Презентация Сергея Турищева с конференции «Кредитный скоринг – 2016», 13 июля 2016 года

1. Использование скоринга в контексте оценки
доходности клиента.
Практические результаты Альфа-Банка.

2. Не существует единственно правильной модели расчета доходности клиента и принятия
на основании этого расчета каких-либо решений. В каждом частном случае данная модель
должна выбираться и использоваться исходя из конкретных целей компании.
Единственным однозначным условием успешного практического использования модели
является ее простота.
2
Доходность клиента – ключевые аспекты оценки
Расчет на уровне продукта или
клиента? Глубина расчета.
Аллокации операционных
расходов. Выбор оптимальной
модели.
Оптимизация ценового
предложения. Компромисс
между рентабельностью
активов и рыночной долей.
Определение взаимосвязи
расчета доходности с
финансовой отчётностью.
Учет стоимости капитала и
регуляторных ограничений.
Определение целевого
назначения расчета
доходности.

3. NCL – Net Credit Loss
AEA – Average Earning Assets
3
Расчет NPV на уровне кредитной сделки – основа управления доходностью
SCORE
NCL AEA
NCL` = NCL * VAR
Прогноз подвергается коррекции на величину VAR (variance at risk), который определяется в
том числе с учетом представления о масштабах изменения внешних условий относительно тех,
которые были на обучающей выборке.
NPV = F ( F (NCL, AEA, Funds, OPEX, …), NCL)
Важным аспектом использования расчетов доходности является четкое представление об
уровне кредитного риска, возможного к принятию исходя из определенного риск-аппетита.