Il Dr. Simone Mazzonetto (ChiefRiskOfficer-Chief Compliance Officer Banca Padovana Credito Cooperativo) espone durante lo scorso convegno del Risk Center: la sfida tra il rischio operativo e quello di credito, il processo del credito e i sistemi di misurazione.

2. Rischio di credito:
modelli e strumenti in una banca del territorio
Mazzonetto Simone
Chief Risk Officer - Chief Compliance Officer
Banca Padovana Credito Cooperativo
03 giugno 2013
Fondazione Cuoa

3. Agenda

4. La sfida tra rischio di credito e operativo/strategico
Il rischio di credito (o rischio di insolvenza)
è il rischio che nell'ambito di un'operazione
creditizia il debitore non assolva anche solo
in parte ai suoi obblighi di rimborso del
capitale e/o al pagamento degli interessi al
suo creditore.
L’obiettivo è di poter capire
preventivamente se il credito che si sta
erogando sia «BAD» or «GOOD»

5. Un efficiente processo del Credito lo si può cosi di seguito rappresentare
La sfida tra rischio di credito e operativo/strategico
• Sistemi esperti per
la valutazione del
merito creditizio
• Strategie sul
credito
chiaramente
definite dal Board
e periodicamente
aggiornate
• Formazione del
personale
coinvolto nel
processo
• Regole di processo
definite dal biard e
periodicamente
aggiornate
Regole Formazione
PresidiStrategie

6. Il Rischio di Credito possiamo considerarlo come un rischio
«derivato» ossia nasce quando la posizione entra a far parte del Book
della Banca. Occorre pertanto, ancor prima che la posizione entri a
far parte del Book della Banca predisporre dei presidi efficaci.
Al fine di mitigare il rischio di Credito e proteggere la Banca di rischi
eccessivi occorre innanzitutto mitigare:
1. Il Rischio strategico
2. Il Rischio Operativo
La sfida tra rischio di credito e operativo/strategico

7. Occorre dotarsi di politiche strategiche annuali relativamente
all’assunzione del rischio di credito definendo :
1. Settori economici su cui puntare o su cui ridurre l’esposizione;
2. Target del costo del Credito;
3. Tipologie di forme tecniche;
4. Sistemi di CRM;
Tale documento (cd Credit Policy) predisposto annuale che viene
redatto sia ai fini di carattere strategico che ai fini ICAAP per
determinare il capitale prospettico della Banca.
La sfida tra rischio di credito e operativo/strategico

8. Occorre dotarsi di un efficiente processo del credito in
termini di:
1. Concessione
2. Monitoraggio
3. Contenzioso
Processo del Credito

9. Sistemi di misurazione

10. Integrazione del processo

11. I sistemi di misurazione sono forniti da un
sistema dipartimentale che permette di
valutare il merito creditizio del cliente da
affidare
Il sistema è di fatto integrato nel processo
del credito. Il Regolamento di processo
suddivide le deleghe su una approccio
basato sul rischio.
Sistemi di misurazione

12. La Banca si è dotata di un
sistema dipartimentale il quale
provvede a fornire, con
cadenza mensile, lo scoring del
cliente attraverso l’insieme
delle analisi congiunte di dati
andamentali
Scoring

13. La valutazione, tuttavia, è data dalla composizione
di un insieme di variabili
Valutazione