Il programma provvisorio della XV edizione dell'evento annuale ABI sul risk management, il capitale e la vigilanza europea. Per maggiori informazioni: http://www.abieventi.it/eventi/2173/unione-bancaria-e-basilea-3-risk-supervision-2015/#sthash.ZhAdBIAn.dpuf

1.
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26 e 27 giugno
Direttore Scientifico
Prof. Andrea Resti

2.
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SCHEMA DI SINTESI
MARTEDÌ 23 – MATTINA (9.15 ‐ 13.15)
SESSIONE PLENARIA DI APERTURA
SUPERVISIONE E RISCHI: DENTRO LA VIGILANZA UNICA
Chair Giovanni Sabatini, ABI
MARTEDÌ 23 – POMERIGGIO (14.30 – 17.30)
SESSIONE PARALLELA A
BUSINESS MODEL E RAF
Chair UMBERTO FILOTTO, UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA
SESSIONE PARALLELA B
RISCHIO DI CREDITO
Chair GIACOMO DE LAURENTIS, UNIVERSITÀ BOCCONI
SESSIONE PARALLELA C
RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Chair GIAMPAOLO GABBI, UNIVERSITÀ DI SIENA
SESSIONE PARALLELA D
AQR E STRESS TEST: IMPLICAZIONI GESTIONALI
Chair FRANCO FIORDELISI, DURHAM BUSINESS SCHOOL, DURHAM UNIVERSITY, UK
SESSIONE PARALLELA E
CIRCOLARE 239: PRINCIPI PER UN RISK DATA AGGREGATION E RISK REPORTING EFFICACI
Chair PAOLO PASINI, SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT
SESSIONE PARALLELA F
RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO – PRIMA PARTE
Chair SANDRA PATERLINI, EUROPEAN BUSINESS SCHOOL DI WIESBADEN

3.
3
MERCOLEDÌ 24 – MATTINA (9.15 ‐ 13.00)
SESSIONE PARALLELA G
SREP, CAPITAL MANAGEMENT E VIGILANZA UNICA
Chair GIUSEPPE LUSIGNANI, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SESSIONE PARALLELA H
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
Chair STEFANO CASELLI, UNIVERSITÀ BOCCONI
SESSIONE PARALLELA I
GOVERNANCE E CONTROLLI
Chair PAOLA SCHWIZER, UNIVERSITÀ DI PARMA
SESSIONE PARALLELA L
PICCOLE BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI
Chair ALESSANDRO CARRETTA, UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA
SESSIONE PARALLELA M
RISCHI DI MERCATO E DI CONTROPARTE
Chair GIOVANNI PETRELLA, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
SESSIONE PARALLELA N
RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO – SECONDA PARTE
Chair SIMONA COSMA, UNIVERSITA’ DEL SALENTO
MERCOLEDÌ 24 – POMERIGGIO (14.00 ‐ 16.30)
TAVOLA ROTONDA DI CHIUSURA
VERSO BASILEA 4
Moderatore Francesco Ninfole, MF ‐ Milano Finanza

4.
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MARTEDÌ 23 – MATTINA (9.15 ‐ 13.15)
SESSIONE PLENARIA DI APERTURA
SUPERVISIONE E RISCHI: DENTRO LA VIGILANZA UNICA
Chair Giovanni Sabatini, ABI
9.15 Apertura dei lavori
Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI
Mario Nava, Direttore, Istituzioni Finanziarie Commissione Europea
Governance e funzionamento del Single Supervisory Mechanism
Concetta Brescia Morra, Vice‐Chair Administrative Board of Review Banca Centrale Europea
Korbinian Ibel, Director General, DG Micro‐Prudential Supervision IV Banca Centrale Europea
Banca d’Italia
11.15 Coffee Break, networking e visita all’area espositiva
12.00 Il nuovo SREP: principali sfide per le banche italiane
Pietro Penza, Partner Financial Services PWC
Giovanni Pepe, KPMG
12.45 Robert DeYoung, Capitol Federal Distinguished Professor
in Financial Markets and Institutions School of Business
University of Kansas
13.15 Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva
14.30 Inizio sessioni parallele
In collaborazione con
Renato Maino Lecture

