Риски

2. Трейдинг
СТРАТЕГИЯ РИСКИ и КАПИТАЛ ЧЕЛОВЕК

3. Стандартная сделка
Подготовка и вход в
сделку
Управление позицией
Закрытие сделки
ВРЕМЯ
(1)
(2)
(3)

4. ПОСТУЛАТЫ
Рынок невозможно предсказывать постоянно
Рынком невозможно управлять (искл. если вы marketmaker или sellsider)
 Единственное чем можно управлять в сделке – это риском и размеров
позиции

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
Общий риск на портфель, например 15%
Общий риск на сделку, например 0.25%
Общий риск на день, например 0.25%
Количество открытых позиций

6. Подготовка и вход в ВТБ

7. Подготовка и вход в ВТБ
 Если выход был по стопу 5996, то R= - 137/137= -1R
 Если выход был по цели на лимитном ордере 7150, то R = 1033/121= 8.5R
 Если выход был по стопу с проскальзыванием на 5980, то R= - 137/121= -1.13R

8. Калькулятор объемов

9. Расчет объема
Если планируемый риск равен 0.25%,
это 250 рублей.
Риск на 1 контракт составил 137
250 руб/137 = 2 контракта

10. Пример учета R

11. ВЫВОДЫ
 Торговлю вести только от риска. Рассчитывать риск для каждой сделки, точно
также как в обычном бизнесе.
 Никогда не входить с превышением запланированного риска
 Вести дневник своих сделок, это дает уверенность в своей работе и
соблюдение лимитов риска
 Проводить работу над ошибкам своих сделок: подробно разбирать все сделки,
которые превышают -1R.