Basilea 3 2012 - Programma Provvisorio

613 views

Published on

Il grande Evento annuale ABI su tutti i temi legati alle regolamentazioni di Basilea 3.
Per maggiori informazioni e iscrizioni: http://www.abieventi.it/eventi/1536/basilea-3-2012

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
613
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Basilea 3 2012 - Programma Provvisorio

  1. 1.                                      e  26 e 27 giugno  Convegno Annuale           1 
  2. 2.    SCHEMA DI SINTESI    MARTEDÌ 26 – MATTINASESSIONE PLENARIA DI APERTURA CAPITALE E REDDITIVITA’: PROSPETTIVE PER IL SISTEMA BANCARIO Chair  Giovanni Sabatini, ABI    MARTEDÌ 26 – POMERIGGIOSESSIONE PARALLELA A BASILEA 3 E CREDITO ALLE IMPRESE – PRIMA PARTE Chair  Giacomo De Laurentis, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA B RISCHIO DI LIQUIDITÀ Chair  Andrea Resti, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA C IL PATRIMONIO DELLE BANCHE Chair  Giovanni Ferri, Università di Bari SESSIONE PARALLELA D L’APPLICAZIONE DI BASILEA PER LE BANCHE DI CLASSE 2 E 3 Chair  Paola Schwizer, Università di Parma SESSIONE PARALLELA E IL RUOLO DEL RATING TRA SCENARI IN PROFONDA EVOLUZIONE E NUOVA RELAZIONE BANCA‐IMPRESA Chair  Michele Modina, Università degli Studi del Molise SESSIONE PARALLELA F RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO – PRIMA PARTE Chair  Paolo Giudici, Università di Pavia    2 
  3. 3.    MERCOLEDÌ 27 – MATTINASESSIONE PARALLELA G BASILEA 3 E CREDITO ALLE IMPRESE – SECONDA PARTE Chair  Stefano Caselli, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA H RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHI DI MERCATO Chair  Claudio Albanese, King’s College London   SESSIONE PARALLELA I ICAAP: AGGIORNAMENTI Chair  Marina Brogi, La Sapienza SESSIONE PARALLELA L CRISIS MANAGEMENT Chair  Marco Lamandini, Università di Bologna SESSIONE PARALLELA M RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO – SECONDA PARTE Chair  Marco Micocci, Università di Cagliari e LUISS Guido Carli   MERCOLEDÌ 27  – POMERIGGIOSESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA BASILEA 3: PREVISIONI, PROSPETTIVE E PROSSIMI PASSI Chair  Gianfranco Torriero, ABI                    3 
  4. 4.    MARTEDÌ 26 GIUGNO ‐ MATTINA 08,15  Registrazione dei partecipanti, apertura del business lounge e welcome coffee SESSIONE PLENARIA DI APERTURA CAPITALE E REDDITIVITA’: PROSPETTIVE PER IL SISTEMA BANCARIOTRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:   Gli impatti di Basilea 3 dei binding technical standards EBA sul sistema bancario, le richieste  delle banche, le sfide per la redditività, i futuri scenari del credito nel Sistema Paese Chair  Giovanni Sabatini, ABI 09.30  Apertura dei lavori  Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI  Intervento della Banca d’Italia *  Intervento dell’ EBA *  Intervento del Fondo Monetario Internazionale *   11.00  Coffee break, networking e visita all’area espositiva     12.00  Intervento di Experian  Intervento di una banca o di una società di consulenza   Intervento di Andrea Resti, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università  Bocconi    13.00  Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva                   4 
  5. 5.    MARTEDÌ 26 GIUGNO – POMERIGGIO SESSIONE PARALLELA A BASILEA 3 E CREDITO ALLE IMPRESE – PRIMA PARTE Chair  Giacomo De Laurentis, Università Bocconi TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:   I cambiamenti in atto in banca nelle strategia, politiche, organizzazione, rating e altri strumenti  di gestione, prodotti,    L’impatto atteso delle modifiche regolamentari di Basilea 3   L’innovazione negli strumenti di raccolta di risorse finanziarie per le imprese   Dinamiche e nuovo ruolo delle cartolarizzazioni per garantire la liquidità delle banche e delle  imprese   L’analisi per settori, distretti, filiere, reti per la gestione di portafoglio del rischio creditizio   Le innovazioni metodologiche nei rating unsolicited   Funzioni e logiche dei rating esterni di PMI in Italia   Lo sviluppo dei servizi di finanza d’impresa da parte