5.
5
MARTEDÌ 23 GIUGNO – POMERIGGIO (14.30 ‐ 17.30)
SESSIONE PARALLELA A
BUSINESS MODEL E RAF
TRA I POSSIBILI TEMI:
 La comunicazione con la vigilanza unica
 Il nuovo legame tra business model della banca, piano industriale e RAF
 Quanto deve cambiare il business model con i nuovi requisiti di vigilanza?
 Il RAF e gli organi di governo della banca
 Tradurre il RAF in policy creditizie
 Business model, impairment test sull’avviamento e capital ratios
Chair Umberto Filotto, Università di Tor Vergata
14.30
17.30
Apertura a cura del chair
Umberto Filotto, Professore Ordinario in Economia delle aziende di credito
Università di Tor Vergata
Federico Pierobon, Banca Centrale Europea
Accenture
RAF e interrelazione con i processi di pianificazione
Giuseppe Quaglia, Partner Ernst & Young Financial‐Business Advisors
Salvatore Spagnolo, Executive Director Ernst & Young Financial‐Business Advisors
Vittorio Boscia, Università del Salento
Luciano Bruccola, Assilea/Conectens
Business model e RAF: i compiti dell’organo di controllo
Roberto Dal Mas, Responsabile Area Risorse Umane Federazione Lombarda delle BCC
Tommaso Giordani, Chief Risk Officer Banca Sella
Q&A Session
Chiusura dei lavori

6.
6
SESSIONE PARALLELA B
RISCHIO DI CREDITO
TRA I POSSIBILI TEMI:
 Esperienze di vigilanza europea: come cambia il rapporto con i supervisors
 Come migliorare la calibrazione dei modelli di rating ?
 La validazione dei sistemi di rating nella vigilanza unica
 Efficacia ed efficienza nella gestione del credito deteriorato
 Nuovi standard contabil e nuove disposizioni sulla classificazioni dei crediti
 L’allineamento strategico tra gestione del rischio e gestione del business
Chair Giacomo De Laurentis, Università Bocconi
14.30
17.30
La complessa evoluzione dell’interazione tra regolamentazione e gestione
Giacomo De Laurentis, Full Professor of Banking and Finance Università Bocconi
Luca Giaccherini, Banca Centrale Europea
Cerved
Esperienze di vigilanza europea: come cambia il rapporto con i supervisors
Massimiliano Gasparotto, Chief Risk Officer BMW Bank
Il futuro dell'approccio IRB
Silvio Cuneo, Responsabile Servizio Credit Risk Management Intesa Sanpaolo
Un modello Organizzativo per un approccio industrializzato di Credit Monitoring & Collection
Oreste Vidoli, Head of Customer Recovery Department UniCredit Group
Prometeia
Accenture
La calibrazione dei modelli di rating alla luce del nuovo framework di vigilanza europea
Fabio Salis, Responsabile Risk Management Banco Popolare
Q&A Session
Chiusura dei lavori

7.
7
SESSIONE PARALLELA C
RISCHIO DI LIQUIDITA’
TRA I POSSIBILI TEMI:
 Le misure di market liquidity risk e l'interazione con il rischio di mercato
 Le soluzioni per la stima del premio per la liquidità
 Il liquidity coverage ratio e l’impatto sulle politiche di asset‐liability bancarie
 I modelli gestionali per la previsione della liquidità e i piani di contingency
 Gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità: regolamentazione e gestione
 Secondo Pilastro e ILAAP
Chair Giampaolo Gabbi, Università di Siena
14.30
17.30
Apertura a cura del chair
Giampaolo Gabbi, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
Università di Siena
Mariakatia Di Staso, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale Banca d’Italia
Fabrizio Tallei, Intesa Sanpaolo
Accenture
Diego Onorato, Intesa Sanpaolo
Il ruolo degli indicatori di liquidità prospettici nel framework della Vigilanza unica
Alberto Mietto, Banco Popolare
Q&A Session
Chiusura dei lavori

