Financial Computer Programming Final Project, negative examples of losing money. • Generated strategies for algorithmic trading. • Wrote models in R for stock selection. • Compared to the profits of the subjects. • Utilized data backtesting to make sure the program code is right.

1. MACD 慘慘賠
04170145 賴雲柔 : PPT & 上台報告 &策略設計
04170212 王思惟 : 策略設計
04170215 顏灝 : 策略設計
04170231 蘇舫萱 : 策略設計
04170241 劉子瑄 : PPT

2. 策略之演算法
 策 略 一 : D I F 向 上 突 破 M A C D 買 進 一 張
 策 略 二 : 收 盤 價 大 於 等 於 3 日 高 點 再 買 進 一 張
 策 略 三 : D I F 向 下 跌 破 M A C D 就 全 賣

3. MACD
SMA(X，N)，求X的N日移動平均值。算法是： (X1+X2+X3+…..+Xn) / N。
EMA(X，N) ，求X的N日指數平滑移動平均。
若Y=EMA(X，N)，则Y=［2*X+(N-1)*Y’］/(N+1)，其中Y’表示上一周期的Y值。
DIF 是利用 短期與長期的 EMA 相減，計算出來的。
一般使用短期為12 日，長期為 26 日。
MACD一般用 DIF的9日移動平均， 算法是 : MACD =EMA(DIF，9) 。
(快)短期，判斷股價趨勢的變化。
(慢)長期，判斷股價大趨勢。
http://www.cmoney.tw/learn/course/technicals/topic/750

4. MACD
股價趨勢的變化
股價的大趨勢
柱線 = (快線DIF)–(慢線MACD)
http://www.cmoney.tw/learn/course/technicals/topic/750

5. 程式碼
轉換成日期的格式
匯入MACD線

6. 程式碼
成交量
柱狀圖 : DIF - MACD

7. 程式碼

8. 程式碼
策略一:DIF向上突破MACD買進一張
策略二:收盤價大於等於3日高點再買進一張
策略三:DIF向下跌破 MACD 就全賣
且符合:前一天沒有突破

9. 回測 在一些數學軟件中,這個e表示10，後面+02表示10的次方數。
突破三日新高買一張，
DIF突破MACD
且前一天沒有突破再買一張，
總共買兩張。
等於三日新高買進一張

10. 回測
DIF – MACD 由正轉負，全賣。

11. 成果
累積損益圖

12. 比較

13. Thank You!