delle banche minori 14.30  I cambiamenti in atto nei bisogni del sistema economico e nelle risposte delle banche  Giacomo De Laurentis, Università Bocconi  Gli impatti della regolamentazione  Banca d’Italia *  Ragioni ed opportunità, anche per le banche, di promuovere un continuum di strumenti finanziari  tra debito e capitale delle imprese   Renato Maino, Incaricato di Credit Risk Management Università Bocconi, Consulente del  Ministero dell’Economia e Finanze  Credito alle banche e alle imprese: la via delle cartolarizzazioni nell’epoca di Basilea 3 e della crisi  finanziaria  Roberto Paciotti, Senior Director EMEA Standard & Poor’s  La produzione delle analisi di settore, distretti, filiere, reti per la gestione di portafoglio e la  selezione del credito della banca  Fabrizio Guelpa, Responsabile ufficio Industrial and Banking Research Intesa Sanpaolo  Importanza delle informazioni qualitative nell’assegnazione di un rating unsolicited  Natalia Leonardi, Responsabile Area Rating & Financial Analysis Cerved Group  I rating esterni per le PMI italiane  Giuseppe Incarnato, Vice President Head of Credit Rating Agency CRIF  Dalla gestione del credito ai servizi di gestione d’impresa: il caso delle banche di minori  dimensioni  Rinaldo Rinaldo, CEO Scouting     Q&A Session 17.30  Chiusura dei lavori   5 
  6. 6.   SESSIONE PARALLELA B RISCHIO DI LIQUIDITÀ TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:   Regolamento Europeo che recepisce Basilea 3 – a che punto siamo   Gli emendamenti ABI sulla Liquidity   Liquidity coverage ratio:   Outflows: identificazione dei depositi stabili   Inflows: quale trattamento per i crediti a revoca   Observation period   Net stable funding ratio   Revisione del sistema dei limiti di liquidità che ora tengono sempre più spesso conto di scenari  di stress di liquidità Chair  Andrea Resti, Università Bocconi 14.30  Apertura a cura del Chair  Intervento della Banca d’Italia *  Intervento di SAS  Intervento di Matteo Ramenghi, UBS  Intervento di IBM  Intervento di Massimiliano Cecconi, Banca Popolare di Milano  Intervento di Christian Lajoie, BNP Paribas  Intervento di Marco Berlanda, Banco Popolare  Intervento di Sergio Gatti, Federcasse     Q&A Session 17.30  Chiusura dei lavori             6 
  7. 7.   SESSIONE PARALLELA C IL PATRIMONIO DELLE BANCHE TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:     Common Equity Tier 1    Additional Tier 1 e Tier 2   Il debt write down e il Contingent Capital   Il trattamento delle imposte differite attive (DTA)   Le interessenze di minoranza   Conservation Capital buffer   Countercyclical Capital buffer   Pillar 3: aggiornamenti Chair  Giovanni Ferri, Università di Bari 14.30  Apertura a cura del Chair   Intervento della Banca d’Italia *   Intervento di Pasquale Nicastro, Responsabile Servizio Segnalazioni di Vigilanza Banca Monte dei  Paschi di Siena   Lutilizzo delle metriche interne ai fini dell’ottimizzazione del capitale   Fabio Salis, Responsabile Convalida Interna Banco Popolare   Intervento di Alberto Colombo, Intesa Sanpaolo *  Intervento di Maurizio Cravero, UniCredit *  Intervento di Federico Cornelli, Federasse *    Gli altri relatori sono in via di definizione       Q&A Session 17.30  Chiusura dei lavori                     7 
  8. 8.   SESSIONE PARALLELA D L’APPLICAZIONE DI BASILEA PER LE BANCHE DI CLASSE 2 E 3 TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:     Regole prudenziali e risk governance nelle banche medie e piccole   L’impatto di Basilea 3 sulle politiche creditizie e di pricing   I grandi fidi e l’impatto dei nuovi requisiti sulle banche medie e piccole   Il principio di proporzionalità e la situazione italiana rispetto a quella europea Chair  Paola Schwizer, Università di Parma 14.30  Apertura a cura del Chair  Intervento di Rossano Giuppa, Banca di Credito Cooperativo di Roma  Intervento di Accenture  Intervento Moody’s Analytics  Intervento CRIF Decision Solutions  Intervento di Fausto Galmarini, Beta Skye   Intervento di Enzo Rocca, Credito Valtellinese *    Gli altri relatori sono in via di definizione      Q&A Session 17.30  Chiusura dei lavori                                 8 