8.
8
SESSIONE PARALLELA D
AQR E STRESS TEST: IMPLICAZIONI GESTIONALI
TRA I POSSIBILI TEMI:
 Cosa si è appreso dall’AQR e dallo stress test 2014
 Stress test, AQR e debito sovrano
 Le logiche dell’AQR modificheranno le logiche di concessione del credito?
 Dai Binding Technical Standards dell’EBA alle norme tecniche di attuazione
 La nuova classificazione EBA dei crediti: implicazioni gestionali
 Il CET1 nella nuova vigilanza
 Il rischio di credito alla luce di AQR e stress test
Chair Franco Fiordelisi, Durham Business School, Durham University, UK
14.30
17.30
Apertura a cura del chair
Franco Fiordelisi, Professor of Finance Durham Business School, Durham University, UK
Un approccio integrato e coerente oltre la compliance (Stress Test, SREP, BCBS 239, e IFRS 9)
Luca D'Amico, Director Moody's Analytics
AQR e stress test 2014, lezioni apprese e impatti su reporting e future modello di vigilanza
Giovanni Albanese, Head of Group Credit Risk Initiatives, Standard & Reporting UniCredit Group
CRIF Credit Solutions
L’esperienza AQR e il quadro della vigilanza BCE: considerazioni sui processi del credito
Maurizio Vallino, ECB Relations & CFO Controls Banca Carige e Direttore Responsabile Newsletter
AIFIRM – Risk Management Magazine
Un approccio olistico alle strategie di ottimizzazione del capitale
Carlo Gabardo e Daniele Vergari, Experian
Asset quality Review e gestione del credito: verso una convergenza?
Sergio Sorrentino, Responsabile Internal Audit Banco Popolare
Stress test del credito
Anna Cornaglia, Responsabile Economic Capital Methodologies, Risk Management
Intesa Sanpaolo
Q&A Session
Chiusura dei lavori

9.
9
SESSIONE PARALLELA E
CIRCOLARE 239: PRINCIPI PER UN RISK DATA AGGREGATION E RISK REPORTING EFFICACI
TRA I POSSIBILI TEMI:
 Le attese sul perimetro di applicazione della circolare 239 nel contesto bancario Italiano
 Gli impatti della circolare 239 sulla Data Governance e sulle policy di gestione e controllo dei dati
 La classificazione dei dati per l’aggregazione: tassonomie, metadati, business glossary
 Il processo di pianificazione integrato con gli indicatori di rischio: coerenza tra i processi
 Un nuovo approccio sistemico alla data quality e alla misurazione dell’accuratezza, della
tempestività e della qualità dei dati. Garantire rigore e coerenza contabile nel raccordo e
riconciliazione dei dati
 La documentazione dei processi di aggregazione e controllo: Audit e Accountability
 Presenza di una Risk Reporting practice che garantisca Accuracy, Comprehensiveness, Clarity and
Usefulness ma anche tempestiva distribuzione delle informazioni rilevanti per il processo
decisionale
 Capacità di gestione di analisi e reporting on‐demand in near real time, per far fronte alle nuove
esigenze del business e all’evoluzione attesa del nuovo processo di vigilanza
Chair Paolo Pasini, SDA Bocconi School of Management
14.30
17.30
Un quadro di riferimento per la data governance e il risk reporting
Paolo Pasini, Direttore Unit Sistemi Informativi SDA Bocconi School of Management
Milo Gusmeroli, Vicedirettore Generale Popolare di Sondrio
Circolare 239: principi per un risk data aggregation e risk reporting
Alberto Scavino, CEO Irion
Luca Falco, CIO Banca Carige
Deloitte
BCBS#239, oltre la gestione dei dati... altri impatti significativi
Mauro Torrini, Head of Risk Italy ZEB
BCBS239: approccio e messa in opera, le nostre esperienze
Anselmo Marmonti, Regional Leader Risk Intelligence ‐ Central East Europe SAS
UniCredit Group*
Q&A Session
Chiusura dei lavori
* da confermare

