
35 30.2
26.1
30 24
21.6
25
20
15 10.052
10
5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Đơn vị tính: tỷ USD
22. Giao dịch ngoại tệ giao ngay
Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn
Quyền chọn tiền tệ
Quyền chọn lãi suất
Hoán đổi lãi suất
Quản lý tài sản
Đầu tư tiền gửi cơ cấu
23. DOANH SỐ KDNT QUA CÁC
NĂM
BIDV
23
25
19.6
20
13.8
15 9.9
7.6
10
5
0
2003 2004 2005 2006 2007
Đơn vị tính: tỷ USD
24. NHẬN XÉT
VỀ SỰ ĐA
VỀ QUI MÔ
DẠNG,
CỦA HOẠT
CHẤT LƯỢNG
ĐỘNG
CỦA SẢN
KDNT TẠI
PHẨM
CÁC NHTM
VÀ TÍNH CẠNH
VN
TRANH
25. 1 2 3
Ảnh hưởng từ Ảnh hưởng từ Ảnh hưởng từ
yếu tố tâm lý,các
các văn bản biến động tỷ
tin đồn trên thị
pháp lý của giá hối đoái trường ,sự kỳ
Nhà nước vọng của người
dân vào tương lai
dẫn đến hiện
tượng đầu cơ
ngoại tệ
26. Các thông tư, quyết định về quản lý ngoại hối đã
góp phần không nhỏ trong hoạt động KDNT nói
riêng và hoạt động ngân hàng nói chung.
Chính sách quản lý vĩ mô trong đó có chính sách
điều hành tỷ giá của NHNN có những thay đổi mang
tính thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho các NH
phát triển mạnh các dịch vụ hối đoái của mình
27. Sự tồn tại của thị trường ngầm tiền mặt ngoại tệ
Thị trường tiền tệ cũng như thị trường ngoại tệ liên ngân hàng hoạt động
kém sôi động. Vai trò của ngân hàng nhà nước điều hành thị trường
ngoại hối trong các năm qua còn mờ nhạt
Các NHTM Việt Nam còn đối mặt với những khó khăn về trang thiết bị
kỹ thuật, nguồn nhân lực
Mức độ phát triển của thị trường tiền tệ, thị trường vốn còn thấp, trên thị
trường cón thiếu vắng các nhà đầu tư am hiểu kỹ về lợi ích cũng như kỹ
thuật tính toán lợi nhuận từ các loại nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
Các doanh nghiệp, đối tượng chủ yếu cần sử dụng các sản phẩm phái
sinh ngoại tệ để phòng ngừa rủi ro, nhưng đáng ngạc nhiên là họ hầu
như chưa thực sự làm gì để đối phó với các rủi ro này do nhiều nguyên
nhân.
28. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
1 Giải pháp từ Ngân hàng Nhà nước và chính phủ
2 Giải pháp từ phía các Ngân hàng thương mại
3 Một số đề xuất của nhóm
29. Giải pháp từ NHNN
Chỉ đạo các NHTM mua bán USD đúng giá niêm yết
và nằm trong biên độ dao động cho phép.
Ngưng cấp phép mới đối với các quầy thu đổi ngoại
tệ từ ngày 1.7.2008.
Can thiệp vào thị trường để bình ổn giá.
Kiểm soát chặt chẽ trong mua bán USD.
Phối hợp với các bộ, ngành kiểm tra, giám sát, xử lí
các hành vi mua bán ngoại tệ trái phép.
Chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, niêm yết giá bằng
ngoại tệ sai quy định.
30. Giải pháp từ các NHTM
Đào tạo đội ngũ cán bộ, đặc biệt là những cán bộ
trực tiếp kinh doanh ngoại tệ, cán bộ lãnh đạo.
Ban hành quy định về hạn mức kinh doanh. hạn mức
cắt lỗ, quy trình kinh doanh ngoại tệ.
Đảm bảo các quầy thu đổi ngoại tệ trực thuộc
NHTM cũng phải mua bán ngoại tệ đúng giá niêm
yết.
Khuyên cáo các doanh nghiệp hạn chế dần tín dụng
USD.
Ban hành đầy đủ các văn bản nội bộ trong kinh
doanh ngoại tệ.
Chấp hành nghiêm chỉnh trạng thái ngoại tệ do
NHNN quy định.
31. Đề xuất của nhóm
NHNN cần thông tin kịp thời,xử lí nghiêm các tin đồn
thất thiệt.
NHNN cần thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp giữa tỷ giá
chính thức và tỷ giá trên thị trường tự do.
Chính sách tỷ giá phải được điều chỉnh linh hoạt.
NHTM cần lập và kiểm tra các chứng từ trong mua bán
ngoại tệ kĩ trước khi tiến hành giao dịch.
Người dân phải thường xuyên theo dõi thông tin trên báo
đài để hạn chế những thiệt hại.
