RISK CENTER - Rischio operativo nel settore Bancario

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RISK CENTER, il 3° seminario ha come tema il Rischio Operativo e gli strumenti di Risk Management. Il Dr. Simone Mazzonetto, Chief Risk Officer - Chief Compliance Officer
Banca Padovana Credito Cooperativo, spiega i Processi e Rischi operativi in Banca.

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RISK CENTER - Rischio operativo nel settore Bancario

  1. 1. >
  2. 2. Processi e Rischi operativi in Banca Mazzonetto Simone Chief Risk Officer - Chief Compliance Officer Banca Padovana Credito Cooperativo
  3. 3. Agenda
  4. 4. Definizione di rischio operativo “ The Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems or from external events ” (definizione del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria)
  5. 5. Definizione di rischio operativo«Coerentemente con il proprio modello di business e operativo, la banca èesposta a diverse tipologie di rischio che attengono principalmente alla tipicaoperatività di intermediazione creditizia e finanziaria, prevalentemente rischio dicredito e talune manifestazioni di rischi operativi intrinseci all’attivitàbancaria.»
  6. 6. Il Rischio Operativo – Le principali sorgenti • a) Definizione di ruoli e • a) Incompetenza, responsabilità; negligenza, inadempimenti b) Formazione di procedure; obblighi contrattuali; c) Definizione di modelli e b) Decisioni manageriali metodologie per il disinformate; monitoraggio e controllo dei c) Azioni conflittuali o rischi; dannose; d) Reputational risk d) Violazione di normative e Processi Risorse regolamenti interni e di settore interni umane (process risk) (people risk) Fattori esterni Sistemi (external tecnologici operational (technological risk) risk ) • a) Vulnerabilità contesto • a) Malfunzionamento politico; sistemi informativi; b) Attività criminali, eventi b) Errori di politici, militari, e naturali. programmazione di applicazioni; c) Interruzioni funzionamento sistemi; d) Violazione sicurezza.
  7. 7. Il Rischio Operativo – Event types Frode Interna: le perdite dovute a frode, appropriazione indebita, o violazioni di legge, regolamenti o direttive aziendali. Frode Esterna: perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazioni di leggi da parte di un terzo. Rapporti di Impiego e Sicurezza sul Lavoro: perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni. Clientela, Prodotti e Prassi operative: perdite derivanti da inadempienze, involontarie o per negligenza, relative a obblighi professionali verso clienti ovvero dalla natura o dalla configurazione del prodotto. Danni ad Attività Materiali: perdite dovute a smarrimenti o danni ad attività materiali rivenienti da catastrofi naturali o altri eventi. Interruzione e Disfunzioni dei Sistemi Informatici: perdite dovute a interruzioni dell’operatività o disfunzioni dei sistemi informatici. Esecuzione, Consegna & Gestione dei Processi: perdite dovute a carenze nel trattamento delle operazioni o nella gestione dei processi.
  8. 8. I presidi al fine della mitigazione rischio operativoSi posso riassumere sinteticamente i seguenti presidi al fine di mitigare ilrischio operativo
  9. 9. Sistema di regolamentazione internaIl principale pilastro per la mitigazione del rischio operativo si basa essenzialmentesu una struttura articolata ed efficiente della regolamentazione interna
  10. 10. Il Rischio Operativo – MisurazioneIn generale La prassi di gestione dei rischi operativi si basa nello sviluppodi due approcci:Qualitativo: fa riferimento a sistemi di controllo tesi a identificare i principali eventidi rischio operativo a cui è esposta l’attività creditizia nei diversi processi esottoprocessi e a prevedere una serie di presidi logici, fisici o incorporati nelleprocedure che minimizzano la portata di tali eventi sia in termini di frequenza sia digravità del danno economico che possono provocare nel caso di loro concretamanifestazione;Quantitativo: mira ad una analisi per il controllo dei rischi operativi su basistatistiche-oggettive.
  11. 11. Il Rischio Operativo – Approccio QuantitativoL’approccio quantitativo permette di analizzare i fenomeni connessi al rischiooperativo tramite l’utilizzo dell’analisi delle collected Loss.Al fine di predisporre un sistema tale da catturare tali eventi occorre predisporreun sistema informativo che possa, attraverso gli event types, mappare le perditesubite o le perdite potenziali derivanti dal eventi connessi a rischi operativi Necessità di un sistema software e della collaborazione e sensibilizzazione dei dipendenti dell’azienda. Il dato statistico ha valenza se di carattere rappresentativo Permette di avere un dato statistico degli eventi di rischio
  12. 12. Il Rischio Operativo – Approccio Qualitativo L’approccio qualitativo passa per l’analisi della correlazione esistente tra i rischi e le singole aree di business. Tale analisi avviene attraverso il processo ICAAP. Rischio Credito Mercato Operativo Tasso Residuo Reputazionale ….. ….. ….. Finanza X X X X Risparmio X XProcesso / Business line Credito X X X X X CBS X X BC X X ….. X X …… X X La particolarità del rischio operativo risiede nel fatto che al contrario di altri rischi che sono specifici e presenti solo in particolari aree di business, il rischi operativo è presente su tutte le business line
  13. 13. Il Rischio Operativo – Approccio Qualitativo Una volta identificati i rischi per singolo processo si procede a suddividere gli interventi di verifica e di mitigazione in base al peso del rischio che deriva dal Risk Assessment predisposto in fase di predisposizione del resoconto ICAAP Rischio Credito Mercato Operativo Tasso Residuo Reputazionale ….. ….. Totale Finanza X% X% X% X% 100 % Risparmio X% X% 100 %Processo / Business line Credito X% X% X% X% X% 100 % CBS X% X% 100 % BC X% X% 100 % ….. X% X% 100 % …… X% X% 100 %
  14. 14. Il Rischio Operativo – Approccio Qualitativo Piano dei controlli• Nel risk Assessment • Dagli esiti dei controlli vengono descritti i vengono rivisti i singoli rischi della Banca • Dai singoli profilo di profili di rischio sia esplicitando i rischi in rischio viene pianificata tramite una analisi base alle risultanze dei l’attività di controllo per i puntuale che tramite controlli svolti singoli processi l’applicazione di un giudizio di outlook Risk Assessment Risk Assessment
  15. 15. Slide realizzate dal Dr. Simone MazzonettoChief Risk Officer - Chief Compliance OfficerBanca Padovana Credito CooperativoIn occasione del 3° seminario del RISK CENTER – Il Rischio Operativo

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