10.
10
SESSIONE PARALLELA F
RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO (DATA BASE ITALIANO
PERDITE OPERATIVE) – PRIMA PARTE
TRA I POSSIBILI TEMI:
 Le novità regolamentari internazionali ed europee
 Operational Risk Appetite
 KRI Benchmarking per il Rischio Operativo
 La posizione delle assicurazioni rispetto alle novità regolamentari sul Rischio Operativo
 Rischio operativo correlato all’esternalizzazione: come gestirlo e mitigarlo?
Chair Sandra Paterlini, European Business School di Wiesbaden
14.30
17.30
Apertura a cura del chair
Sandra Paterlini, Chair of Financial Econometrics and Asset Management
European Business School di Wiesbaden
Marco Moscadelli, Direttore Banca d’Italia
Stefano Alberigo, Head of Operational & Reputational Risk Oversight UniCredit Group
Paolo Rubini, Telecom Italia e Presidente ANRA
Andrea Colombo, Senior Manager KPMG
La valutazione del livello di esposizione dell’azienda al rischio operativo:
approccio top‐down vs. approccio bottom‐up. L’esperienza di CDP
Andrea Giacchero, Head of Operational Risk Cassa Depositi e Prestiti
Q&A Session
Chiusura dei lavori

11.
11
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO – MATTINA (9.15 ‐ 13.00)
SESSIONE PARALLELA G
SREP, CAPITAL MANAGEMENT E VIGILANZA UNICA
TRA I POSSIBILI TEMI:
 Logiche e fasi dello SREP
 Il rapporto tra requisiti patrimoniali di primo e di secondo pilastro
 Cosa è la risk capacity se i supervisors usano estensivamente il secondo pilastro?
 Il ruolo del RAF
 Esperienze internazionali di interazione con la vigilanza unica
 Significant versus non‐significant banks
 Gestione di portafoglio e capital management: opportunità e vincoli
Chair Giuseppe Lusignani, Università di Bologna
9.15
11.00
11.45
13.00
14.00
Apertura a cura del chair
Giuseppe Lusignani, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Bologna
Damiano Guadalupi, Banca Centrale Europea
Lia Paola Condorelli, Banca d’Italia
Ottimizzazione del capitale secondo le nuove regole su cartolarizzazioni e rischio di credito
Giuliano Giovannetti, CEO Arch Mortgage Insurance
Pier Paolo Montana, CRO Mediobanca
Q&A Session
Coffee break, networking e visita all’area espositiva
Pasquale Nicastro, Responsabile Servizio Normativa Regolamentare e Reporting,
Giovanni Papiro, Responsabile Settore Governo del Valore e Capital Adequacy
Banca Monte dei Paschi di Siena
Deloitte
Michele Campanardi, Responsabile Risk Management di Gruppo Banca Popolare dell’Emilia
Romagna
Andrea Cremonino, Head of College Supervision and EU, Banking Supervisory Relations UniCredit
Q&A Session
Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva
Inizio Tavola Rotonda di Chiusura

12.
12
SESSIONE PARALLELA H
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
TRA I POSSIBILI TEMI:
 Equity, credito bancario e forme di finanziamento di mercato: le implicazioni della vigilanza
 Requisiti di capitale e di liquidità: il cambiamento del costo del credito
 Il finanziamento delle opere pubbliche
 Finanziare le imprese in crescita
 Come cambia la gestione dei rapporti con le imprese in difficoltà
 Il nuovo ruolo del risk management nel processo di finanziamento alle imprese
 Strumenti di finanziamento integrativi delle imprese: accesso al mercato obbligazionario
 Capital Markets Union: come cambia il ruolo delle banche
Chair Stefano Caselli, Università Bocconi
9.15
11.00
11.45
13.00
14.00
Unione Bancaria e finanza per lo sviluppo delle imprese: ambizioni, rischi e certezze
Stefano Caselli, Pro Rettore agli Affari Internazionali Università Bocconi
Fabrizio Reggi, Cariparma
Gabriele Delmonte, Banca Carige
Fabio Sattin, Chairman and Funding Partner Private Equity Partners SGR
Q&A Session
Coffee break, networking e visita all’area espositiva
Barbara Lunghi, Borsa Italiana
Cosa dire alle imprese in difficoltà e come aiutarle nella comprensione del loro Rating.
Trasparenza, sistemi di scoring e comunicazione verso le PMI alla base della Capital Market Union
Alessio Balduini, CEO Credit Data Research ‐ Business Partner di Moody's Analytics
Carlo Spagliardi, Direttore Generale Eurocons
Strumenti di finanziamento delle imprese complementari al credito bancario: il ruolo del mercato
dei capitali e le iniziative nazionali ed europee
David Sabatini, Responsabile Ufficio Finanza ABI
Q&A Session
Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva
Inizio Tavola Rotonda di Chiusura