  9. 9.   SESSIONE PARALLELA E IL RUOLO DEL RATING TRA SCENARI IN PROFONDA EVOLUZIONE E NUOVA RELAZIONE BANCA‐IMPRESA TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:     Il ruolo dellLGD   Rating 2.0: verso un social network rating?   Rating e ciclo economico: quali sono i fattori che più contano nella valutazione delle imprese   Il passaggio dai modelli interni di rating ai sistemi validati in tempi di profonde fratture strutturali   Key note 1: Le applicazioni del rating ‐ L’utilizzo delle variabili qualitative nel rating alle PMI: sogno  o realtà?   Le applicazioni del rating ‐ Rating, pricing dei prestiti e strategie del credito   Le applicazioni del rating ‐ Sistemi di rating interno, valutazione del portafoglio crediti e allocazione  del capitaleChair  Michele Modina, Università degli Studi del Molise 14.30  La parola al moderatore: le domande chiave della sessione  Michele Modina, Associato di Economia e Gestione delle Imprese Università del Molise  Il passaggio dai modelli interni di rating ai sistemi validati in tempi di profonde fratture strutturali  Banca d’Italia *  Rating e ciclo economico: quali sono i fattori che più contano nella valutazione delle imprese  Società di consulenza  Rating 2.0: verso un social network rating?  Relatore da definire  Key note 1: Le applicazioni del rating ‐ L’utilizzo delle variabili qualitative nel rating alle PMI:  sogno o realtà?  Stefano Morellini, Condirettore centrale – Gianluca Bertolini, Head of Credit Strategy Credito  Emiliano  Key note 2: Le applicazioni del rating ‐ Rischio di credito e valutazione dalla loss given default  Lorenzo Bocchi, Partner Prometeia  Key note 3: Le applicazioni del rating ‐ Rating, pricing dei prestiti e strategie del credito  David Pieragostini, Solutions Directors CRIF Decision Solutions  Key note 4: Le applicazioni del rating ‐ Sistemi di rating interno, valutazione del portafoglio crediti  e allocazione del capitale  Fabrizio Menghini, Head of Group Credit Risk Strategies UniCredit      Q&A Session 17.30  Chiusura dei lavori   9 
  10. 10.   SESSIONE PARALLELA F RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO (DATA BASE ITALIANO PERDITE OPERATIVE) – PRIMA PARTE TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:     Aggiornamenti regolamentari (Moscadelli, Bankit)   Aggiornamenti metodologici   Esperienze dai settori non bancari (sanità, autostrade, aeronautico, telecom operators…)   Rischio operativo e tematiche fiscali   Tra rischio di credito e rischio operativo: i boundaries Chair  Paolo Giudici, Università di Pavia 14.30  Aggiornamenti sulle attività in materia di rischi operativi presso il Comitato di Basilea e l’EBA   Marco Moscadelli,  Dirigente ‐ Supervisione Gruppi Bancari  Banca d’Italia   Titolo da definire   Giorgio Aprile,  Banca Monte dei Paschi di Siena   Scenari di Self Risk Assessment e loro utilizzo nei modelli AMA   Giulia Marini, Responsabile Servizio Rischi operativi e Claudio Andreatta, Risk Analyst – Servizio  Metodologie e Modelli  UBI Banca    Reporting efficace per ORM  Società di Consulenza   Aggiornamenti dalla Segreteria Tecnica DIPO 16.30  Tavola Rotonda “Esperienze dai settori non bancari”   Panel:  Paolo Rubini, Telecom Italia  Maurizio Musolino, ASL Roma B  Roberto Di Carlo, ENAV *  Maurizio Luigi Cumo, Professore Università Sapienza di Roma   Q&A Session 17.30  Chiusura dei lavori                 10 
  11. 11.    MERCOLEDÌ 27 GIUGNO – MATTINA   08,30  Apertura del business lounge e welcome coffee  SESSIONE PARALLELA G BASILEA 3 E CREDITO ALLE IMPRESE – SECONDA PARTE TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:   L’utilizzo del capitale di rischio da parte delle imprese   Gli strumenti per assistere le imprese non quotate nel percorso di crescita tramite capitale di  rischio   Il ruolo delle banche nella crescita delle  PMI tramite capitale di rischio   Le operazioni di M&A a livello nazionale e internazionale   Il private equity pubblico/privato   Le dinamiche del mercato del private equity in Italia e all’estero   Il private equity e le imprese   Il private equity “bancario”: prima e dopo la crisi finanziaria e Basilea 3   Il ruolo delle reti corporate delle banche nell’individuazione e selezione delle opportunità di  investimento   Lo smobilizzo delle partecipazioni tramite quotazione Chair  Stefano Caselli, Università Bocconi         Il panel dei relatori è in via di definizione          Q&A Session 13.15  Chiusura dei lavori                           11 
