1. Риски: стандартизуем и
дифференцируем
Софьина Дина
ГК «ФИС»

2. FIS: Награды и отзывы
Наша специализация – клиентское обслуживание!
Мы более 10 лет на российском рынке и имеем самое большое
количество внедрений «флагманских» проектов.
Most innovative use of IT or other technology Построение комплексных систем риск-менеджмента финансовых
Конкурса организаций
EUROPEAN RISK MANAGEMENT AWARDS’2011 Конкурса
Лучший риск-менеджмент в России и СНГ-2010
«ФИС – это новосибирская компания, которая создала свою
систему сама с нуля и уже имеет внедрения по всей России.
<…> Я считаю ее надеждой отечественных информационных
технологий в банковском секторе, где идет конкурентная
борьба между зарубежными и отечественными системами.»
Анна Акпарова,
Руководитель направления фронтальных систем,
Департамент банковских технологий,
ВТБ24

3. FIS: Клиенты
Автоматизированы тысячи рабочих мест в крупных банках РФ

4. Риски: стандартизуем и дифференцируем
ЦБ РФ с 1 октября
2013г. вводит
дополнительный
норматив достаточности
капитала российских
банков по Базелю III
С 1 февраля
Центробанк вводит
нормативы
отчетности по
стандарту
«Базель II»

5. Риски: стандартизуем и дифференцируем
Соглашение «Базель II»
• повышение качества управления
рисками в банковском деле, и, как
следствие, укрепление
стабильности финансовой системы
Цель в целом
• кредитные
• операционные
В фокусе • рыночные
риски:

6. Структура инструментов управления рисками
Инструменты
управления
рисками
Системы Информационные
Методология Процедуры
контроля системы
и сбора
данных
Информационные системы должны содействовать:
• Оценке кредитного риска
Риски • Сокращению операционного риска
• сбор и хранение данных о заемщиках, в т.ч. о
дефолтах в том числе для построения
Данные адекватной рейтинговой модели
• построение
Рейтинговая • валидация
модель
• а также решению других задач

7. Информационная система как инструмент управления рисками
Информационная
система
Управление Сокращение
кредитными операционных Дополнительные
рисками рисков функции
Настройка и Предотвращение
Обновление мошенничества
валидация рейтингов Контроль
рейтинговой модели
(фундаментальный и Сокращение рисков
продвинутый подходы) Хранение
убытков в результате
неадекватных и данных
Расчет рисков ошибочных внутренних
Использование Расчет рисков
для других процессов Отчетность
статистических для целей
определения целей
моделей
достаточности
капитала
Ценообразование с
учетом рисков
Корректировка
лимитов выдач и Расчет и корректировка
подходок к оценке резервов
клиентов, исходя из
достаточности
капитала Использование показателей дефолтности в рамках
бизнес-процессов (PD, LGD).

8. Информационная система как инструмент управления рисками
Информационная система должна быть:
• для крупных и средних, региональных банков
• решать задачи кредитного департамента, департамента
Эффективной рисков, отдела учета и оформления операций и др.
• возможность тестирования моделей и бизнес-процессов,
«трассировки», проведения тестов результативности для
Прозрачной доказательства эффективности модели, пункт 420 Базель 2
• Настройка любой сколь угодно сложной
логики
Гибкой
• Гибкая политика лицензирования и
индивидуальный подход
Недорогой

9. Информационная система как инструмент управления рисками
Задачи и
способы их
решения в рамках
автоматизированной
информационной системы
для управления рисками
Более подробно

10. Инструменты в рамках управления КРЕДИТНЫМИ рисками
Управление Присвоение С
внутренних использованием
кредитными рейтингов, оценка рейтинговой
рисками убытков и дефолтов модели
Настройка
рейтинговой модели
в основу может быть
расчет рейтингов
положена модель, в
заемщика по инструментарий для
т.ч. матрицы
внутренней методике профсуждений
миграции, Standard &
банка
Poor’s
а также по комбинированной преимущество человеческого решения над автоматическим
методике (внутренние оценки (нет жестко «зашитой» логики) – например, удержание
+ оценки внешних положительного рейтинга за хорошим, но «сезонным»
скоринговых систем) клиентом. (см. пункт 417 Базель 2)
Это позволяет выявлять и ограничивать ошибки связанные
со слабыми местами моделей

11. Инструменты в рамках управления КРЕДИТНЫМИ рисками
Расчет рисков Корректировка
для целей лимитов выдач и
определения подхода к оценке
достаточности клиентов, исходя из
капитала достаточности
капитала
Зависимость подхода к выдаче кредитов от оценки достаточности капитала
Коррекция лимитов
Получена
оценка уровня
достаточности
капитала
Адекватное
Коррекция
соотношение?
лимитов по
(капитал/взвешенные
заемщикам
по риску активы)
Нахождение
порогового
значения Нет
суммарного
лимита выдачи

12. Инструменты в рамках управления КРЕДИТНЫМИ рисками
Управление Присвоение
Расчет рисков
внутренних
кредитными рейтингов, оценка
для внутренних
целей
рисками убытков и дефолтов
Расчет рисков для
других целей Банка
ценообразование автоматический расчет
резервов
закладывание части кредитного
риска в % ставку в случае ухудшения
показателя достаточности капитала мониторинг состояния
заемщика с заданной
выдача рекомендаций периодичностью
по регулированию например, в отношении конкретного
кредитной политики заемщика (на основе его рейтинга)
с возможностью корректировки
данных ответственными учет оценок вероятности
специалистами дефолта и убытка в
рамках бизнес-процессов
выдача кредита, пролонгация