13.
13
SESSIONE PARALLELA I
GOVERNANCE E CONTROLLI
TRA I POSSIBILI TEMI:
 Il CRO, l’alta direzione e il board nell’interazione con la vigilanza unica
 Il coinvolgimento della funzione rischi nelle strategie aziendali
 Il CRO nel comitato crediti: ha potere di veto?
 Il ruolo del CRO nel monitoraggio dei crediti
 Collaborazione tra risk management, compliance e auditing
 Il CRO e gli “altri rischi”
Chair Paola Schwizer, Università di Parma
9.15
11.00
11.45
13.00
14.00
Apertura a cura del chair
Paola Schwizer, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
Università di Parma
Vigilanza Unica, strategie aziendali e ruolo del CRO
Carlo Palego, Chief Risk Officer Banco Popolare
Coordinamento tra funzioni di controllo: opportunità e punti aperti
Marco Arnaboldi, Head of Country Italy Audit ‐ Internal Audit UniCredit Group
Risk Governance: tra la thematic review del SSM e le evoluzioni 263/285
Luca Galli, Partner Ernst & Young Financial‐Business Advisors
Q&A Session
Coffee break, networking e visita all’area espositiva
IBM
Il rischio informatico e l’integrazione dell’organizzazione IT nel sistema di risk governance
Carlo Brezigia, Responsabile Sistemi Applicativi Finanza Intesa Sanpaolo
I cambiamenti organizzativi a seguito della 263/13, 15° aggiornamento: l’integrazione tra risk
management e monitoraggio del credito e il ruolo del CRO nei Comitati
Andrea Ghidoni, Responsabile Organizzazione UBI Banca
Le relazioni tra Consiglio di amministrazione, Comitato Rischi e Funzioni di Controllo
Elisabetta Gualandri, Consigliere di Amministrazione BPER e Università di Modena e Reggio
Emilia
Q&A Session
Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva
Inizio Tavola Rotonda di Chiusura

14.
14
SESSIONE PARALLELA L
PICCOLE BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI
TRA I POSSIBILI TEMI:
 Il perimetro formale e di fatto della vigilanza unica
 Ruolo e forme della proporzionalità
 Proporzionalità, governo societario e funzioni di controllo
 Le piccole banche sono tutte eguali?
 La proporzionalità nel rapporto tra Risk Management e CDA
 Cambiamenti avvertiti nelle esperienze di vigilanza dell’ultimo anno
Chair Alessandro Carretta, Università di Tor Vergata
9.15
11.00
11.45
13.00
14.00
Apertura a cura del chair
Alessandro Carretta, Professore Ordinario in Economia degli Intermediari Finanziari
Università di Tor Vergata
La proporzionalità nel rapporto tra risk management, strategia e CdA
Vittorio Vecchione, Responsabile Risk Management Istituto per il Credito Sportivo e Professore
Risk Management Luiss Guido Carli
Innovare la comunicazione verso le imprese tramite applicazioni Basilea compliant.
Sistemi avanzati a disposizione di banche medie e piccole per ripartire con un nuovo dialogo
banca‐impresa
Alessio Balduini, CEO Credit Data Research ‐ Business Partner di Moody's Analytics
Carlo Spagliardi, Direttore Generale Eurocons
Le piccole banche sono tutte uguali?
Lorenzo Rigodanza, Università di Parma
Q&A Session
Coffee break, networking e visita all’area espositiva
Le “local significant banks” nella prospettiva dell’Unione Bancaria: la gestione dei rischi e del
capitale nelle BCC
Marco Corbellini, Responsabile Studi e Risk Management Federazione Lombarda delle BCC
Gli intermediari finanziari specializzati: “istruzioni per l’uso” della vigilanza unica
Fausto Galmarini, Membro dell’Executive Committee European Factoring and Commercial
Financial Federation e Vice Presidente Assifact
Rossano Giuppa, Banca di Credito Cooperativo di Roma
Andrea Balbi, Federcasse
Q&A Session
Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva
Inizio Tavola Rotonda di Chiusura