  12. 12.   SESSIONE PARALLELA H RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHI DI MERCATO TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:     Il nuovo impianto rischi di mercato a seguito del recepimento della CRD 3   La disciplina del Credit Valuation Adjustment (CVA)   Le modifiche al regolamento sul CVA   La Fondamental Review della disciplina del Trading Book Chair  Claudio Albanese, King’s College London  9.30  Collateral management for OTC derivative books  Claudio Albanese, King’s College London  Intervento della Banca d’Italia *  Incremental Risk Charge  Francesco Corielli, Università Bocconi  Intervento di Accenture  Intervento di Clearstream Banking  EMIR  Cassa di Compensazione e Garanzia ‐ London Stock Exchange Group *  Il Rischio di Controparte nel Framework di Basilea  Intervento di Cristiano Zazzara, MSCI  Intervento di Banca IMI *     Q&A Session 13.15  Chiusura dei lavori                    12 
  13. 13.   SESSIONE PARALLELA I ICAAP: AGGIORNAMENTI TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:     263: qualche revisione   Aggiornamenti regolamentari e metodologici   Casi studio e considerazioni sulle nuove rendicontazioni 2012   Ruolo della funzione Compliance nell’ICAAP Chair  Marina Brogi, Università La Sapienza  9.30  Apertura a cura del Chair  Propensione al rischio e Pillar 2  Livio Tempesta, Banca Popolare dell’Emilia Romagna  Intervento di Alberto Piazza Spessa, UBI Banca  Lesperienza ICAAP di una piccola banca  Angelo Borrelli e Corrado Meglio, Banca di Credito Popolare    Gli altri relatori sono in via di definizione       Q&A Session 13.15  Chiusura dei lavori                 13 
  14. 14.   SESSIONE PARALLELA L CRISIS MANAGEMENT TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:     Le proposte per un framework europeo per la gestione delle crisi   Le addizionali di capitale per le G‐SIFIs e per le SIFIs   Gli strumenti per la gestione e risoluzione delle crisi   Il finanziamento delle misure di gestione e risoluzione delle crisi: DGS, Bank Resolution Fund e  bail‐in dei bond usecured   La vigilanza macroprudenziale e il ruolo delle banche centrali Chair  Marco Lamandini, Università di Bologna         Il panel dei relatori è in via di definizione         Q&A Session 13.15  Chiusura dei lavori                    14 
  15. 15.   SESSIONE PARALLELA M RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO (DATA BASE ITALIANO PERDITE OPERATIVE) – SECONDA PARTE TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI:     Le frodi esterne ed interne   Evoluzioni quantitative sul rischio operativo   Rischio operativo tra Basilea 3 e Solvency 2 per le banche che possiedono società assicurative   In cosa si differenziano gli event type di Basilea 3 da quelli del Solvency 2 (relatori: ISVAP e  Bankit) Chair  Marco Micocci, Università di Cagliari e LUISS Guido Carli 9.30  Apertura a cura del Chair  Intervento di Giorgio Aprile, MPS *  Il project planning per il passaggio dal metodo TSA al metodo AMA  Banca   Intervento di Accenture  Rischio operativo in Basilea 3 e Solvency 2: uguaglianze e differenze  Società di consulenza  La mitigazione del rischio operativo attraverso la sua attribuzione   Mario Vellella, Responsabile Rischi Operativi e Silvia Munzi Bancoposta      Gli altri relatori sono in via di definizione         Q&A Session 13.15  Chiusura dei lavori              15 
  16. 16.    MERCOLEDÌ 27 GIUGNO – POMERIGGIO SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA BASILEA 3: PREVISIONI, PROSPETTIVE E PROSSIMI PASSIChair  Gianfranco Torriero, ABI                      Il panel dei relatori è in via di definizione      16.30  Chiusura del Convegno e appuntamento all’edizione 2013      16 

×