13. Инструменты в рамках управления КРЕДИТНЫМИ рисками
Управление
кредитными Обновление
рейтингов
рисками
Инструменты
обновления
рейтинга
отслеживание случаев
отмены рейтинга
механизм импорта данных
человеком, исключения
о заемщике из внешних
переменных или
источников
изменения вводных
данных
с заданной частотой для (пункт 428 Базель 2)
регулярного пересчета
рейтинга (пункт 426 Базель 2);

14. Инструменты в рамках снижения ОПЕРАЦИОННЫХ рисков
Снижение
Предотвращение
операционных мошенничества
рисков
Инструменты для
предотвращения
мошенничества
внутреннего внешнего
отслеживание ранее
валидация данных предоставленной
информации
автоматические
информация от
процедуры контроля
связанных лиц
при заполнении
например, в зависимости от
введенных данных – есть залог –
подключение работы залоговой дополнительные
службы, если изменились проверки
существенные данные клиента –
отправить на экспертизу юр.
департамента

15. Инструменты в рамках снижения ОПЕРАЦИОННЫХ рисков
Сокращение рисков
Снижение убытков в результате
операционных неадекватных и
ошибочных
рисков внутренних процессов
Полноценное BPM (Business
Process Management) решение
ключевые процессы
настройка в настраиваются
визуальном case- технологами банка без
редакторе участия IT
специалистов
встроенные средства
для коллективной управление
разработки, отладки и поведением системы
тестирования бизнес- путем еѐ настройки
процессов
собственная модель
данных для каждого
бизнес-процесса

16. BPM решение
• выдачи кредита, периодические операции по кредиту,
Любой бизнес мониторинг задолженности и т.д.
процесс
• отслеживание стадии прохождения объекта (например, клиента или
Трассировка кредитного договора) по бизнес-процессу
• ручные и автоматические
Типы работ

17. Инструменты для КОНТРОЛЯ
Дополнительные Контроль
функции
Контроль
проверка согласованного
надзор за любыми
за ручным изменением акцептование риск- применения определений
моделями,
показателей и контроль менеджером внесенных рейтингов
использующимися в
прав доступа изменений подразделениями и по
рейтинговом процессе
географическим зонам
возможность редактирования за счет централизованной
данных только для отдельных структуры системы
сотрудников

18. Инструменты для АНАЛИЗА
Дополнительные Анализ
функции
Анализ
пересмотр критериев
рейтингов для оценки их валидация рейтинговой
способности модели, бэк-тестирование
прогнозировать риск
возможность проверки модели на
ретроспективных данных

19. Инструменты для АНАЛИЗА
Механизм бэк-тестирования
Введена рейтинговая
модель 1
Рейтинговая модель Сравнение статистики по
1 = Рейтинговая кредитным рейтингам со
модель 2 (Замена) статистикой по дефолтам
истечению тестового
периода
Есть корреляция
Нет корреляции
Проверка
рейтинговой модели
2 на той же
статистике

20. Инструменты для ОТЧЕТНОСТИ
Дополнительные Отчетность
функции
Отчетность
о структуре и др. отчетность в
исторические о миграции
кредитного соответствии с
данные о заемщиков по
портфеля с нормативными
дефолтах рейтингам
учетом рейтингов документами
отсортированные по оценку + прогноз миграции
рейтингам на момент соответствующих заемщиков по
дефолта и за год до параметров классов последующим
дефолта, анализ и сравнение периодам
миграции классов и фактических уровней
мониторинг трендов дефолта (а также
основных LGD и EAD банков,
рейтинговых применяющих
критериев продвинутый подход)
с ожиданиями

21. Инструменты для ОТЧЕТНОСТИ
• произвольные
• в разрезе продуктов, маркетинговых акций, отделов, подразделений и т.д.
В любых • тайминги , KPI и др
разрезах
Интеграция • Oracle Business Intelligence для работы с отчетностью
с BI
инструмента
ми

22. Хранилище данных
Дополнительные Хранение
функции данных
Хранение
данных
для обеспечения
хранение данных о эффективной поддерж
ключевых своих внутренних
механизмы очистки и
характеристиках процедур измерения
нормализации данных
заемщиков и кредитного риска и
инструментов процессов менеджмент
для точности, полноты и соответствия (пункт 429 Базель 2)
данных, используемых для присвоения
официального рейтинга, а также для
использования в построении моделей
репрезентативных данных наличие объемного
версионного
хранение рейтинговых
хранилища (хранение
историй заемщиков
данных не менее 3-х
лет)
включая их внутренний рейтинг с момента его присвоения, даты
присвоения рейтингов, методологию и ключевые данные, которые
использовались для получения рейтинга, а также информацию о
соответствующих служащих/модели. (пункт 430 Базель 2)

23. Хранилище
• Исчерпывающие данные о клиентах, кредитах, лицевых
Объем счетах, залогах, рейтинговой истории
• возможность аудита всех изменений
Версионность
• Набор инструментов для интеграции – от файлового
Инструменты обмена до шин данных

24. FIS :: Выгодное сотрудничество
Мы сделаем Ваш бизнес более
эффективным!
Головной офис: Московский офис:
Адрес: г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля 3/1 Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая 221
(м. Чистые пруды)
Тел./факс: (383) 363 37 58,
(383) 363 34 16, Тел.: +7 499 517 9241
(383) 363 34 26
E-mail: info@fisgroup.ru