груповой проект 1

1. П О Д И С Ц И П Л И Н Е « СТАТ И СТ И К А»
3 ВАР И АН Т
В Ы П О Л Н И Л И : К С Е Н И Я Л И Х У ТА
АР Т Ё М С У РД О В
Д А Ш А Б У К О
АН Д Р Е Й П Е Т Р О ЖИ Ц К И Й
Е Л И З АВ Е ТА ГАЕ ВС К АЯ
ВЛ А Д И ВАН О В
Н И К И ТА И З М Е Р
Е Л И З АВ Е ТА САП У Н
А Л Е К С А Н Д РА Ш АП Е Т Ь К О
АР Т Ё М Я Н У Ш К Е В И Ч
Групповой проект 1

2. 2 модели:
 Активы,пятилетняя доходность,быстрый рост
 Активы,пятилетняя доходность,медленный рост

3. Диаграмма разброса
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
0.0 10000.0 20000.0 30000.0 40000.0 50000.0 60000.0 70000.0 80000.0 90000.0
Активы и пятилетняя доходность, быстрый рост

4. 0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
0.0 10000.0 20000.0 30000.0 40000.0 50000.0 60000.0
Активы и пятилетняя доходность, медленный рост

5. Сдвиг равен 9,951677 ,это значит что индекс вырастет на 9,95% . Наклон равен
0,000047,то следовательно индекс увеличится на 0,005%.
Коэффициент регрессии показывает, что при увеличении на одну единицу активов
компании с быстрым ростом, на 0,005% увеличится доходность компаний.
Сдвиг равен 11,708240 ,это значит что индекс вырастет на 11,7% . Наклон равен -
0,000003,то следовательно индекс снизится на 0,0003%.
Коэффициент регрессии показывает, что при увеличении на одну единицу активов
компании с медленным ростом , на -0,0003% снизится доходность компаний.

6. Графики уравнения регрессии
при быстром росте

7. График регрессии при медленном росте
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
0.0 10000.0 20000.0 30000.0 40000.0 50000.0 60000.0
Y2
X2

8. Оценка практической значимости синтезированной модели
(с помощью линейного коэффициента корреляции):
При быстром росте r= 0,081. Это значение больше нуля. Поэтому
между активами компаний и их доходностью существует прямо
пропорциональная зависимость.
По шкале Чеддока: установленная по уравнению регрессии связь
между площадью магазина и суммами продаж весьма слабая.
При медленном росте r=-0,268. Это значение меньше нуля.
Поэтому между активами компаний и их доходностью существует
обратно пропорциональная зависимость. Это означает, что с
увеличением активов компании уменьшается их пятилетняя
доходность.

9. Проверка существенности линейного коэффициента
корреляции с помощью t- критерия Стьюдента
tr<tk, следовательно величина линейного
коэффициента корреляции r несущественна.
Выводы: 0,082 = 0,0064. Поэтому только 0,6%
пятилетней доходности объясняется изменением
активов компании. Между активами компаний и
пятилетней доходностью не существует тесной
прямой зависимости. Синтезированная с помощью
уравнения регрессии математическая модель может
быть использована для практических целей.
r 0,08
tr 1,01
tk 1,96

10. При медленном росте получили следующие данные:
tr<tk, следовательно величина линейного коэффициента
корреляции r несущественна.
-0,012 =0,0001. Поэтому только 0,01% пятилетней доходности
объясняется изменением активов компании. Между активами
компаний и пятилетней доходностью не существует тесной
прямой зависимости. Синтезированная с помощью уравнения
регрессии математическая модель не может быть
использована для практических целей.
r -0,01
tr -0,07
tk 1,96

11. ошибка аппроксимации
 Вывод: Рассчитав ошибку аппроксимации у двух
моделей(в первой модели ошибка
аппроксимации равняется 32%,а во второй
33%),можно сделать вывод: величина ошибки
аппроксимации в первой модели минимальна,
значит , соответствующая математическая
модель является наиболее адекватной для
практических целей(прогнозирование в
регрессионном анализе: интерполяция и
экстраполяция).

12. СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

13. ошибка аппроксимации
Рассчитав ошибку аппроксимации у двух
моделей(в первой модели ошибка аппроксимации
равняется 32%,а во второй 33%),можно сделать
вывод: величина ошибки аппроксимации в первой
модели минимальна, значит , соответствующая
математическая модель является наиболее
адекватной для практических
целей(прогнозирование в регрессионном анализе:
интерполяция и экстраполяция).