15.
15
SESSIONE PARALLELA M
RISCHI DI MERCATO E DI CONTROPARTE
TRA I POSSIBILI TEMI:
 La revisione dello standardised approach per i rischi di mercato
 L’orizzonte di liquidità nei modelli interni e le implicazioni nel modello dell’expected shortfall
 La stima della CVA e l’assorbimento patrimoniale delle posizioni OTC
 L’impatto delle soluzioni di clearing delle posizioni OTC e gli incentivi al clearing centralizzato
 La valutazione dei titoli “Level 3”
 Il ruolo del CRO e l’interazione con il CFO
Chair Giovanni Petrella, Università Cattolica del Sacro Cuore
9.15
11.00
11.45
13.00
14.00
Apertura a cura del chair
Giovanni Petrella, Professore di Economia degli intermediari finanziari
Università Cattolica del Sacro Cuore
Fundamental Review del Trading Book: il nuovo contesto metodologico e l’applicazione a un
portafoglio di trading
Rita Gnutti, Head of Internal Model Market and Counterparty Risk Intesa Sanpaolo
Il calcolo del CVA/DVA/FVA ed una sua semplice estensione al XVA
Roberto Torresetti, Lorenzo Giada, Banca Carige
CDS Proxies for CVA requirements under Basel 3 and IFRS 13
Cristiano Zazzara Global Head of Portfolio Risk Solutions & EMEA Head of the Application
Specialists Team S&P Capital IQ
Q&A Session
Coffee break, networking e visita all’area espositiva
Reply
SA CCR: il nuovo metodo standard per il rischio di controparte
Letizia De Giorgi, Responsabile Settore Rischi di Controparte Banca Monte dei Paschi di Siena
Il ruolo del CRO e l’interazione con il CFO
Tommaso Giordani, Chief Risk Officer Banca Sella
Q&A Session
Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva
Inizio Tavola Rotonda di Chiusura

16.
16
SESSIONE PARALLELA N
RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO (DATA BASE ITALIANO
PERDITE OPERATIVE) – SECONDA PARTE
TRA I POSSIBILI TEMI:
 I nuovi principi per una prudente gestione del Rischio Operativo
 Classi di rischio operativo nello SREP: conduct, ICT e model
 Il Reporting dell’ORM è effettivamente uno strumento forward looking per supportare le decisioni
del Board ?
 Cantieri aperti per compliance regolamentare e per sviluppi gestionali
 Aggiornamenti DIPO
 La tendenza ad accentrare sistemi e processi aziendali a livello di gruppo: riflessi sul rischio
operativo
Chair Simona Cosma, Università del Salento
9.15
11.00
11.45
13.00
14.00
Apertura a cura del chair
Simona Cosma, Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari
Università del Salento
Valutazione dei Rischi informatici ai sensi del 15° aggiornamento della circolare 263 del
27/06/2006
Domenico Pepe, Responsabile Funzione Rischi Operativi e Informatici Gruppo UBI Banca
Paolo Ruffini, Augeos
Q&A Session
Coffee break, networking e visita all’area espositiva
RAF e tassonomie di rischio operativo nelle banche di classe 3
Donata Pirelli, Responsabile Risk Unit UBS Italia
Vitantonio Matarazzo, Maurizio Gargano, Bancoposta – Poste Italiane
Maria Gaia Soana, Università Bocconi e Università di Parma
Q&A Session
Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva
Inizio Tavola Rotonda di Chiusura

17.
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MERCOLEDÌ 24 GIUGNO – POMERIGGIO (14.00 ‐ 16.30)
TAVOLA ROTONDA DI CHIUSURA
VERSO BASILEA 4
Moderatore Francesco Ninfole, Giornalista MF ‐ Milano Finanza
14.00 Intervengono:
Fabio Gasperini, Presidente Ernst & Young Financial‐Business Advisors
Sebastiano Laviola, Italian Financial Services Attaché
Rainer Masera, Preside della Facoltà di Economia e Professore Ordinario di Politica
Università Guglielmo Marconi di Roma
Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale ABI
Banca d’Italia
16.15 ESTRAZIONE TRA I PRESENTI IN SALA DEI PREMI IN PALIO
16.30 Chiusura del Convegno e appuntamento all’edizione 2016

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